Zertifikats-Lehrgang Risikomanagement in Banken

Zertifikats-Lehrgang Risikomanagement in Banken

13.05.2024 - 16.05.2024
11.11.2024 - 14.11.2024

Zertifikats-Lehrgang Risikomanagement in Banken

4 Tage l 8 Vortragende l 1 Lehrgang

  • Know your structure & Know your business model
  • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – Going concern versus gone concern?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikosteuerung
  • „Fit & Proper“ – Sind Sie Inhaber:in einer Schlüsselfunktion?
  • Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Konzentrationsrisiken und operationelle Risiken – erfolgreich managen und nachhaltig steuern

Ihr Plus:
Ihr kompaktes Wissen zum Risikomanagement inkl. aller regulatorischen Aspekte

IM GESPRÄCH MIT: Stefan Zeranski

Speaker Board
Mag. Alen Aljić, FRM
Mag. Alen Aljić, FRM
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Dr. Günther Helbok
Dr. Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Dr. Christoph Konvicka
Dr. Christoph Konvicka
Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models, Group Credit & Integrated Risks, UniCredit Bank Austria AG
MMag. Johannes Langthaler
MMag. Johannes Langthaler
Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Benedikt Schultes, M.A.
Benedikt Schultes, M.A.
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Programm

Tag 1 | 09:00 – 18:00 Uhr

Modul 1: Grundlagen & regulatorisches Update

09:00 – 12:30

Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb

Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement

  • Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
  • Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
  • Know your Structure / Know your Business Model
    • Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
    • Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
       

Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements

  • Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
  • Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboard
  • Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
  • Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
  • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
  • Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
  • Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
    • Risikoanalyse
    • Risikosteuerung
    • Risikoüberwachung
    • Risk Governance
  • Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
    • Aktiv-Passiv-Management
    • Risikoadjustierte Performance
    • Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
 

13:30 – 18:00

Kreditrisiken

  • Erfassung, Abgrenzung, Definition
  • Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
  • Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
  • Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
  • Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
  • Kreditrisiken identifizieren
    • Risikoadjustiertes Pricing
    • Ermittlung der Standardrisikokosten
    • Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
  • Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
    • Instrumente für Einzeladressen
    • Relevante Kreditrisikokennzahlen
  • Interne und externe Berichterstattung
    • Anforderungen an die Datenhaltung
    • Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
  • Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
  • Aktuelle Entwicklungsfelder
    • Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
    • Die wesentlichen Validierungsverfahren
  • Wertberichtigungsbildung nach IFRS Vorgaben
     

Stresstesting

  • Aufsichtsrechtliche Stresstests
    • Regulatorische Anforderungen
    • EBA Stresstests – Vorgaben und Resultate
  • Bankinterne Stresstests
    • Szenarien Definition
    • Modellansatz und Parametrisierung
    • Stresssensitive Kennzahlen
  • Stresstest Ergebnisse
    • Transformation der Modellergebnisse
    • Interpretation der Auswirkungen des Stresstests
    • Normative vs. ökonomische Betrachtungsweise
  • Weitere Beispiele für bankinterne Stresstests

Mag. Alen Aljić, FRM, Modelle & Analytik, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

 

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich die Risikomanager:innen konfrontiert?
  • Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit
  • Was macht eine optimale Risikostrategie aus?
  • Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?

Tag 2 | 09:00 – 16:15 Uhr

Modul 2: BRRD, Operationale Risiken & Liquiditätsrisiken

09:00 – 10:30

Regulatorische Anforderungen zur Abwicklungsfähigkeit von Banken

  • Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
  • Update 2023 zur Abwicklungsfähigkeit und MREL-Erfordernis
  • Sberbank Europe: Case Study
  • Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung: Welche neuen regulatorischen Anforderungen sind geplant?

MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG


10:45 – 12:15

Operationelle Risiken

  • Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
  • Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
  • Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
  • OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
    • Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
  • Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
  • Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
  • Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
  • Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
  • OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
  • OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung

Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG


13:15 – 15:45

Liquiditätsrisiken

  • Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
  • Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
  • Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
  • Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
  • Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
  • Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
  • Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
  • Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCRErfüllung
  • Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
  • Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements

Benedikt Schultes, M.A., Interest Rate and Liquidity Risk Controlling, Erste Group Bank AG
 

ab 15:45

Wir laden Sie sehr herzlich zur abschließenden Networking-Pause ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
 

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Was bedeutet die FMA-Risikomanagementverordnung für Ihre Risikostrategie?
  • Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
  • Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?

