Von BASEL III zu BASEL IV
Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

26.04.2022 - 27.04.2022

Von BASEL III zu BASEL IV

Der Teufel steckt in den Detailfragen

  • Bankenpaket: Vorgaben im Überblick & Handlungsbedarf
  • Wesentliche Knackpunkte in allen Risikoarten – Eigenmittelkonzept & Kapitalanforderungen
  • MREL/TLAC: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätssteuerung
  • Verschuldungsquote: Regulatorische Anforderungen und Umsetzung der Leverage Ratio

Alle Infos zu Umsetzungszeitpunkten und Übergangsfristen!

Ihr Plus

  • Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Themen der neuen Regelungen des Bankenpakets
  • Bis wann müssen Sie was vorbereiten und einhalten? Das Seminar informiert über die genauen Umsetzungszeitpunkte & Übergangsfristen
  • Aktuelle Änderungen werden im Seminar berücksichtigt und aufgegriffen
  • Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit den Experten vor Ort auszutauschen
Referenten
Dr. Günther Helbok
Dr. Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Mag. Victoria Pagowski
Mag. Victoria Pagowski
Interessenvertretung, Leitung Bankenregulierung, Österreichischer Genossenschaftsverband
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Christian Schiele
Dr. Christian Schiele
Head of Regulatory & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 16:45 Uhr

09:00 – 10:30 Uhr

Basel III: CRR, CRD IV – Vorgaben im Überblick

  • Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
    • EU-Gesetzgebung
    • Rolle der EBA
  • Regelungsinhalte Basel III
    • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
    • BWG-Novelle und Verordnungen
  • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
    • CRD IV und CRR-Review Prozess
    • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)


11:00 – 14:30 Uhr (inkl. Mittagspause)

Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

  • Kreditrisikostandardansatz (KSA) Neu
    • Revision des KSA
    • Erhöhte Risikoorientierung
    • Vergleich Basel III und Basel IV
  • Neuerungen Basel IV
  • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

Mag. Victoria Pagowski, Interessenvertretung, Leitung Bankenregulierung, Österreichischer Genossenschaftsverband


15:00 – 16:30 Uhr

Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

  • Pillar 1: Übergang zu Basel IV
  • Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
  • COREP: Regulatory Reporting

Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, Bank Austria AG - Member of UniCredit

16:30 – 16:45 Uhr
Zeit für Fragen

2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

09:00 – 12:00 Uhr

Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken

Marktrisiko

  • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
    • Standardansatz
    • Internes Modell
  • Fundamental Review of the Trading Book
    • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
    • Trading desks
    • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
    • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
  • IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

Kontrahentenausfallrisiko

  • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
  • Standardansatz SA-CCR
  • Credit Value Adjustment (CVA)

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

12:00 – 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 – 15:00 Uhr

MREL/TLAC Konzept und ihre Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung

  • Harmonisierung von MREL und TLAC in der BRRD II/SRMR II und CRR II
    • Konzept (externe und interne MREL) und Berechnungslogik
    • MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
    • Resolution Entity und Resolution Group – Neue Konsolidierungskreise
    • Subordination
    • Bedeutung des No Creditor Worse off
    • Schuldrechtliche, regulatorische, bilanzielle vs. ökonomische Betrachtung
    • Herstellen der Abwicklungsfähigkeit aus 7 verschiedenen Perspektiven

Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe


15:00 – 16:00 Uhr

Knackpunkt Verschuldungsquote

  • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
  • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
  • Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
  • EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
  • Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
  • Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio

Mag. Roland Salomon, Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Questions & Answers
Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an jennifer.medwenitsch@imh.at schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten weiter. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur zeitgerecht vorab per E-Mail übermittelte Fragen beantwortet werden können.
Einreichfrist: 14. April 2022

Ehemalige Teilnehmerstimmen:

„Sehr gute Zeitreise durch Basel III zu Basel IV“ Raiffeisen Bank International AG
„Die Vielfalt an Experten und Themen! Der viele Raum, der für Diskussionen geschaffen wurde.“ ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH
„Tolle Vortragende, die einem komplexe Themen nahebringen können und sie so interessant gestalten, dass man gerne zuhört“ Raiffeisenverband Salzburg

Veranstaltungsort

Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
1150 Wien
Tel: +43 1 891020
Fax: +43 1 89102100
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
Anfahrtsplan
Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 14.01. bis 01.04. bis 26.04.
Teilnahmegebühr
€ 1.795.- € 1.895.- € 1.995.-

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  • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
  • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Ihr Ansprechpartner
Aynur Yildirim
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Customer Service
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