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Seit September 2019 im Strategy Office der Wüstenrot Gruppe, davor seit Februar 2015 in der Bankenabwicklung der Finanzmarktaufsicht tätig; dort Mitglied des SRB Committee on Resolution Planning und der MREL Task Force sowie diverser Arbeitsgruppen zu Abwicklungsthemen; davor Abteilungsleiter für Meldewesen, regulatorische Themen in Verbindung mit Basel III und RWA-Berechnung in einer großen österreichischen Bank sowie Leitung des Projekts „Sanierungs- und Abwicklungsplanung“.
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Seit März 2016 Head of Banking Book Risk Group in der Erste Group Bank AG, verantwortlich für das Marktrisiko im Bankbuch und das Liquiditätsrisiko der Erste Group und der CEE Töchter.
Davor über 4 Jahre im Balance Sheet Risk Management in der Raiffeisen Bank International AG, davon mehr als 3 Jahre Head of Team, verantwortlich für das regulatorische Zinsrisikoreporing und die interne NII simulation der gesamten Gruppe und der CEE Töchter.
Davor über ein Jahr Riskcontroller in der ZUNO Bank AG.
Integration in die Gesamtbanksteuerung – ICAAP und SREP
Rolle der Marktpreisrisiken für die Gesamtbanksteuerung
Anforderungen an die Risikotragfähigkeitsberechnung
Kapitalallokation: Kapitalunterlegung für Zinsertragsrisiken
Governance
Verantwortungen
Festlegung einer Zinsrisikostrategie
Definition von Prozessen und Verantwortlichkeiten
Mindestanforderungen an IT
Anforderungen an Datenqualität
12:30 Uhr Mittagspause
Aktuelle Regulatorische Änderungen
Aufsichtsrechtliche und rechtliche Grundlagen – BWG, CRR, CRD, Basel Säule I vs. II
EBA Guidelines
BCBS-Standards
BASEL III / IV
CRR / CRD IV Review – CRR 2 / CRD V
Überprüfung im SREP
Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Finanzmathematische Grundlagen und Risikokennzahlen
Risikoanalyse FX, Zinsen und Aktien
Preisermittlung von Anleihen
Risikokennzahlen
Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
2. Seminartag: 09:00 – 16:30 Uhr | 20. Juni 2018
Praktische Umsetzung, Methoden und Berechnung
Eigenmittelunterlegung gem. CRR
Standardansatz
Internes Value at Risk Modell
Fundamental Review of the Trading Book (CRR II Entwurf)
Darstellung der Änderungen von CRR zu FRTB
Neuregelung der Trennung Bankbuch - Handelsbuch
Neuregelung bezüglich Trading Desks
Standardansatz
Internes Modell auf Basis Expected Shortfall
Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
12:00 Uhr Mittagspause
Anforderungen an das Zinsrisiko im Bankbuch – IRRBB
BCBS 368 & EBA Leitlinie zum Management des Zinsrisikos im Bankbuch
IRRBB – Überarbeitung der Säule 2
Überarbeitung der Interest Rate Risk Principles
BCBS Standardverfahren zur Messung des IRRBB
Erweiterung des Standard-200 BP-Zinsschocks durch Stress-Szenarien
Neue Anforderungen an die Offenlegung
Methoden zur Messung des IRRBB
Zinsrisikostatistik
Messmethoden in der barwertigen Perspektive
Messmethoden in der ertragsorientierten Perspektive
Modellierung von stochastischen Cash-Flows
BCBS Standardverfahren zur Messung des IRRBB
Stresstesting
DI Johannes Poglitsch, Head of Banking Book Risk Group, Erste Group Bank AG
Experten aus der FMA und Praxis
Es tut sich viel im Bereich des Marktrisikos (Basel III/IV, CRR/CRD IV Review – CRR 2/CRD V)!
Nicht zuletzt, da sie im Handels- und Anlagebuch von Banken eine wichtige Rolle spielen und die Grundlagen für das Gesamtrisikomanagement bilden. Des Weiteren stellen Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch höhere Anforderungen an Banken und Aufsicht.
Unsere Experten aus der FMA und Praxis geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen!
Teilnahmegebühr für "Marktrisikomanagement kompakt und aktuell"
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