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Banken-Ratings

Banken-Ratings

Banken-Ratings

Internationale Ratingkriterien & Bonitätsbewertungen unter der Lupe

  • Welche Kriterien verwenden Ratingagenturen?
  • Die Unterschiede zwischen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch
  • Blicken Sie hinter die Kulissen und lesen Sie zwischen den Zeilen
  • Neuerungen in der Bonitätsbewertung – Entwicklungen auf internationaler Ebene und Auswirkung auf österreichische Banken


Eintauchen in die Welt von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch Mit detaillierten Case Studies

 

Das Maximum aus Ratings herausholen & Infos für eigene Zwecke nutzen

Speaker Board
Mag. Ron Slomovits
Mag. Ron Slomovits
Eigentümer Rating Advisory
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

Die Welt der Ratingagenturen

  • Kriterien der Ratingagenturen
  • Spezifika verschiedener Sektoren
  • Was ist ein Ausblick, was ein Credit Watch? x
  • Ablauf eines Ratingprozesses


Standard & Poor’s Bankrating-Methodologie

Charakteristika und Ratingfaktoren der Standard & Poor’s Bankratings

  • Was ist BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment) und wie fließen aufsichtsrechtliche Anforderungen an Banken ein?
  • Intrinsisches Kreditprofil: Geschäftsstrategie, Bilanzrisiko, Konzentrationsrisiken, Wachstumspotential, Organisationsstruktur, Finanzierungs- und Liquiditätsposition
  • Externe Support-Mechanismen: Staatliche bzw. Konzernunterstützung, ALAC (Additional Loss Absorbing Capacity)
  • S&P’s starke Fokussierung auf eigene methodologische Kennzahlen

Nach Abschluss des Moduls zu S&P-Ratingkriterien sind Sie in der Lage …

  • das wirtschaftliche Risiko einer Bank in Verbindung mit den Regulierungsmechanismen des jeweiligen Landes zu analysieren
  • das regulatorische Umfeld von Banken zu beleuchten
  • die verschiedenen Faktoren der intrinsischen Kreditqualität und die Auswirkungen von Bankstrategie, Marktpositionierung und Kapitalanforderungen auf Kreditratings zu verstehen
  • die Rating-Auswirkungen einer sich verbessernden/sich verschlechternden Risikoposition zu erkennen und sie mit der Finanzierungs- und Liquiditätsposition einer Bank in Verbindung zu bringen
  • die verschiedenen globalen Unterstützungsmechanismen zu analysieren und verstehen, welcher Mechanismus bei unterschiedlichen Eigentümerstrukturen angewandt wird


Allgemein gültige Ratingkriterien & Fallstudien dazu

  • Kriterien für Bewertungen über Republik-Rating
  • S&P Government-Related-Entity (GRE) – Methodologie (Praktische Auswirkungen auf veröffentlichte S&P Ratings)


FALLSTUDIE: Standard & Poor’s

  • Rating Reports unter der Lupe
  • Analyse von Ratingreports, als Fallstudie aufbereitet
    • Lesen Sie den Rating-Report
    • Markieren Sie die wichtigsten Ratingfaktoren und Subfaktoren
    • Finden Sie heraus, welche Ratingfaktoren in dem Rating-Report nicht erwähnt werden und was der Grund dafür sein könnte
    • Lesen Sie zwischen den Zeilen und erkennen Sie auch nicht offensichtliche Informationen
    • Erkennen Sie, welche Ratingfaktoren sich verbessern oder verschlechtern werden in den nächsten 12-24 Monaten
    • Finden Sie Fehler der Ratingagentur in dem Report

Nach Abschluss der S&P-Fallstudie sind Sie in der Lage …

  • die relevanten Informationen aus den aktuellen Ratingberichten abzurufen und die S&P Ratingmethodologie in der Tiefe zu verstehen
  • herauszufinden, welche Informationen die Ratingagentur öffentlich macht und welche Informationen möglicherweise verschlüsselt bleiben, einschließlich der Kategorisierung der relevanten Ratingfaktoren und der qualitativen Anpassungsfaktoren
  • sich Ihre eigene Meinung zur Kreditqualität ausgewählter Finanzinstitute zu bilden
  • zu verstehen, wie S&P öffentliche Daten nutzt und eigene Kennzahlen anhand der Ratingagentur-Methodologie errechnet

2. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

Moody’s Bankrating-Methodologie

  • Baseline Credit Assessment
    • Makro-Profil (Länderrisiko, Branchenstruktur, etc.)
    • Kennzahlen (Asset-Risk, Finanzierungsstruktur, etc.)
    • Qualitative Anpassungsfaktoren (Diversifizeriung, Komplexität, etc.)
    • Moody’s und die Fokussierung auf regulatorische Kennzahlen
    • Support-Mechanismen: Wie bewertet Moody’s die einzelnen Support-Mechanismen und welche kommen zur Anwendung? Unterstützung innerhalb eines Konzerns vs. staatliche Unterstützungen

Nach diesem Modul sind Sie in der Lage …

  • die Bankrating-Methodologie von Moody‘s mit anderen internationalen Kriterien zu vergleichen
  • die Bewertung von Makrorisiken zu ermitteln und dies auf das intrinsische Finanzprofil einer Bank zu beziehen
  • Fälle zu erkennen, in denen Moody‘s qualitative Anpassungen vornimmt und welche Auswirkungen diese auf das endgültige Rating haben
  • Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Kriterien anderer Ratingagenturen zu erkennen und diese für eigene Zwecke zu nutzen


FALLSTUDIE: Moody’s

Rating Reports unter der Lupe

  • Analyse von Ratingreports, als Fallstudie aufbereitet
    • Lesen Sie den Rating-Report
    • Markieren Sie die wichtigsten Ratingfaktoren und Subfaktoren
    • Finden Sie heraus, welche Ratingfaktoren in dem Rating-Report nicht erwähnt werden und was der Grund dafür sein könnte
    • Lesen Sie zwischen den Zeilen und erkennen Sie auch nicht offensichtliche Informationen
    • Erkennen Sie, welche Ratingfaktoren sich verbessern oder verschlechtern werden in den nächsten 12 – 24 Monaten
    • Finden Sie Fehler der Ratingagentur in dem Report

Nach Abschluss der Moody’s-Fallstudie sind Sie in der Lage …

  • die relevanten Informationen aus den aktuellen Ratingberichten abzurufen und die Moody’s Ratingmethodologie in der Tiefe zu verstehen
  • herauszufinden, welche Informationen die Ratingagentur öffentlich macht und welche Informationen möglicherweise verschlüsselt bleiben, einschließlich der Kategorisierung der relevanten Ratingfaktoren und der qualitativen Anpassungsfaktoren
  • sich Ihre eigene Meinung zur Kreditqualität ausgewählter Finanzinstitute zu bilden


Fitch Bankrating-Methodologie

  • Viability Rating
    • Allgemeines Umfeld (Länderrating, Wirtschaftslage, etc.)
    • Firmenprofil (Geschäftsmodell, etc.)
    • Management und Strategie (Grundsätze der Unternehmensführung, etc.)
    • Risikobereitschaft (Standards für Neugeschäft, Risikosteuerung, etc.)
    • Finanzprofil (Asset-Qualität, Kapitalisierung, Liquidität, etc.)
  • Schwerpunkt auf den Fitch Ansatz für deskriptive Maßstäbe und deutlich weniger Kennzahlen-getriebene Analysen.
  • Staatliche Unterstützung und andere Support-Mechanismen

Nach Abschluss des Moduls sind Sie in der Lage …

  • den Fitch Ansatz der Kreditrisikoanalyse von den Ansätzen anderer globaler Ratingagenturen zu unterscheiden
  • das Bankkreditrisiko anhand der Fitch-Kriterien zu analysieren und die wichtigsten Ratingfaktoren zu kategorisieren
  • den Ansatz der holistischen Bewertung von Fitch zu verstehen
  • aus einem breiten Repertoire zu schöpfen, wenn es darum geht die einzelnen Ratingfaktoren in der Tiefe zu verstehen
  • das erworbene Wissen für eigene Zwecke und für eigene Analysen anzuwenden
Veranstaltungsort

Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Wien
Teilnahmegebühr für "Banken-Ratings"
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Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
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