Liquiditätsrisikomanagement in Banken

Liquiditätsrisikomanagement in Banken

27.02.2018 - 28.02.2018

Liquiditätsrisikomanagement in Banken

Liquidität sicher steuern | Risiken effektiv überwachen | Kosten richtig abbilden

  • Stressbasierte Liquiditätssteuerung aus Gesamtbanksicht
  • Mit Kennzahlen hochliquide Aktiva sichern – Erkennen Sie kurzfristige Liquiditätsströme
  • Nutzen Sie die Potenziale der Liquiditätsfristentransformation!
  • Früherkennung von Liquiditätsengpässen
  • FTP: Was bei der Berechnung der Liquiditätskosten zu beachten ist

Best-Practice an 2 Tagen
Kalkulieren Sie mit Experten
Machen Sie den Liquiditätspuffer nutzbar

 

So haben Sie die Ressource Liquidität im Griff

Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:30 Uhr

SESSION I 09:00 – 12:00 Uhr

Neue Mindeststandards für Liquidität und Eigenmittel – Anforderungen durch BASEL III und EBA erfüllen – Ausblick Basel IV

Die Bankenunion – eine neue Finanzmarktarchitektur für Europa

  • Eine neue Finanzmarktarchitektur – Die 3 Säulen der Bankenunion
  • Neue Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene

Mehr Stabilität durch BASEL III

  • Aktuelles zu Basel III – Überblick
  • Single Rule Book
  • Die Liquiditäts-Kennzahlen im Überblick
    • Liquidity Coverage Ratio (LCR)
    • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
    • Additional Monitoring Metrics

Basel IV – Ausblick und Auswirkungen

  • Neuer Kreditrisikostandardansatz
  • Review of the trading book
  • Zinsrisiko im Bankbuch
  • Neue Regelung des Standardansatzes OpRisk
  • Erweiterte Offenlegungspflichten

Mag. Tadeh Amirian, MLS, Bereichsleiter Enterprise Risk Management, BAWAG P.S.K. AG

SESSION II 13:00 – 15:00 Uhr

Liquidität hat ihren Preis: Was darf Liquidität kosten?

Liquiditätskosten mit Funds Transfer Pricing auf Verursacher umlegen

  • Funds Transfer Pricing im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
    • Welche Funktionen erfüllt FTP?
      • Dezentrale Liquiditätssteuerung – Beugen Sie Liquiditätsengpässen vor
      • Verursachungsgerechte Kosten- und Ertragszurechnung in der Segment-, Geschäftsfeld- bzw. Profit-Center-Rechnung
      • Marktgerechte Geschäft- und Produktkalkulation
      • Kalkulationsbeispiele
    • Grenzen Sie Funds Transfer Pricing von der Marktzinsmethode ab
      • Trennen Sie Zins- und Liquiditätssteuerung
      • Getrennte Berücksichtigung in der Produktkalkulation und internen Leistungsverrechnungen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das FTP (BCBS, CEBS, nationale Anforderungen)
    • Auswirkungen auf Pricing, Parameterauswahl und Verrechnungspreise
  • Wie ist FTP in der Gesamtbanksteuerung zu implementieren?
  • Verantwortung für Aufbau und Weiterentwicklung des FTP-Systems
  • Aufgabenverteilung im FTP-Prozess
  • Verankern Sie das FTP-System in den Prozessen

Was ist bei der Berechnung der Liquiditätskosten zu beachten?

  • Ermitteln Sie sachgerechte Einstandskurven für die Bereitstellung und Bindung von Liquidität
  • Modellieren Sie kalkulationsrelevante Cash-Flows
    • Ermittlung des erwarteten Cash-Flows
    • Deterministische Geschäfte
    • Optionale Komponenten
    • Roll-Over-Geschäfte
    • Variable Produkte
    • Fremdwährungsprodukte
    • Außerbilanzielle Positionen

 

Session III 15:30 – 17:30 Uhr

Übergabe von Liquidität und Verteilung von Liquiditätsrisiken sicher steuern

Wie können direkte und indirekte Liquiditätskosten verursachungsgerecht verteilt werden?

