Von BASEL III zu BASEL IV
Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

25.02.2020 - 26.02.2020
22.09.2020 - 23.09.2020

Von BASEL III zu BASEL IV

    • Bankenpaket 2019: Wesentliche Änderungen der CRR II | CRD V | BRRD II | SRMR II
    • Änderungen im Eigenmittelkonzept – bei allen Risikoarten!
    • Fundamental Review of the Trading Book
    • Überarbeitung der bestehenden Risikostandardansätze im Markt- und Kreditrisiko
    • TLAC/MREL: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätssteuerung


    Das Seminar informiert über die genauen Umsetzungszeitpunkte und Übergangsfristen

    Referenten
    Dr. Günther Helbok
    Dr. Günther Helbok
    Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit
    Mag. Victoria Pagowski
    Mag. Victoria Pagowski
    Interessenvertretung, Österreichischer Genossenschaftsverband
    Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
    Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
    Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
    Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
    Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Dr. Christian Schiele
    Dr. Christian Schiele
    CRO Stv. & Group Strategy Office, Würstenrot Gruppe
    Gerald Seiner, MBA
    Gerald Seiner, MBA
    Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
    Programm

    1. Seminartag | 09:00 – 16:45 Uhr

    09:00 – 10:30 Uhr

    Basel III: CRR, CRD IV – Vorgaben im Überblick

    • Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
      • EU-Gesetzgebung
      • Rolle der EBA
    • Regelungsinhalte Basel III
      • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
      • BWG-Novelle und Verordnungen
    • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
      • CRD IV und CRR-Review Prozess
      • Ausblick

    Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)


    11:00 – 14:30 Uhr (inkl. Mittagspause)

    Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

    • Kreditrisikostandardansatz (KSA) Neu
      • Revision des KSA
      • Erhöhte Risikoorientierung
      • Vergleich Basel III und Basel IV
    • Neuerungen Basel IV
    • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

    Mag. Victoria Pagowski, Interessenvertretung, Österreichischer Genossenschaftsverband


    15:00 – 16:30 Uhr

    Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

    • Pillar 1: Übergang zu Basel IV
    • Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
    • COREP: Regulatory Reporting

    Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, Bank Austria AG - Member of UniCredit

    16:30 – 16:45 Uhr
    Zeit für Fragen

    2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

    09:00 – 12:00 Uhr

    Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken

    Marktrisiko

    • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
      • Standardansatz
      • Internes Modell
    • Fundamental Review of the Trading Book
      • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
      • Trading desks
      • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
      • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
    • IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

    Kontrahentenausfallrisiko

    • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
    • Standardansatz SA-CCR
    • Credit Value Adjustment (CVA)

    Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

    12:00 – 13:00 Uhr Mittagspause

    13:00 – 15:00 Uhr

    MREL/TLAC Konzept und ihre Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung

    • Harmonisierung von MREL und TLAC in der BRRD II/SRMR II und CRR II
      • Konzept (externe und interne MREL) und Berechnungslogik
      • MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
      • Resolution Entity und Resolution Group – Neue Konsolidierungskreise
      • Subordination
      • Bedeutung des No Creditor Worse off
      • Schuldrechtliche, regulatorische, bilanzielle vs. ökonomische Betrachtung
      • Herstellen der Abwicklungsfähigkeit aus 7 verschiedenen Perspektiven

    Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Versicherungs-AG


    15:00 – 16:00 Uhr

    Knackpunkt Verschuldungsquote

    • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
    • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
    • Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
    • EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
    • Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
    • Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio

    Mag. Roland Salomon, Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

    Questions & Answers
    Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an Katja Heel (katja.heel(a)imh.at) schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten weiter. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur zeitgerecht vorab per E-Mail übermittelte Fragen beantwortet werden können.
    Einreichfrist: 12. Februar 2020

    Ihr Praxis-PLUS
    • Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Themen der neuen Regelungen des Bankenpakets
    • Bis wann müssen Sie was vorbereiten und einhalten? Das Seminar informiert über die genauen Umsetzungszeitpunkte & Übergangsfristen
    • Aktuelle Änderungen werden im Seminar berücksichtigt und aufgegriffen
    • Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit den Experten vor Ort auszutauschen
    Ehemalige Teilnehmerstimmen:

    „Sehr gute Zeitreise durch Basel III zu Basel IV“ – Raiffeisen Bank International AG
    „Die Vielfalt an Experten und Themen! Der viele Raum, der für Diskussionen geschaffen wurde.“ – ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH
    „Bestens organisiert - tolle Vortragende - passende Inhalte mit Praxisbezug.“ – Bausparkasse Wüstenrot AG

    Veranstaltungsort

    Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

    Wien


    Veranstaltungsort für den Termin 22.09.2020 - 23.09.2020 ist: Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

    Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

    Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

    bis 15.11. bis 31.01. bis 25.02.
    Teilnahmegebühr
    € 1.795.- € 1.895.- € 1.995.-

    Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

    • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
    • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
    • bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 30% Rabatt

    Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
    Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

    Ihr Ansprechpartner
    Aynur Yildirim
    Aynur Yildirim
    Customer Service
    Tel: +43 1 891 59-0
    Fax: +43 1 891 59-200
    E-Mail: anmeldung@imh.at