09:00 – 12:30 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)
Einführung und Historie Finalisierung Basel III
- Evolution der Baseler Anforderungen
- Einordnung und Unterscheidung Bankenpaket 2019, 2023 und Basel III & Gründe für die Weiterentwicklung
- Die 3 Säulen von Basel mit dem Ziel der Finanzstabilität
- Nationale Umsetzung der CRD VI und CRR III
- Änderungen durch die Finalisierung von Basel III
- Überblick über alle Übergangsfristen und Sonderregelungen
- Aktueller Verhandlungsstand
- BWG-Novelle
- Ausblick
Einblicke in die Basel IV-Standards und Überblick über die wichtigsten Änderungen
- Umsetzungshorizont, EBA-Mandate und Veröffentlichungen (IST, RTS)
- Überblick und Einführung zu IRB-Ansatz, KSA-Ansatz und Output Floor
- Einblick in die Risiko-Ansätze und RWA-Ermittlung
Bernhard Freudenthaler
Referent für regulatorische Themen, Verband österreichischer Banken & Bankiers
12:30 – 13:30 Uhr | Mittagspause
13:30 – 16:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)
Genauer Blick auf die CRD VI bzw. Infos zur BWG-Novelle
- Harmonisierte Fit & Proper Anforderungen und Fokus auf Compliance-Funktionen
- Aufsicht über Zweigstellen von Drittlandsbanken
- Behandlung von ESG-Risiken
- Zwangsgelder
- Berücksichtigung von Krypto-Assets, etc.
Erweiterte und neue Offenlegungsanforderungen der CRR III
- ua. ESG Offenlegung für LSI’s, Kreditrisiko, OpRisk, CVA, Risiko, Marktrisko, etc.
Knackpunkt Op-Risk
- Bestimmung mittels BIC
- RTS und ITS iZm dem OpRisk
- Berechnung und Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie und Prozesse
- Verlustdatensammlung
Manuel Mairhuber
Manager, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft
09:00 – 12:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)
Knackpunkt Kreditrisiko
Institutes & Corporates im Kreditrisiko: Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA
- Implikationen für interne Berechnungen
- Risikopositionen Kreditinstitute und Unternehmen
- Neuerungen & Status quo
Immobilien und Beteiligungen – Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA und Praxisbericht
- Neuerungen bei Immobilienrisiken nach Basel IV
- Immobilienbesicherte Forderungen – Übersicht und Neuerungen
- EBA-Standards: Auswirkungen auf Beteiligungen
- Technische Anpassungen in der Risikogewichtung
- Praxiseinblicke
Tadeh Amirian
Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG
12:00 – 13:00 Uhr | Mittagspause
13:00 – 14:00 Uhr
Knackpunkt Meldewesen - Regulatorisches Meldewesen im Rahmen von CRR III und CRD VI
- Stammdatennovelle 2024
- EBA-IST-Release v4.0 und beyond (aus dem Titel CRR III/CRD VI)
Jürgen Eckhardt, Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen
14:00 – 16:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)
Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen
- Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
- Standardansatz
- Internes Modell
- Fundamental Review of the Trading Book
- Trennung Bankbuch – Handelsbuch
- Trading desks
- Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
- Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
- IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- EBA Guideline zu IRRBB/CSRBB
- Supervisory outlier test SOT
Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
16:00 Uhr
Zeit für abschließende Fragen und den interaktiven Austausch
16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung
