Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

09.04.2024 - 10.04.2024

Von BASEL III zu BASEL IV

Aktuelles & Handlungsbedarf nach dem Start der Trilogverhandlungen zum CRR/CRD-Paket

  • Kreditrisiko, Marktrisiko, operatives Risiko:
    Änderungsbedarf in Eigenmittelkonzept & Kapitalanforderungen
  • Verschuldungsquote:
    Regulatorische Anforderungen und Umsetzung der Leverage Ratio
  • CMDI Review: 
    Vorschläge zur BRRD III und Überarbeitung der DGSD

Alle Infos zu Umsetzungszeitpunkten und Übergangsfristen!

Ihr Praxis-PLUS

  • Sie erhalten einen umfassenden Überblick für die wesentlichen Themen der neuen Regelungen des Bankenpakets.
  • Bis wann müssen Sie was vorbereiten und einhalten? Das Seminar informiert über die genauen Umsetzungszeitpunkte & Übergangsfristen. 
  • Aktuelle Änderungen werden im Seminar berücksichtigt und aufgegriffen. 
  • Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit den Experten und Expertinnen vor Ort auszutauschen. 
  • Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an daniela.christl@imh.at schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten und Expertinnen zur Vorbereitung weiter.
Speaker Board
Dr. Günther Helbok
Dr. Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Christian Schiele
Dr. Christian Schiele
Head of Regulatory & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

Basel III: Überblick über die regulatorischen Vorgaben und Ausblick

  • Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
    • EU-Gesetzgebung
    • Rolle der EBA
  • Regelungsinhalte Basel III
    • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
    • BWG-Novelle und Verordnungen
  • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
    • CRD IV und CRR-Review Prozess
    • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)

 

Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

  • Kreditrisikostandardansatz (KSA) neu
    • Revision des KSA
    • Erhöhte Risikoorientierung
    • Vergleich Basel III zu Basel IV
  • Neuerungen Basel IV
  • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory


Regulatorik zur Leverage Ratio

Knackpunkt Verschuldungsquote

  • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
  • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
  • Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
  • EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
  • Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
  • Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio

Mag. Roland Salomon, BA, Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)

2. Seminartag | 09:00 – 16:45 Uhr

Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen

Marktrisiko

  • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
    • Standardansatz
    • Internes Modell
  • Fundamental Review of the Trading Book
    • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
    • Trading desks
    • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
    • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
  • IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
    • EBA Guideline 2022 zu IRRBB/CSRBB
    • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
  • Kontrahentenausfallsrisiko 
  • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
  • Standardansatz SA-CCR 
  • Credit Value Adjustment (CVA)

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

 

Von der BRRD II zum Crisis Management Deposit Insurance Review (CMDI Review)

  • Abwicklungsfähigkeit und Abwicklungstrategie
  • Konzept der externen und internen MREL 
  • MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
  • Subordination
  • CMDI Review – Vorschläge zur BRRD III und Überarbeitung der DGSD (Einlagensicherungs-Richtlinie)

Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe


Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

  • Pillar 1: Übergang zu Basel IV
  • Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
  • COREP: Regulatory Reporting

Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG

Zeit für Ihre Fragen

Questions & Answers
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Feedback aus den letzten Jahren

„Einblicke aus der Praxis, Fachkenntnisse der Vortragenden, Vortragende aus der Aufsicht“ 
Mercedes-Benz Bank GmbH

„Die Vielfalt an Experten und Themen! Der viele Raum, der für Diskussionen geschaffen wurde.“
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

„Tolle Vortragende, die einem komplexe Themen nahebringen können und sie so interessant gestalten, dass man gerne zuhört“
Raiffeisenverband Salzburg

Veranstaltungsort

Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
1150 Wien
Tel: +43 1 891020
Fax: +43 1 89102100
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 15.03. bis 09.04.
Teilnahmegebühr
€ 2.195.- € 2.295.-

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  • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
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E-Mail: anmeldung@imh.at
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Mag. Daniela Christl-Buchinger
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