09:00 – 10:30 Uhr
Basel III: Überblick über die regulatorischen Vorgaben und Ausblick
- Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
- EU-Gesetzgebung
- Rolle der EBA
- Regelungsinhalte Basel III
- Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
- BWG-Novelle und Verordnungen
- „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
- CRD IV und CRR-Review Prozess
- Ausblick
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)
10:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause
11:00 – 14:30 Uhr (inkl. Mittagspause)
Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept
- Kreditrisikostandardansatz (KSA) Neu
- Revision des KSA
- Erhöhte Risikoorientierung
- Vergleich Basel III zu Basel IV
- Neuerungen Basel IV
- Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory
14:30 – 15:00 Uhr Kaffeepause
15:00 – 16:30 Uhr
Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept
- Pillar 1: Übergang zu Basel IV
- Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
- COREP: Regulatory Reporting
Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
16:30 – 16:45 Uhr
Zeit für Ihre Fragen
09:00 – 12:00 Uhr
Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken
Marktrisiko
- Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
- Standardansatz
- Internes Modell
- Fundamental Review of the Trading Book
- Trennung Bankbuch – Handelsbuch
- Trading desks
- Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
- Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
- IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
Kontrahentenausfallrisiko
- Exposure at Default Ermittung gem. CRR
- Standardansatz SA-CCR
- Credit Value Adjustment (CVA)
Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
12:00 – 13:00 Uhr Mittagspause
13:00 – 15:00 Uhr
MREL/TLAC Konzept und ihre Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung
Abwicklungsfähigkeit / MREL & CMDI Review
- Abwicklungsfähigkeit
- Konzept (externe und interne MREL) und Berechnungslogik
- MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
- Resolution Entity und Resolution Group –
- Neue Konsolidierungskreise
- Subordination
- CMDI Review - Vorschläge zur BRRD III und Überarbeitung der DGSD
Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe
15:00 – 16:00 Uhr
Regulatorik zur Leverage Ratio
Knackpunkt Verschuldungsquote
- Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
- Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
- Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
- EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
- Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
- Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio
Mag. Roland Salomon, BA, Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Questions & Answers
Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an daniela.christl@imh.at schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten und Expertinnen weiter.
Einreichfrist: 25. April 2023
