Praxisnahe Lösungen und bewährte Strategien, um Risiken im Bankensektor erfolgreich zu managen.
Unter der fachlichen Leitung von Stefan Zeranski
Lernen von führenden Fachleuten: Fachliche Leitung durch Prof. Dr. Stefan Zeranski sowie praxisnaher Austausch mit Expertinnen und Experten aus Bankenpraxis und Aufsicht.
Direkter Mehrwert für Ihre Institution: Im Abschluss-Workshop identifizieren Sie mithilfe einer Gap-Analyse konkrete Handlungsfelder und überführen das Gelernte gezielt in Ihre Bank.
Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb mit neuen ESG-Eingriffsrechten/-pflichten der Bankenaufsicht
(inkl. Kaffeepause)
Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement im Licht des EU-Bankenpakets [CRR3, CRD6]
Grundprozesse und Transformationsfunktionen von Banken für eine nachhaltige Wirtschaft
Idealtypische Bankprofile und Risikostrukturen im Licht von Digitalisierung, Dekarbonisierung
Know your Structure/ Know your Business/ Know your Data/ Know your Sustainability
Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie nachhaltig verdienen sie Geld?
Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
Failing to plan is planning to fail – ESG-Vorschau/-Dekarbonisierung [CRR3, CRD6]
Risikotragfähigkeit und Grundlagen des nachhaltigen Risikomanagements
Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche mit doppelter Wesentlichkeit
Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboards, Digitalisierung, Dekarbonisierung
Zielsetzung des Risikomanagements in Banken für eine nachhaltige Wertschöpfung
Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht, Überlegungen zum „richtigen Risikobegriff“
Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern & „brown down“
Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
Risiko-Regelkreislauf mit Fit & Proper-Fallstricken für Leitungsorgane & Schlüsselfunktionen
Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
Integration der OpRisk-Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit, ESG-Verlustattribute
OpRisk-Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung unter Beachtung von ESG-Risiken, Greenwashing
Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Kaffeepause
Marktrisiken und neuer FRTB-Ansatz im EU-Bankenpaket
Einführung und Übersicht über Risikoarten unter Beachtung von ESG-Risiken
Risk materiality assessment für ESG Risiken
Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich und sog. Krypto“währungen“
Risikoanalyse im Zinsbereich unter Beachtung von Credit Spread Risiken
Barwertkonzept inkl. aufsichtlicher EVE-SOT
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch inkl. aufsichtlicher NII-SOT
Risikoanalyse im Aktienbereich
Lineare vs. nichtlineare Risiken
Risikolimitierung und Reporting
Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
Backtesting inkl. Profit and Loss Attribution Test [PLAT]
Stresstesting
EU-Bankenpaket/Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book, FRTB)
Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Mittagspause
Konzentrationsrisiken
Risikokonzentrationen
Definition und Ausgangsbasis
Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
ESG-Risiken als neue Treiber
Risikoappetit in der Risikostrategie
Definition und Messung
Auswirkungen auf die Risikodarstellung
Kreditportfoliomodelle in der Praxis
Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisiko-Limite
Christoph Konvicka
Vice President, Head of Risk Management Function, Risk Lending Processes, Bank Austria – Member of UniCreditGroup
abschließende Kaffeepause
Workshop
Gesamtbankreporting zur nachhaltigen integrierten Risk-Return-Steuerung
(inkl. Kaffeepause)
Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher, nachhaltig, fokussiert berichten
Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten, KPI/KRI/KYB/Dashboard
Teilnehmer-Workshops: Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema
Steuerung der nachhaltigen Risikotragfähigkeit auf dem Weg zur EU-Klimaneutralität
Steuerung der LCR & Innertagesliquidität im TIPS-Umfeld von Echtzeitüberweisungen
Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen bei neuen Echtzeit-Spar-/Kredit-Produkten
Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld und Hot House World-Szenario
Steuerung des Zinsüberschussrisikos unter Beachtung von „hartnäckiger (Kern-)Inflation“
Steuerung der geopolitischen Risiken: Neue US-Politik, Wiederbewaffnung Europas, geopolitische Risiken als EZB-TOP 1-Aufsichtspriorität
Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen
Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
imh Lehrgangszertifikat
In 4 Modulen wird ein kompakter Überblick über Grundlagen und relevante regulatorische Aspekte für ein erfolgreiches Risikomanagement vermittelt. Praxisbeispiele vermitteln einen vertiefenden Einblick über Aufgaben, Werkzeuge und Absicherungsstrategien im Risikomanagement. Nach dem Abschluss des 4-tägigen Lehrgangs erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der imh GmbH über die erlernten Kenntnisse im Bereich des Risikomanagements.
imh-Lehrgang Zertifiziertes Risikomanagement in Banken
Der Zertifikatslehrgang bringt Ihre Karriere auf das nächste Level – praxisnah und sofort anwendbar! Lernen Sie eigene Strategien für Ihr Risikomanagement zu entwickeln und diese den regulatorischen Anforderungen konform in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Das EU-Bankenpaket [EU-Amtsblatt vom 19.06.2024] regelt die Anforderungen an Leitungsorgane und Schlüsselfunktionen neu.
