Von BASEL III zu BASEL IV
Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

17.09.2019 - 18.09.2019

Von BASEL III zu BASEL IV

    • CRR II und CRD V; BRRD III
    • Änderungen im Eigenmittelkonzept – bei allen Risikoarten!
    • Fundamental Review of the Trading Book
    • Überarbeitung der bestehenden Risikostandardansätze im Markt- und Kreditrisiko
    • TLAC/MREL: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätssteuerung

     

    Was kommt wann?

    Zeitpunkte der Änderungen im Bereich Basel IV inkl. praktischer Umsetzungstipps

      Referenten
      Dr. Günther Helbok
      Dr. Günther Helbok
      Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit
      Mag. Victoria Pagowski
      Mag. Victoria Pagowski
      Interessenvertretung, Österreichischer Genossenschaftsverband
      Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
      Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
      Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
      Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
      Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Dr. Christian Schiele
      Dr. Christian Schiele
      Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Gerald Seiner, MBA
      Gerald Seiner, MBA
      Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
      Programm

      1. Seminartag | 09:00 – 16:45 Uhr

      09:00 – 10:30 Uhr
      Basel III: CRR, CRD IV – Vorgaben im Überblick

      • Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
        • EU-Gesetzgebung
        • Rolle der EBA
      • Regelungsinhalte Basel III
        • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
        • BWG-Novelle und Verordnungen
      • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
        • CRD IV und CRR-Review Prozess
        • Ausblick

      Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)


      11:00 – 14:30 Uhr (inkl. Mittagspause)
      Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

      • Kreditrisikostandardansatz (KSA) Neu
        • Revision des KSA
        • Erhöhte Risikoorientierung
        • Vergleich Basel III und Basel IV
      • Neuerungen Basel IV
      • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

      Mag. Victoria Pagowski, Interessensvertretung, Österreichischer Genossenschaftsverband


      15:00 – 16:30 Uhr
      Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

      • Pillar 1: Von Basel II zu Basel IV
      • Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
      • COREP: Regulatory Reporting

      Dr. Günther Helbok, Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG - Member of UniCredit

      16:00 – 16:45 Uhr
      Zeit für Fragen

      2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

      09:00 – 12:00 Uhr

      Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken

      Marktrisiko

      • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
        • Standardansatz
        • Internes Value at Risk Modell
      • CRR II: Fundamental Review of the Trading Book
        • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
        • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (SA)
        • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
      • Ausblick IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

      Kontrahentenrisiko

      • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
      • Credit Value Adjustment (CVA)
      • Ausblick CRR II: Standardansatz SA-CCR

      Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG


      13:00 – 15:00 Uhr
      Bankenabwicklung als zweite Säule der Bankenunion

      • Abwicklung versus Insolvenz
      • Abwicklungsplanung als Teil der Gesamtbanksteuerung
      • TLAC / MREL
        • Darstellung der Konzepte
      • Neue Anforderungen für Banken auf Basis der BRRD2 und CRR2
      • Auswirkungen von TLAC und MREL auf die Kapital-, Liquiditätssteuerung und das Risikomanagement

      Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)


      15:00 – 16:00 Uhr
      Knackpunkt Verschuldungsquote

      • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
      • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
      • Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
      • EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
      • Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR 2 und CRD V)
      • Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio

      Mag. Roland Salomon, Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht(FMA)

       

      Questions & Answers

      Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre offenen Punkte mit den Experten zu besprechen. Schicken Sie ihre Fragen bis 6. September 2019 direkt an Katja Heel, katja.heel(a)imh.at, und erhalten Sie konkrete Antworten & Hilfestellungen im Seminar! (Ihre Fragen werden anonymisiert an unsere Experten weitergeleitet und vor Ort beantwortet. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur zeitgerecht vorab per E-Mail übermittelte Fragen beantwortet werden können.)

      Ihr Praxis-PLUS
      • Aktuelle Änderungen werden im Seminar berücksichtigt.
      • Sie können Ihre individuellen Fragen im Seminar klären.
      • Sie profitieren von einem intensiven Erfahrungsaustausch mit Kollegen und diskutieren mit erfahrenen Referenten der FMA und aus der Bankenpraxis die konkreten Konsequenzen und Auswirkungen.
      • Sie erhalten wertvolle Tipps und praktische Empfehlungen für die Umsetzung.
      • Sie erfahren, wann was schlagend wird und können rechtzeitig die notwendigen Handlungen setzen.
      Veranstaltungsort

      Marriott Renaissance Wien Hotel

      Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
      1150 Wien
      Tel: +43 1 891020
      Fax: +43 1 89102100
      http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
      Anfahrtsplan
      Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

      Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

      bis 23.08. bis 17.09.
      Teilnahmegebühr
      € 1.895.- € 1.995.-

      Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

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      Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
      Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

      Ihr Ansprechpartner
      Stephanie Heinisch
      Stephanie Heinisch
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      Haben Sie Fragen?
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