Deep Dive Risikoanalyse
Vormittag 9:00 – 12:00 Uhr inkl. Kaffeepause
AML-Risikoanalyse – Anforderungen und Umsetzung in die Praxis
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Risikoanalyse
- FM-GwG
- FMA – Rundschreiben zur Risikoanalyse
- EBA – Leitlinien zu Risikofaktoren
- Die Risikoanalyse im Kontext des Risikomanagements
- Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren
- Methoden für die Durchführung der Risikoanalyse
- Kundenebene und Unternehmensebene
- Überführung der Ergebnisse in einen AML-Kontrollplan
12:00 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr Praxisblock: Erstellung einer Risikoanalyse anhand einer Musterbank
- Entwicklung eigener Lösungsansätze
- Ableitung von Maßnahmen aus der Risikoanalyse
14:30 Uhr Kaffeepause
15:00 Uhr Präsentation der Gruppenarbeiten, Diskussion der Herangehensweise und Lösung, Austausch & Diskussion: Wie machen es die anderen?
17:00 Uhr Ende des ersten Seminartags
Deep Dive AML-Transaktionsmonitoring
Einführung ins AML/CFT-Transaktionsmonitoring: Von der Risikoanalyse zum Transaktionsmonitoring
Regulatorische Anforderungen, Nationale und Internationale Gesetze und Vorschriften
- FM-GwG
- Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF)
- EU-Vorschriften
Einführung ins AML/CFTTransaktionsmonitoring
- Bestandteile des Transaktionsmonitorings mit Blick auf den risikobasierten Ansatz
- Herausforderungen des Transaktionsmonitorings in der Praxis
Indizienmodelle
- Identifizierung von Transaktionsrisiken und Ableitungen aus der Risikoanalyse (inkl. Praxisbeispiele)
- Datenverfügbarkeit und -qualität als wesentliche Parameter des Indizienmodells
- Kalibrierung und Festlegung von Schwellenwerten
- Regelmäßige Evaluierungen, Tests und Anpassungen der Parameter
Bearbeitung von Treffern und Auffälligkeiten
- Prozessuale Ausgestaltung der Fallbearbeitung
- Learnings aus Trefferberarbeitungen für die (Re-) Kalibrierung des Indizienmodells
Othmar Glaeser
Compliance Zürcher Kantonalbank
12:00 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr Ende des Seminars