Tag 3 | 09:00 – 16:00 Uhr

Modul 3: Regulatorisches Umfeld, Konzentrations- & Marktrisiken

09:00 – 10:30

Regulatorisches Umfeld – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft

  • Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
    • Europäische Rechtsetzung
    • Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
    • Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
  • Rolle der EBA
    • Kompetenzen der EBA
    • Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
    • Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
  • Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
    • Neue Gesetze
    • FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
    • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision – Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)
 

11:00 – 13:00

Konzentrationsrisiken

  • Risikokonzentrationen
    • Definition und Ausgangsbasis
  • Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
  • Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
  • Risikoappetit in der Risikostrategie
    • Definition und Messung
    • Auswirkungen auf die Risikodarstellung
  • Kreditportfoliomodelle in der Praxis
    • Aufbau, Struktur und Mechanismen
    • Stärken und Schwächen
    • Parametrisierung und Ergebnisse
  • Diversifizierung des Risikos
    • Ermittlung des Effekts
    • Aufteilung des Risikovorteils
    • Konzentrations- vs. Korrelationseffekte
  • Limitierung des Konzentrationsrisikos
    • Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisikolimite

Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, Risk Lending Processes, UniCredit Bank Austria AG
 

14:00 – 15:30

Marktrisiken

  • Einführung, Übersicht der Risikoarten
  • Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
  • Risikoanalyse im Zinsbereich
    • Barwertkonzept
    • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
  • Risikoanalyse im Aktienbereich
    • Lineare vs. nichtlineare Risiken
  • Risikolimitierung und Reporting
  • Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
  • Backtesting
  • Stresstesting
  • Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)

Gerald Seiner MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
 

15:30 – 16:00

Abschließende Kaffeepause


Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
  • Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
  • Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk Management aus regulatorischer Sicht?
  • Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?

Tag 4 09:00 - 14:00 Uhr

Modul 4: WORKSHOP

09:00 – 13:00

Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung

  • Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
  • Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
  • Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten
     

Teilnehmer-Workshops

Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema

  • Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
  • Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
  • Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
  • Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
  • Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld

Unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit (Signatory UN PRME seit 2017); Studiengangleiter Weiterbildungsmaster (Online) für „Sustainability and Risk Management (M.Sc.)


Abschluss: Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen

Ihre Vorteile

Ihr persönlicher Nutzen

  • Sie gewinnen grundlegendes Verständnis für das Risikomanagement der Banken
  • Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte für die erfolgreiche Risikosteuerung kennen und hören, welche Faktoren die Risikostrategie beeinflussen und wie Sie diese erfolgreich steuern
  • Anhand von Praxisbeispielen wird der Weg von der Identifizierung der Risiken über die Auswahl der Absicherungsinstrumente bis hin zu einer effizienten Absicherungsstrategie demonstriert
  • Sie erfahren, wie ein entscheidungsrelevantes Reporting und der Risikobericht aussehen und wie Sie Gespräche zu Risikothemen mit der Geschäftsleitung angehen


Zertifikat

In 4 Modulen wird ein kompakter Überblick über Grundlagen, aber auch relevante regulatorische Aspekte für das erfolgreiche Risikomanagement vermittelt. Praxisbeispiele vermitteln einen vertiefenden Einblick über die Aufgaben und Werkzeuge im Risikomanagement.

Nach dem Abschluss des 4-tägigen Lehrgangs erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung der imh GmbH über die erlernten Kenntnisse im Bereich des Risikomanagements.

Feedback der letzten Jahre

„Ein sehr guter Überblick über alle relevanten Themen, mit der Möglichkeit jederzeit mit Fragen ins Detail einzugehen.“
– BANK FRICK

„Aus dem Mikrokosmos der Regionalbank ins Universum eines umfassenden Risikomanagements“
– RAIFFEISENBANK GROßARL-HÜTTSCHLAG

„Aufschlussreiche riskante Inhalte in einem 4-tages-Portfolio serviert von Praktikern.“
– RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN AG

„Top Vortragende; Interessante Diskussionen; Aufrüttelnde Fragen!“
– AUSTRIAN ANADI BANK AG

„Gute Mischung aus theoretischen Inhalten und praktischen Umsetzungen in unterschiedlichen Instituten.“
– BKS BANK AG

Veranstaltungsort

Austria Trend Hotel Savoyen

Rennweg 16
1030 Wien
Tel: +43 (1) 206 33 0
Fax: +43 (1) 206 33 9110
http://www.austria-trend.at/Hotel-Savoyen-Vienna
savoyen@austria-trend.at


Veranstaltungsort für den Termin 11.11.2024 - 14.11.2024 ist: Austria Trend Hotel Savoyen

Teilnahmegebühr für " Zertifikats-Lehrgang Risikomanagement in Banken"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 19.04. bis 13.05.
Teilnahmegebühr
€ 3.395.- € 3.495.-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

  • bei 2 Anmeldungen erhält eine Person : 10% Rabatt
  • bei 3 Anmeldungen erhält eine Person : 20% Rabatt
  • bei 4 Anmeldungen erhält eine Person : 30% Rabatt

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
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Mag. Daniela Christl-Buchinger
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