09:00 – 12:00 Uhr
Session I: Neue Mindeststandards für Liquidität und Eigenmittel – Anforderungen durch BASEL III und EBA erfüllen – Ausblick Basel IV – CRR III – Ausblick & Auswirkungen
Die Bankenunion – Eine neue Finanzmarktarchitektur für Europa
- Eine neue Finanzmarktarchitektur – Die 3 Säulen der Bankenunion
- Neue Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene
Mehr Stabilität durch BASEL III
- Aktuelles zu Basel III – Überblick
- Single Rule Book
- Die Liquiditäts-Kennzahlen im Überblick
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Monitoring Metrics
Basel IV – Ausblick und Auswirkungen
- Neuer Kreditrisikostandardansatz
- Review of the trading book
- Zinsrisiko im Bankbuch
- Neue Regelung des Standardansatzes OpRisk
- Erweiterte Offenlegungspflichten
Tadeh Amirian, Bereichsleiter Regulatory Affairs, BAWAG P.S.K.
Mittagspause 12:00 – 13:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Session II: Frühwarnsysteme und -indikatoren zum schnellen Gegensteuern
Verankern Sie das Frühwarnsystem in die Ablauforganisation
- Voraussetzungen für ein effektives Frühwarnsystem
Darstellung von qualitativen und quantitativen Frühwarnindikatoren
- Eignen sich aufsichtsrechtliche Kennzahlen zur Früherkennung?
- Ist der Anstieg der Credit Spreads ein Indikator?
- Zusammenspiel von Aktiv- und Passivgeschäft für nicht steuerbare Zahlungsströme
- Gegenüberstellung von Liquiditätslücken mit bestimmten Laufzeiten und Refinanzierungsquellen
Methoden zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen
- Bestimmen Sie den geeigneten Zeitraum für die Datenbasis
- Ordnen Sie die relevanten Zahlungsströme und Positionen zu
- Legen Sie Schwellenwerte für Frühwarnindikatoren fest
Session III: Was ist bei der Berechnung der Liquiditätskosten zu beachten?
Ermitteln Sie sachgerechte Einstandskurven für die Bereitstellung und Bindung von Liquidität
Modellieren Sie kalkulationsrelevante Cash-Flows
- Ermittlung des erwarteten Cash-Flows
- Deterministische Geschäfte
- Optionale Komponenten
- Roll-Over-Geschäfte
- Variable Produkte
- Fremdwährungsprodukte
- Außerbilanzielle Positionen
Jessica Aigner, Manager, KPMG Advisory
Stephan Egger, Senior Manager, KPMG Advisory
09:00 – 13:00 Uhr
Session IV: Li-Stresstesting in Theorie und Praxis – Erfahrungswerte aus einer österreichischen Retailbank
Teil I: Theoretische Grundlagen
- Regulatorische Vorgaben
- Methodische Grundlagen / Stresstest-Modellierung
- Konzept der Survival Period
- Stresskonzept der LCR und Time-to-LCR
- EZB Li-Stresstest 2019
Teil II: Anwendungsbeispiele
- Finanzmarktkrise 2008 als Liquiditätskrise – Prominente Anwendungsfälle
- Ukraine-Krieg & Inflations-/Energiekrise – Anwendungsfall für ein Marktstressszenario
- Fallbeispiel Corona-Pandemie – Anwendungsfall für ein Li-Stressszenario?
- Klimakrise und Li-Stresstesting – zur Diskussion
- Instant Payment & Digitaler Euro – ein neues systemisches Liquiditätsrisiko?
Für die Teilnehmer:innen: Taschenrechner und Schreibmaterial (zur Berechnung von Fallbeispielen) sollten vorhanden sein
Markus Seifert, Leiter Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling, Volksbank Wien
Mittagspause 13:00 – 14:00 Uhr
14:00 – 16:30 Uhr
Session V: Die regulatorischen Anforderungen an das Liquiditätsmanagement aus der 2. Säule von Basel
Die regulatorischen Anforderungen an den internen Prozess zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität
- Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)
- Schnittstelle zur Säule I
- Die Governance des ILAAP
- Der ILAAP als integrierter Bestandteil strategischer Entscheidungsprozesse
- Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität aus verschiedenen Perspektiven
- Wesentlichen Risiken, die im ILAAP identifiziert und berücksichtigt werden müssen
- Anforderungen an die Liquiditätspuffer und Refinanzierungsquellen
- Handhabung von Risikoquantifizierungsmethoden im ILAAP
- Notwendigkeit von regelmäßigen Stresstests als wesentlicher Bestandteil des ILAAPs
Thomas Loczi, Off-Site Supervision Division – Significant Institutions, Oesterreichische Nationalbank
