Von BASEL III zu BASEL IV

Von BASEL III zu BASEL IV

07.03.2018 - 08.03.2018

Von BASEL III zu BASEL IV

Neuerungen in allen Risikoarten

    • CRR / CRD IV - Review Prozess
    • Änderungen im Eigenmittelkonzept: Bei allen Risikoarten!
    • Fundamental Review of the Trading Book
    • Überarbeitung der bestehenden Risikostandardansätze im Markt- und Kreditrisiko
    • TLAC/MREL: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätssteuerung

       

      NOW & THEN:
      Was bleibt – was kommt?
      Neue Anforderungen an die Praxis

      Programm

      1. Seminartag | 09:00 – 17.00 Uhr

      Basel III: CRR, CRD IV –Vorgaben im Überblick

      • Europäische Aufsichtsstruktur und –rechtsetzung
        • EU-Gesetzgebung
        • Rolle der EBA
      • Regelungsinhalte Basel III
        • Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
        • BWG-Novelle und Verordnungen
      • „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
        • Erweiterungen von Basel III und CRR-Review Prozess
        • Ausblick

      Dr. Susanne Riesenfelder, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)


      11.00 – 15.00 Uhr (inkl. Mittagspause)
      Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept

      • Kreditrisikostandardansatz Neu
        • Revision d. KSA
        • Erhöhte Risikoorientierung
        • KSA vs. interne Modelle
      • Änderungen bei IRB-Modellen (= interner Modellansatz)
      • Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten

      Mag. Phillip Stempkowski, Rechtsanwaltsanwärter, Duy Rechtsanwalt GmbH


      15:30 – 17:00 Uhr
      Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept

      • Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
      • Eigenmittelunterlegung des OpRisk-NEU

      Dr. Günther Helbok, Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG - Member of UniCredit

      2. Seminartag | 09:00 – 16:30 Uhr

      09:00 – 12:00 Uhr

      Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen für Markt- und Kontrahentenausfallsrisiken

      Marktrisiko

      • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
        • Internes Value at Risk Modell
      • Ausblick CRR II: Fundamental Review of the Trading Book
        • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
        • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (SA)
        • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
      • Ausblick IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

      Kontrahentenrisiko

      • Exposure at Default Ermittung gem. CRR
      • Credit Value Adjustment (CVA)
      • Ausblick CRR II: Standardansatz SA-CCR

      Gerald Seiner, MBA, Marktrisikomanager


      13:00 – 14:30 Uhr
      Bankenabwicklung als zweite Säule der Bankenunion

      • Abwicklung versus Insolvenz
      • Abwicklungsplanung als Teil der Gesamtbanksteuerung
      • TLAC / MREL
        • Darstellung der Konzepte
        • Auswirkungen auf die Kapital-, Liquiditätsteuerung und das Risikomanagement
        • Ausblick über die weitere Entwicklung des BRRD und CRR Reviews

      Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

      14:45 – 15:45 Uhr
      Knackpunkt Verschuldungsquote

      • Einführung einer „Leverage Ratio“ – Ein umstrittenes „Parallelregime“?
        • Pauschale Höchstverschuldungsrate für das Aktivgeschäft in Höhe von 3 % des Kernkapitals
      • Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist
      • Zusammenspiel von Solvabilitätsanforderungen, Leverage Ratio und Liquiditätsdeckungsgrad
      • Berücksichtigung durch das interne Risikomanagement
      • Achtung! Verschuldungsquote wird von der Aufsicht im Rahmen des ICAAP (Säule2) ab 2013 überwacht und bewertet!
      • EBA Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
      • EK Vorschlag sowie Way Forward

      Mag. Roland Salomon, Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht(FMA)

      15:45 – 17:15 Uhr

      Praxisbericht: Aktuelle Herausforderungen für Banken

      Dipl.-Kfm. Heiner Klein, CPA, Managing Direktor, Financial Services Advisory, Ernst & Young Advisory Services GmbH

      Questions & Answers

      Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre offenen Punkte mit den Experten zu besprechen. Schicken Sie ihre Fragen bis 21. Februar 2018 direkt an Katharina Roehle, katharina.roehle@imh.at, und erhalten Sie konkrete Antworten & Hilfestellungen im Seminar! (Ihre Fragen werden anonymisiert an unsere Experten weitergeleitet und vor Ort beantwortet. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur zeitgerecht vorab per E-Mail übermittelte Fragen beantwortet werden können.)

      Referenten
      Dr. Günther Helbok
      Dr. Günther Helbok
      Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit
      Dipl.-Kfm. Heiner Klein, CPA
      Dipl.-Kfm. Heiner Klein, CPA
      Ernst & Young Advisory Services GmbH
      Dr. Susanne Riesenfelder
      Dr. Susanne Riesenfelder
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Mag. Roland Salomon, BA
      Mag. Roland Salomon, BA
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Dr. Christian Schiele
      Dr. Christian Schiele
      Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Gerald Seiner, MBA
      Gerald Seiner, MBA
      Experte Marktrisikomanagement
      Mag. Phillip Stempkowski
      Mag. Phillip Stempkowski
      Rechtsanwaltsanwärter, Duy Rechtsanwalt GmbH
      Veranstaltungsort

      Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

      Wien
      Teilnahmegebühr für "Von BASEL III zu BASEL IV"

      Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränke pro Person:

      bis 01.12. bis 09.02. bis 07.03.
      Teilnahmegebühr
      € 1.695.- € 1.795.- € 1.895.-

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      Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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      Stephanie Heinisch
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