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Marktrisikomanagement kompakt und aktuell

Marktrisikomanagement kompakt und aktuell

Marktrisikomanagement kompakt und aktuell

Regulatorik und Steuerung im Handels und Anlagebuch nach FRTB und IRRBB

  • Marktrisikomanagement – Grundlagen
  • BCBS 368 & EBA Leitlinie zum Management des Zinsrisikos im Anlagebuch
  • CRR 2: Fundamental Review of the Trading Book
  • NEU: Strenge Abgrenzung zwischen Handels- und Bankbuch
  • Neue Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung
Speaker Board
Dr. Christian Schiele
Dr. Christian Schiele
Head of Regulatory & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
DI Johannes Poglitsch
DI Johannes Poglitsch
Head of Banking Book Risk Group, Erste Group Bank AG
Programm

1. Seminartag: 09:00 – 17:00 Uhr | 19. Juni 2018

Historie, Grundlagen, Regulierung, Einbettung Zeitmanagement

Marktrisikomanagement – Grundlagen

  • Begriffsbestimmungen, Zusammenhänge, Big Picture
  • Anforderungen an das Risikomanagement
  • Ökonomisches Kapital
  • Risikoarten und Eigenmittelunterlegung neu:
    • CVA Risiko
    • Zinsrisiko
    • Fremdwährungsrisiko
    • Expected Shortfall
    • VaR
    • Liquiditätsrisiken

Integration in die Gesamtbanksteuerung – ICAAP und SREP

  • Rolle der Marktpreisrisiken für die Gesamtbanksteuerung
  • Anforderungen an die Risikotragfähigkeitsberechnung
  • Kapitalallokation: Kapitalunterlegung für Zinsertragsrisiken

Governance

  • Verantwortungen
  • Festlegung einer Zinsrisikostrategie
  • Definition von Prozessen und Verantwortlichkeiten
  • Mindestanforderungen an IT
  • Anforderungen an Datenqualität

12:30 Uhr Mittagspause

Aktuelle Regulatorische Änderungen

  • Aufsichtsrechtliche und rechtliche Grundlagen – BWG, CRR, CRD, Basel Säule I vs. II
  • EBA Guidelines
  • BCBS-Standards
  • BASEL III / IV
  • CRR / CRD IV Review – CRR 2 / CRD V
  • Überprüfung im SREP

Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Finanzmathematische Grundlagen und Risikokennzahlen

  • Risikoanalyse FX, Zinsen und Aktien
  • Preisermittlung von Anleihen
  • Risikokennzahlen

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

2. Seminartag: 09:00 – 16:30 Uhr | 20. Juni 2018

Praktische Umsetzung, Methoden und Berechnung

Eigenmittelunterlegung gem. CRR

  • Standardansatz
  • Internes Value at Risk Modell

Fundamental Review of the Trading Book (CRR II Entwurf)

  • Darstellung der Änderungen von CRR zu FRTB
  • Neuregelung der Trennung Bankbuch - Handelsbuch
  • Neuregelung bezüglich Trading Desks
  • Standardansatz
  • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

12:00 Uhr Mittagspause

Anforderungen an das Zinsrisiko im Bankbuch – IRRBB

  • BCBS 368 & EBA Leitlinie zum Management des Zinsrisikos im Bankbuch
  • IRRBB – Überarbeitung der Säule 2
  • Überarbeitung der Interest Rate Risk Principles
  • BCBS Standardverfahren zur Messung des IRRBB
  • Erweiterung des Standard-200 BP-Zinsschocks durch Stress-Szenarien
  • Neue Anforderungen an die Offenlegung

Methoden zur Messung des IRRBB

  • Zinsrisikostatistik
  • Messmethoden in der barwertigen Perspektive
  • Messmethoden in der ertragsorientierten Perspektive
  • Modellierung von stochastischen Cash-Flows
  • BCBS Standardverfahren zur Messung des IRRBB
  • Stresstesting

DI Johannes Poglitsch, Head of Banking Book Risk Group, Erste Group Bank AG

Experten aus der FMA und Praxis

Es tut sich viel im Bereich des Marktrisikos (Basel III/IV, CRR/CRD IV Review – CRR 2/CRD V)!

Nicht zuletzt, da sie im Handels- und Anlagebuch von Banken eine wichtige Rolle spielen und die Grundlagen für das Gesamtrisikomanagement bilden. Des Weiteren stellen Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch höhere Anforderungen an Banken und Aufsicht.

Unsere Experten aus der FMA und Praxis geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen!

Teilnahmegebühr für "Marktrisikomanagement kompakt und aktuell"
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Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
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