09:00 – 10:30 Uhr

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch – IRRBB

• Überblick Risikoarten & Abgrenzung Marktrisiko zu anderen Risikoarten
• Risikoarten Marktrisiko (FX Risiko, Aktienrisiko etc)
• Unterschiedliche Risikounterarten IRRBB (Risikounterarten, Barwertige Sicht vs Periodische Sicht)
• Barwertige Sicht (EVE)
• EVE Berechnung & Methodik
• EVE SOT (Outlier Test)
• Andere Barwertige Berechnungen (PVBP, BP01)
• Periodische Sicht (NII)
• NII Berechnung & Methodik
• NII SOT (Outlier Test)
• Auswirkungen Bilanzstruktur
• NII und Earnings Sicht (inkl Bewertungseffekte)
• Zinsbuch-VaR für ICAAP
• Überblick
• Unterschiedliche Methoden
• Regulatorische IRRBB Meldung
• Bisherige nationale IRRBB Meldung (Ziri)
• Neuerungen und neue IRRBB Supervisory Meldung ab 09/2024

Benedikt Schultes, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
 

13:15 – 14:15 Uhr Mittagspause
 

14:15 – 15:45 Uhr

Credit Spread Risk in the Banking Book – CSRBB

• Regulatorische Grundlagen – Anforderungen an CSRBB durch die EBA
  • Abgrenzung zu IRRBB – Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
  • Scoping: welche Produkte werden üblicherweise als Credit-Spread-sensitiv angesehen?
  • Quantifizierung: welche Rahmenbedingungen gibt die EBA GL vor?
• Marktpraxis: Einblick in die Umsetzung österreichischer Banken

Stephan Egger, Senior Manager Financial Services, KPMG Advisory GmbH
 

16:00 – 17:30 Uhr

Marktrisiko im Handelsbuch

• Regulatorische Rahmenbedingungen
  • CRR III
  • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
  • Trading Desks
  • Risikotransfer
• Risikoarten im Handelsbuch
• Risikomessung und Limitierung
• Eigenmittelunterlegung im Handelsbuch
• Value at Risk, Backtesting und Stresstesting
• Fundamental review of the trading book – FRTB

Gerald Seiner, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG