Basel III: Überblick über die regulatorischen Vorgaben und Ausblick
- Europäische Aufsichtsstruktur und -rechtsetzung
- EU-Gesetzgebung
- Rolle der EBA
- Regelungsinhalte Basel III
- Neue Anforderungen an FMA und Kreditinstitute
- BWG-Novelle und Verordnungen
- „Basel IV“ – Überblick über die geplanten Neuerungen und Erweiterungen von Basel III
- CRD IV und CRR-Review Prozess
- Ausblick
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Knackpunkt Kreditrisiko – Aktueller Änderungsbedarf im Eigenmittelkonzept
- Kreditrisikostandardansatz (KSA) neu
- Revision des KSA
- Erhöhte Risikoorientierung
- Vergleich Basel III zu Basel IV
- Neuerungen Basel IV
- Auswirkungen der verschärften Kapitalunterlegungspflichten
Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory
Von der BRRD II zum Crisis Management Deposit Insurance Review (CMDI Review)
- Abwicklungsfähigkeit und Abwicklungstrategie
- Konzept der externen und internen MREL
- MREL anrechenbare Verbindlichkeiten
- Subordination
- CMDI Review - Vorschläge zur BRRD III und Überarbeitung der DGSD (Einlagensicherungs-Richtlinie)
Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe
Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen
Marktrisiko
- Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
- Standardansatz
- Internes Modell
- Fundamental Review of the Trading Book
- Trennung Bankbuch – Handelsbuch
- Trading desks
- Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
- Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
- IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- EBA Guideline 2022 zu IRRBB/CSRBB
- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- Kontrahentenausfallsrisiko
- Exposure at Default Ermittung gem. CRR
- Standardansatz SA-CCR
- Credit Value Adjustment (CVA)
Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Knackpunkt operatives Risiko – Neuerungen im Eigenmittelkonzept
- Pillar 1: Übergang zu Basel IV
- Pillar 2: Umsetzung OpRisk in der Bank Austria
- COREP: Regulatory Reporting
Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Regulatorik zur Leverage Ratio
Knackpunkt Verschuldungsquote
- Einführung einer „Leverage Ratio“ – Gründe und Ziele der Einführung einer Verschuldungsquote für das Aktivgeschäft in Höhe von 3% des Kernkapitals
- Signifikante Implikationen und Benachteiligung für Institutsgruppen, deren Geschäftsmodell auf risikoarme Geschäfte ausgerichtet ist?
- Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen mit der Leverage Ratio
- EBA und EK Vorschlag zur Einführung einer Leverage Ratio
- Aktuell: Umsetzung der Leverage Ratio in der Säule 1 bzw. Säule 2 (CRR II und CRD V)
- Offenlegungsanforderungen in Bezug auf die Leverage Ratio
Mag. Roland Salomon, BA, stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Abschließende Kaffeepause
Questions & Answers
Gerne können Sie Ihre Fragen auch im Vorfeld an daniela.christl@imh.at schicken, wir leiten diese anonymisiert an unsere Experten und Expertinnen weiter.
