Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

08.11.2023 - 09.11.2023

Von BASEL III zu BASEL IV

Aktuelles & Handlungsbedarf nach dem Start der Trilogverhandlungen zum CRR/CRD-Paket

  • Kreditrisiko, Marktrisiko, operatives Risiko:
    Änderungsbedarf in Eigenmittelkonzept & Kapitalanforderungen
  • Verschuldungsquote:
    Regulatorische Anforderungen und Umsetzung der Leverage Ratio
  • MREL/TLAC:
    Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätssteuerung

Alle Infos zu Umsetzungszeitpunkten und Übergangsfristen!

Ihr Praxis-PLUS

  • Sie erhalten einen umfassenden Überblick für die wesentlichen Themen der neuen Regelungen des Bankenpakets
  • Bis wann müssen Sie was vorbereiten und einhalten? Das Seminar informiert über die genauen Umsetzungszeitpunkte & Übergangsfristen
  • Aktuelle Änderungen werden im Seminar berücksichtigt und aufgegriffen
  • Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit den Experten und Expertinnen vor Ort auszutauschen. Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an daniela.christl@imh.at schicken (bis 25. Oktober 2023), wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten und Expertinnen zur Vorbereitung weiter.

Referenten
Dr. Günther Helbok
Dr. Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Christian Schiele
Dr. Christian Schiele
Head of Regulatory & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 16:45 Uhr

09:00 – 10:30 Uhr

Basel III: Überblick über die regulatorischen Vorgaben und Ausblick

  • Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
    • EU-Gesetzgebung
    • Rolle der EBA
  • Regelungsinhalte Basel III
    • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
    • BWG-Novelle und Verordnungen
  • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
    • CRD IV und CRR-Review Prozess
    • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 – 14:30 Uhr (inkl. Mittagspause)

Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

  • Kreditrisikostandardansatz (KSA) Neu
    • Revision des KSA
    • Erhöhte Risikoorientierung
    • Vergleich Basel III zu Basel IV
  • Neuerungen Basel IV
  • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory

14:30 – 15:00 Uhr Kaffeepause

15:00 – 16:30 Uhr

Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

  • Pillar 1: Übergang zu Basel IV
  • Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
  • COREP: Regulatory Reporting

Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG

16:30 – 16:45 Uhr
Zeit für Ihre Fragen

2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

09:00 – 12:00 Uhr

Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken

Marktrisiko

  • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
    • Standardansatz
    • Internes Modell
  • Fundamental Review of the Trading Book
    • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
    • Trading desks
    • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
    • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
  • IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

Kontrahentenausfallrisiko

  • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
  • Standardansatz SA-CCR
  • Credit Value Adjustment (CVA)

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

12:00 – 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 – 15:00 Uhr

MREL/TLAC Konzept und ihre Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung

Abwicklungsfähigkeit / MREL & CMDI Review

  • Abwicklungsfähigkeit
  • Konzept (externe und interne MREL) und Berechnungslogik
  • MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
  • Resolution Entity und Resolution Group – 
  • Neue Konsolidierungskreise
  • Subordination
  • CMDI Review - Vorschläge zur BRRD III und Überarbeitung der DGSD

Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe

15:00 – 16:00 Uhr

Regulatorik zur Leverage Ratio

Knackpunkt Verschuldungsquote

  • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
  • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
  • Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
  • EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
  • Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
  • Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio

Mag. Roland Salomon, BA, Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Questions & Answers
Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an daniela.christl@imh.at schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten und Expertinnen weiter. 
Einreichfrist: 25. April 2023

Feedback aus den letzten Jahren

„Einblicke aus der Praxis, Fachkenntnisse der Vortragenden, Vortragende aus der Aufsicht“ 
Mercedes-Benz Bank GmbH

„Die Vielfalt an Experten und Themen! Der viele Raum, der für Diskussionen geschaffen wurde.“
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

„Tolle Vortragende, die einem komplexe Themen nahebringen können und sie so interessant gestalten, dass man gerne zuhört“
Raiffeisenverband Salzburg

Veranstaltungsort

Austria Trend Hotel Savoyen

Rennweg 16
1030 Wien
Tel: +43 (1) 206 33 0
Fax: +43 (1) 206 33 9110
http://www.austria-trend.at/Hotel-Savoyen-Vienna
savoyen@austria-trend.at
Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 13.10. bis 08.11.
Teilnahmegebühr
€ 2.195.- € 2.295.-

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  • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
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