08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee & Tee
09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
09:20 Zinsentwicklung und Kapitalmärkte im Fokus
- Start oder Absturz? Prinzip Hoffnung nach mehr als einem Jahr der wirtschaftlichen Stagnation
- Inflation im Sinkflug, doch noch fern des Zentralbankziels
- Zinsen am Höhepunkt – Wann wird die Geldpolitik wieder lockerer?
Mag. Walter Pudschedl, stellvertretender Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG
10:00 Überblick über aktuelle Neuerungen und Herausforderungen im Bankenaufsichtsrecht
- Anforderungen durch neue EU-RL und EU-VO
- Rolle der EBA, mit Blick zu SSM und BCBS (Basler Ausschuss)
- Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen und Schwerpunkte
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)
10:30 Kaffeepause
11:00 Basel-III Finalisierung und Umsetzung
- Status quo der Trilogtexte
- Übersicht der wesentlichen Änderungen
- ESG im neuen Basel-IV Rahmenwerk
Mag. Bernhard Freudenthaler, Bankenregulierung und Aufsicht, Verband österreichischer Banken und Bankiers in Anfrage
11:45 Kapitalanforderungen & Anrechnungsänderungen durch Basel-IV
- Änderungen bei der Berechnung der Kapitalanforderungen für Marktrisiken und operationelle Risiken
- Veränderungen bei der Anrechnung von Sicherheiten und Derivaten
- Neue Regeln für die Berücksichtigung von Kreditrisiko-Minderungstechniken
- Auswirkungen auf die Kapitalunterlegung von bestimmten Geschäften und Produkten
- Auswirkungen der SREP-Säule II-Aufschlag für das Zinsrisiko im Anlagebuch (SREP-NII-SOT)
Mag. Robert Casensky, Risikomanager, ABBAG – Abbaumanagementgesellschaft des Bundes
12:30 Mittagspause
14:00 SSM SREP: Bewertung durch Expertengruppe
- Aufsichtskultur, -prozesse und -systeme
- SREP-Scores und Eigenmittelanforderungen
- Qualitative Aufsichtsmaßnahmen
Dr. Alexander Veverka, Aufsicht über signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
14:40 Intra-Day & Instant Payment: Notwendigkeit eines höheren Liquiditätspuffer der Banken?
- Vermeidung von Liquiditätsengpässen bei hohen Zahlungsvolumina
- Effiziente Liquiditätsmanagement-Strategien für Banken
- Integration von Intra-Day- und Instant-Payments in das Liquiditätsmanagement
Andreas Thomasson, Asset Liability Manager, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
15:20 Kaffeepause
15:55 Digitaler Euro und Auswirkungen auf Banken (Details in Absprache)
- Veränderungen im Zahlungsverkehr
- Potenzielle Auswirkungen auf das Bankgeschäft und Geschäftsmodelle
Dr. Franz Rudorfer, Ltr. Bundessparte Bank und Versicherung, Wirtschaftskammer Österreich
16:25 Aufsichtliche Lessons Learned & Schwerpunkte für 2024
- Was hat die EZB und die Aufsicht aus dem
- Fall SVB und Credit Suisse gelernt?
- Verhinderung von Finanzmarktstabilitätsproblemen durch Bank Runs & Flash Crashs
- Welche zukünftigen Schwerpunkte gibt es zu beachten, welche Rolle spielt die LCR?
- Stresstesting im Hot House World Szenario – Klimastresstest
Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung, OeNB
16:40 DISKUSSION: Aktuelle Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung und Lessons Learned
- Inflation, Klimakrise und Einschätzung der Finanzstabilität
- Probleme durch Krypto und digitale Währungen im Bezug zur Finanzmarktstabilität
- Was haben österreichischen Banken in den letzten Jahren lernen können?
- Auf was wird in den nächsten Jahren in Österreich der Fokus gelegt?
Dr. Philipp Mayer, Vorstand, Valida Vorsorgekasse
Mag. Stefan Millinger, Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co.
VDStv. Mag. Christian Ratz, Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung, OeNB
17:10 Wrap-up des Tages durch den Vorsitzenden
17:15 Ende des 1. Konferenztages und gemeinsames Get-together
08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee
09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
09:15 Die neuen Regularien zu IRRBB & CSRBB
- Status quo, Bedeutung und Zweck
- Wesentliche inhaltliche Neuerungen
- Synergien und Abstimmung zwischen den verschiedenen Regularien
- Auswirkungen der neuen IRRBB-/CSRBB-Regularien auf das Zinsbuchmanagement
- und die Risikosteuerung in Banken
MMag. Markus Seifert, PRM, Fachlicher Leiter Zins- und Liquiditätsrisiken, Volksbank Wien AG
09:45 Zinsbuchsteuerung im Spannungsfeld EVE und NII am Beispiel einer österr. Retailbank
- Ermittlung und Kalibrierung des neuen Standard Outlier Tests (SOT) für das NII-Risiko
- Auswirkungen des SOT NII auf Bilanzstruktur, Risiko- und Ergebnissteuerung
- Limitierung und Hedging des NII-Risikos –
- eine Mission Impossible?