Der Lehrgang richtet sich an Verantwortliche in Risikomanagement, Risikoanalyse und Risikocontrolling (Operationelle Risiken, Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Makro- und mikroökonomische Risiken, ESG-Faktoren als risikoartenübergreifende Risiko- und Werttreiber), Treasury und Gesamtbanksteuerung. Darüber hinaus sind Verantwortliche aus den Bereichen Recht, Revision, IKS, Controlling und Kapital- & Sanierungsmanagement angesprochen, die sich ein breites Basiswissen im Risikomanagement aneignen und dieses durch Praxiswissen erweitern wollen.
Nutzen für Risikomanager:innen
Regulatorik: Alle relevanten regulatorischen Aspekte für eine erfolgreiche Risikostrategie und Risikosteuerung
Absicherung: Risikoidentifizierung, Auswahl der Absicherungsinstrumente und effiziente Absicherungsstrategie anhand von Praxisbeispielen
Reporting: Entscheidungsrelevantes Reporting und Risikoberichterstattung für Gespräche mit Geschäftsleitung und Aufsicht
imh Stipendium für Risikomanager:innen von morgen
Sie sind neu im Risikomanagement oder möchten Ihre Kenntnisse gezielt erweitern? imh unterstützt Ihre Weiterbildung mit einer Förderung von 1 850 €.
4 Tage | 9 Vortragende | 1 Lehrgangszertifikat | über 100 Absolvent:innen
Expertinnen und Experten aus Bankenpraxis und Aufsicht vermitteln praxisnah, worauf es im Risikomanagement wirklich ankommt. Auch Teilnehmende ohne umfassende Vorkenntnisse erhalten einen fundierten Einstieg und lernen, Risiken im Bankensektor mit bewährten Strategien erfolgreich zu steuern.
Im Abschluss-Workshop identifizieren Sie mithilfe einer Gap-Analyse konkrete Handlungsfelder für Ihre Institution und schaffen damit direkten Mehrwert für Ihre Bank.
imh vergibt 2 Weiterbildungsstipendien für Mitarbeiter:innen aus Banken. Einreichschluss für Ihre Bewerbung ist der 31. Oktober 2026.
Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FAQ Zertifikatslehrgang Risikomanagement
Für wen ist der Zertifikatslehrgang geeignet? Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende und Verantwortliche aus Risikomanagement, Risikoanalyse, Risikocontrolling, Treasury und Gesamtbanksteuerung. Auch Fachkräfte aus Recht, Revision, IKS, Controlling sowie Kapital- und Sanierungsmanagement profitieren von einem fundierten Gesamtüberblick über das Risikomanagement in Banken.
Welche Themen werden im Lehrgang behandelt? Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Risikoarten und aktuellen regulatorischen Anforderungen. Im Fokus stehen unter anderem Kredit-, Liquiditäts-, Markt-, Konzentrations- und operationelle Risiken, Risikotragfähigkeit, Stresstesting, Risk Governance, Reporting sowie aktuelle Anforderungen aus CRR3 und CRD6.
Benötige ich Vorkenntnisse im Risikomanagement? Nein. Der Lehrgang eignet sich sowohl für Personen, die neu im Risikomanagement sind, als auch für erfahrene Fachkräfte, die ihr Wissen systematisch erweitern oder aktualisieren möchten. Grundlagen werden ebenso behandelt wie vertiefende Fragestellungen und konkrete Anwendungsbeispiele aus der Bankenpraxis.
Wie praxisnah ist der Lehrgang aufgebaut? Neben regulatorischen Grundlagen steht die konkrete Umsetzung in der Bank im Mittelpunkt. Expert:innen aus Bankenpraxis und Aufsicht zeigen anhand von Praxisbeispielen, wie Risiken identifiziert, gesteuert und berichtet werden. Im abschließenden Workshop erarbeiten die Teilnehmenden konkrete Handlungsfelder und Risikokonzepte für die eigene Praxis.
Erhalte ich nach dem Lehrgang ein Zertifikat? Ja. Nach Abschluss des viertägigen Lehrgangs erhalten Sie ein imh Lehrgangszertifikat über die erworbenen Kenntnisse im Risikomanagement. Zusätzlich werden für den Lehrgang 28 CPE-Punkte ausgewiesen.
Welche Gruppengröße erwartet mich? Um eine hohe fachliche und didaktische Qualität sowie einen intensiven Austausch zu gewährleisten, findet der Lehrgang in einer Kleingruppe statt und ist auf maximal 16 Plätze begrenzt.
Was ist im Preis inkludiert? In der Teilnahmegebühr sind die umfassenden elektronischen Lehrgangsunterlagen sowie das Lehrgangszertifikat enthalten. Darüber hinaus sind Pausengetränke und -verpflegung sowie das gemeinsame Mittagessen im Preis inbegriffen.
Gibt es eine Vergünstigung für die Anmeldung mehrerer Teilnehmer:innen? Bei Anmeldung mehrerer Personen aus einem Unternehmen profitieren Sie von unserer attraktiven Rabattstaffelung: Für die zweite Teilnahme erhalten Sie 10 % Rabatt, für jede weitere Teilnahme 30 % Rabatt.
