Markt- und Zinsänderungsrisiko

Markt- und Zinsänderungsrisiko

30.09.2024

Markt- und Zinsänderungsrisiko

IRRBB, CSRBB & Marktrisiko im Handelsbuch kompakt an einem Tag

  • Effektives Marktrisikomanagement:
    Berechnung und Methodik für EVE und NII, um potenzielle Verluste zu minimieren
  • Credit-Spread-Sensibilität: Identifikation von Produkten
  • Zuverlässige Risikomessung: Value at Risk, Backtesting und Stresstesting für eine fundierte Entscheidungsfindung
  • Zuverlässige Methodik: SOT (Outlier Test) zur Überprüfung der Ergebnisse
  • IRRBB Supervisory Meldung und alle Neuerungen auf einen Blick
Speaker Board
Stephan Egger, M.A.
Stephan Egger, M.A.
Senior Manager, KPMG Advisory GmbH
Benedikt Schultes, M.A.
Benedikt Schultes, M.A.
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Programm

Ihre Seminarinhalte | von 09:00 – 17:30 Uhr

09:00 – 13:15 Uhr

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch – IRRBB

  • Überblick Risikoarten & Abgrenzung Marktrisiko zu anderen Risikoarten
  • Risikoarten Marktrisiko (FX Risiko, Aktienrisiko etc)
  • Unterschiedliche Risikounterarten IRRBB (Risikounterarten, Barwertige Sicht vs Periodische Sicht)
  • Barwertige Sicht (EVE)
  • EVE Berechnung & Methodik
  • EVE SOT (Outlier Test)
  • Andere Barwertige Berechnungen (PVBP, BP01)
  • Periodische Sicht (NII)
  • NII Berechnung & Methodik
  • NII SOT (Outlier Test)
  • Auswirkungen Bilanzstruktur
  • NII und Earnings Sicht (inkl Bewertungseffekte)
  • Zinsbuch-VaR für ICAAP
  • Überblick
  • Unterschiedliche Methoden
  • Regulatorische IRRBB Meldung
  • Bisherige nationale IRRBB Meldung (Ziri)
  • Neuerungen und neue IRRBB Supervisory Meldung ab 09/2024

Benedikt Schultes, M.A., Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

13:15 – 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 – 15:45 Uhr

Credit Spread Risk in the Banking Book – CSRBB

  • Regulatorische Grundlagen – Anforderungen an CSRBB durch die EBA
    • Abgrenzung zu IRRBB – Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
    • Scoping: welche Produkte werden üblicherweise als Credit-Spread-sensitiv angesehen?
    • Quantifizierung: welche Rahmenbedingungen gibt die EBA GL vor?
  • Marktpraxis: Einblick in die Umsetzung österreichischer Banken

Stephan Egger, M.A., Senior Manager Financial Services,
KPMG Advisory GmbH 

16:00 – 17:30 Uhr

Marktrisiko im Handelsbuch

  • Regulatorische Rahmenbedingungen
    • CRR III
    • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
    • Trading Desks
    • Risikotransfer
  • Risikoarten im Handelsbuch
  • Risikomessung und Limitierung
  • Eigenmittelunterlegung im Handelsbuch
  • Value at Risk, Backtesting und Stresstesting
  • Fundamental review of the trading book – FRTB

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

Ihr Plus

In unserem Seminar über Markt- und Zinsänderungsrisiko bieten wir Ihnen kompakte Informationen zu den Themen IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book), CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book) und Marktrisiko im Handelsbuch. An nur einem Tag erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Aspekte dieser Risiken und lernen, wie Sie diese effektiv managen können. Unsere Experten werden Ihnen praxisnahe Beispiele und Fallstudien präsentieren, um Ihnen das nötige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Risiken in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

Ihr persönlicher Nutzen
  • Umfassende Risikoanalyse: Identifikation und Bewertung verschiedener Marktrisiken und Zinsänderungsrisiken
  • Aktuelles Wissen: Neue Entwicklungen und Neuerungen im Bereich des Zinsänderungsrisikos
  • Fachliche Expertise: Fundierte Informationen zur Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
  • Umfassender Überblick über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB)
  • Erkennung von Credit-Spread-sensitiven Produkten für gezielte Risikosteuerung
Veranstaltungsort

Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Wien
Teilnahmegebühr für "Markt- und Zinsänderungsrisiko"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 28.06. bis 06.09. bis 30.09.
Teilnahmegebühr
€ 1.495.- € 1.595.- € 1.695.-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

  • bei 2 Anmeldungen erhält eine Person : 10% Rabatt
  • bei 3 Anmeldungen erhält eine Person : 20% Rabatt
  • bei 4 Anmeldungen erhält eine Person : 30% Rabatt

Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
LinkedIn: Jetzt vernetzen!
Nikolina Vujanovic
Nikolina Vujanovic
Junior Conference Manager
Tel: +43 1 891 59 612
E-Mail: nikolina.vujanovic@imh.at
Haben Sie Fragen?
Haben Sie Fragen?

Aynur Yildirim
Leitung Customer Service
& Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
Fax: +43 1 891 59 200
E-Mail: anmeldung@imh.at