- Duale Steuerung EVE & NII statt traditionelle einseitige Barwertsteuerung
MMag. Markus Seifert, PRM, Fachlicher Leiter Zins- und Liquiditätsrisiken, Volksbank Wien AG
10:15 Wachstum und Pricing in Ausgleich bringen
- Zusätzliche Kapitalanforderungen aus wachsenden Risikoaktiva müssen überwiegend aus Gewinnthesaurierungen abgedeckt werden
- Anforderungen aus der Kapitalbildung und die marktseitigen Möglichkeiten sind im Rahmen des Kredit-Pricings zusammenzuführen
- Diese Anforderungen werden auch in den LOG formuliert
Steffen Hortmann, Partner der CP Consultingpartner AG
10:40 Kaffeepause
11:00 Reform des Bankenabwicklungs- und Einlagensicherungsrahmens
- Hintergrund und Ziele der Reform
- Mehr Abwicklungen für mittlere und kleinere Banken
- Neue Ansätze für die Finanzierung von Abwicklungen, inklusive aus Mitteln der Einlagensicherung
- Eine Präferenz für alle Einlagen in der Gläubigerhierarchie
MMag. Johannes Langthaler, Regulatory Transformation Management, RBI
11:30 Ist der ESG-Score das neue Rating?
- Abgrenzung von ESG-Score zu Kreditratings
- Konstruktion von ESG-Scores: Theoretischer Anspruch vs. praktische Umsetzbarkeit
- Externer ESG-Score, Interne ESG-Score?
Dr. Thomas Reichsthaler, Head of Marketing & Sales, RSU, München
12:00 Understand the importance of allocating capital for ESG and climate risks
- Consider ESG and climate risks when conducting stress tests for capital allocation
- Understand the central banks requirements to include ESG in the ICAAP regime
- Challenges on the data collection, joint efforts needed
Sara Lambing, Head of Integrated Risk Management, Raiffeisen Bank International
12:45 Mittagspause
13:50 DISKUSSION: ESG-Datenhaushalt, ESG-Finanzprodukte, Klimastresstests – „Flipping Green Coins“
- Vielfalt und Verfügbarkeit von ESG-Datenquellen im Licht des Hot House World Szenarios
- Qualität, Standardisierung und Vergleichbarkeit von ESG-Daten und ESG-Finanzprodukten
- Technologische Infrastruktur und Datenmanagement für den ESG-Datenhaushalt
- Verwendung von Data Analytics und Künstlicher Intelligenz zur ESG-Datenanalyse
- Anforderungen an die Offenlegung von ESG-Daten und Durchführung von Klimatresstests
Franz Peter Amesberger, CEO, TCI Consult GmbH
Patrick Pähler, Banking und Innovation, TCI Consult GmbH
Mag. Karin Lenhard, ESG-Office, Erste Group Bank AG
Mag. (FH) Markus Taschek, Nachhaltigkeits- und zentrales Projektmanagement, Raiffeisen Burgenland
14:30 DORA Compliance & IT-Prüfungsschwerpunkte – Praxiserfahrungen und Umsetzungsherausforderungen
- Welche Anforderungen haben sich gegenüber den EBA-Leitlinien geändert oder sind neu hinzugekommen?
- Übersicht zu Prüfungsfeststellungen der BaFin sowie JST zu IRM/ISM und IT-Sicherheit
- typische Umsetzungsherausforderungen für eine angemessen Compliance
Dr. Thomas Roediger-Schluga, Senior Manager, RFC Professionals
15:00 IT-Risikomanagement und Cyberresilienz – regulatorische Vorgaben und Änderungen durch DORA
- Hintergrund und Zielsetzung von DORA im Zusammenhang mit Cyber Risiken
- Vorgaben IT-Risikomanagement
- Vorgaben Auslagerungsmanagement
- Testen von IKT-Tools und -Systemen
- Informationsaustausch zu Cyberbedrohungen
Dr. Anna Muri, MBA, Aufsicht über Aktienbanken, Zahlungsinstitute und Einlagensicherung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
15:45 Kaffeepause
16:15 Bundesgesetz über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BaFG)
- Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 (European Accessibility Act)
- Stärkung des EU-Binnenmarkts durch EU-weit einheitliche Barrierefreiheitsanforderungen und Förderung der selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gesetzliche Anforderungen u.a. für Geldautomaten, Bankdienstleistungen für Verbraucher:innen und E-Commerce
- Verpflichtung der Wirtschaftsakteure (Hersteller, Importeure, Händler und Dienstleistungserbringer)
- Marktüberwachungsbehörde: Sozialministeriumservice
Mag. Konrad Swietek, Abteilung IV/1 – Behindertenrechte, Grundsatzfragen, EU, UN, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
16:50 Wrap-up und abschließende Worte
16:55 Ende der Konferenz