  • Berücksichtigung der Liquiditätskosten in der Deckungsbeitragsrechnung und Einzelgeschäftskalkulation für Aktiv-, Passiv- und außerbilanzielle Geschäfte
    • Kalkulationsbeispiele
  • Indirekte Liquiditätskosten / Liquiditätsrisikokosten und Zahlungsunfähigkeitsrisiko
    • Liquiditätspuffer als Kostenverursacher
    • Was sind die Einflussgrößen der Liquiditätspufferkosten
    • Zuordnung der Liquiditätspufferkosten verursachergerecht auf Produkte, Fristentransformation und sonstige Verursacher
    • Kalkulationsbeispiele
  • Liquiditätsrisikokosten und Spreadrisiko

Praktische Implementierung eines FTP-Systems

  • Wie können Transferpreise Liquiditätskosten, -erträge und -risiken abbilden?
    • Wo gibt es Ziel- und Umsetzbarkeitskonflikte?
    • Systemische Auswirkungen
    • Welche Anforderungen werden an die Vertragsgestaltung gestellt?
    • Behandlung von Alt- und Bestandsgeschäften
  • Geschäftspolitische Implikationen und strategische Auswirkungen des FTP
    • Welche Steuerungswirkungen hat FTP?
    • Veränderungen des Deckungsbeitragsgefüges für Geschäftsfelder und Produkte
    • Auswirkungen und Anreize für die Produktgestaltung
    • Auswirkungen und Anreize auf das Funding
  • Betrachten Sie FTP in Gruppen, Konzernen und Liquiditätsverbünden

Mag. Markus Cresnar, Bakk., Controlling, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

SESSION IV 09:00 – 12:30 Uhr

Bessere Kontrolle in Notfällen durch ein modernes Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisikomanagement in der Gesamtbanksteuerung erfolgreich umsetzen

  • Legen Sie die Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsrisikotoleranz fest
    • Kann eine Liquiditätsrisikostrategie ausreichend Liquidität sicherstellen?
    • Wie kann die Liquiditätsrisikostrategie aus der Geschäftsstrategie abgeleitet werden?
      • Verzahnung mit Gesamtbanksteuerung, Collateral und Deckungsmanagement
    • Reichen regulatorische Liquiditätskennzahlen in der Gesamtbanksteuerung aus?
    • Wie Sie Kapitalbindungsbilanzen und Contingency Funding Plans erstellen
    • Simulieren Sie das Liquiditätsrisiko
    • Welche Auswirkungen haben Stressszenarien und die Survival Period?
      • Rückwirkungen der Stresstests auf Liquiditätsstrategie und Notfallspläne
      • Ableitung passender Survival Periods
  • Wie funktioniert die Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan?
    • Kriterien zur Liquiditätsrisiko-Berichterstattung
    • Auf spezielle Liquiditätsrisiken gesondert eingehen
    • Wie muss der Liquiditätskrisenplan aktualisiert werden?
  • Checkliste für die regelmäßige Szenariobeobachtung

Frühwarnsysteme und -indikatoren zum schnellen Gegensteuern

  • Verankern Sie das Frühwarnsystem in die Ablauforganisation
    • Voraussetzungen für ein effektives Frühwarnsystem
  • Darstellung von qualitativen und quantitativen Frühwarnindikatoren
    • Eignen sich aufsichtsrechtliche Kennzahlen zur Früherkennung?
    • Ist der Anstieg der Credit Spreads ein Indikator?
    • Zusammenspiel von Aktiv- und Passivgeschäft für nicht steuerbarer Zahlungsströme
    • Gegenüberstellung von Liquiditätslücken mit bestimmten Laufzeiten und Refinanzierungsquellen
  • Methoden zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen
    • Bestimmen Sie den geeigneten Zeitraum für die Datenbasis
    • Ordnen Sie die relevanten Zahlungsströme und Positionen zu
    • Legen Sie Schwellenwerte für Frühwarnindikatoren fest

Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Marktrisikomanagement, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

 

SESSION V 13:30 – 15:30 Uhr

Neue regulatorische Anforderungen an das Liqui- ditätsmanagement aus der 2. Säule der Bankenunion

Neue regulatorische Parameter und Abwicklungsfähigkeit von Banken

  • Neue wichtige regulatorische Parameter für Banken
    • Minimum Requirement for Eligible Liabilities (MREL)
    • Liquiditätsanforderungen in der Abwicklung
  • Zusammenarbeit der Banken mit den neuen Behörden
  • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
    • Auswirkungen der MREL auf lang- und kurzfristige Liquiditätssteuerung
  • Erweiterungen der internen Prozesse und Steuerungsmechanismen
  • Elemente der Abwicklungsplanung

MMag. Johannes Langthaler, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)


15:30 abschließende Kaffeepause

 

 

Referenten
Mag. Tadeh Amirian, MLS
Mag. Tadeh Amirian, MLS
Bereichsleiter Enterprise Risk Management, BAWAG P.S.K. AG
Mag. Markus Cresnar, Bakk.
Mag. Markus Cresnar, Bakk.
Controlling, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
MMag. Johannes Langthaler
MMag. Johannes Langthaler
Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Marktrisikomanagement, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Veranstaltungsort

Renaissance Wien Hotel

Ullmannstraße 71
1150 Wien
Tel: +43 1 89 102 0
Fax: +43 1 89 102 100
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
renaissance.wien@renaissancehotels.com
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Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränke pro Person:

bis 02.02. bis 27.02.
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