Stresstesting im SREP

Stresstesting im SREP

18.10.2022 - 19.10.2022

Stresstesting im SREP

Stresstesting zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells

Stress-Szenarien für Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Marktrisiko & Klima-/Umweltrisiken professionell aufsetzen
Near-to-default-Szenarien als Trigger für die Sanierungsplanung

  • Stresstesting von instituts- und marktspezifischen Risiken
  • Near-to-default-Szenarien für das Turnaround-Management aus eigener Kraft
  • Szenario-Techniken und -Analysen: Wie hart sollen Stressszenarien sein?
  • Einordnung der Risiken in die Gesamtbanksteuerung inkl. Klima-/ Umweltrisiken
  • Interpretation der Stresstests-Ergebnisse: Was heißt es für Ihr Krisenmanagement?

Aus der Praxis für die Praxis! 

  • Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
  • Erste Group Bank AG

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Informieren Sie sich, welche Stressparameter die wichtigsten sind und wie Sie diese optimal definieren.
  • Erkennen Sie den Einfluss externer Ereignisse auf Ihr Portfolio frühzeitig!
  • Diskutieren Sie, wie Sie die Ergebnisse interpretieren und diese in den SREP einfließen!
Referenten
Mag. Alen Aljić, FRM
Mag. Alen Aljić, FRM
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:30 Uhr

SREP Verfahren – Überblick

  • Kategorisierung von Instituten
  • Monitoring von Schlüsselindikatoren
  • Analyse des Geschäftsmodells
  • Beurteilung der internen Governance und Compliance
  • Bewertung der Kapitalrisiken
  • Bewertung der Liquiditätsrisiken
  • Zusammenfassende Gesamtbewertung
  • Fit & Proper-Analyserahmen und Aufsichtsrechtliche Maßnahmen
  • Frühzeitiges Eingreifen der Aufsicht
     

Stresstesting und SREP aus regulatorischer Sicht

  • Überblick über Regelungen zu Stresstests in Basel II, SREP und MaRisk
  • Ineinandergreifen von ICAAP, ILAAP und Schlüsselindikatoren über Stresstests
     

Stresstesting und SREP aus betriebswirtschaftlicher Sicht

  • Grundüberlegungen zu Risiko, Risikokalkülen und Stresstests in Banken
  • Was können Stressszenarien in strategischen und operativen Bereichen helfen? – Systematisierung und Aussagekraft von Stresstests in Banken
  • Stresstests mit Worst Case-Szenarien für extreme Finanzrisiken
  • Stresstests mit Extremwerttheorie für extreme Finanzrisiken
     

Stresstesting der Nachhaltigkeit/Robustheit des Geschäftsmodells

  • Überprüfung der Robustheit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, als betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und als Vorbereitung für entsprechende Analysen im Rahmen des SREP
     

Stresstesting im Rahmen von Governance, Compliance und IKS

  • Knowhow-Prüfung der Leitungs- und Schlüsselfunktionen
  • Stresstests im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Effektivität und Verständlichkeit
     

Stresstesting für Liquiditätsrisiken in Banken

  • Einordnung des Liquiditätsrisikos im SREP
  • Stresstests, Liquidity at Risk (LAR) für die kurzfristige Liquiditätssteuerung in Banken
  • Stresstests, Liquidity Value at Risk (LVAR) für die strukturelle Liquiditätssteuerung in Banken
     

Stresstesting für Kreditrisiken in Banken

  • Einordnung des Kreditrisikos im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Kreditrisiken in der Bankpraxis
     

Stresstesting für Marktpreisrisiken in Banken

  • Einordnung des Marktpreisrisikos im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Bankpraxis
     

Stresstesting für Conduct Risk in Banken

  • Einordnung des Conduct Risk im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Conduct Risk in der Bankpraxis
     

Stresstesting von Klima-/Umweltrisiken in Banken

  • Einordnung von Klima-/Umweltrisiken in die Banksteuerung
  • Hinweise, Liste von Tools zu Klima-/Umweltrisiken in Banken
    • Stresstests als regulatorischer Ansatz zur Förderung von Stabilität und Vertrauen?
    • Was können Stresstests im Risikomanagementprozess in Banken leisten?
    • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Liquiditätsrisiken in der Praxis zu beachten?
    • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Praxis zu beachten?
    • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Kreditrisiken in der Praxis zu beachten?
    • Was können Stresstests für Klima-/Umweltrisiken im Risikomanagementprozess in Banken leisten?
       

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit

 

Stresstesting Kreditrisiko

  • Aufsichtsrechtliche (EBA/ECB) vs. interne (ICAAP) Stresstest-Konzepte
  • Umsetzung von Kreditrisiko-Stresstests in einer international tätigen Großbank:
    • Szenario Analyse – Definition und Kalibrierung
    • „Satellite“ – Modelle: Definition der Risikofaktoren
      • Risikoparameter (PD, LGD, EaD)
      • Marktparameter (BIP, Zinsen, Inflationsraten, Wechselkurse)
      • Excel-basierte Beispiele
  • Modellrisiko und Validierung
  • Verwendung von Stresstests:
    • Risikotragfähigkeit und Risikoappetit
    • Wie fließen die Ergebnisse in den SREP ein?
    • Stresstesting und IFRS9
  • Wie wirken sich Klima- und Umweltrisiken auf das Kreditrisiko aus?
     

Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

2. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

Stresstests: Methoden und Verfahren in Banken

  • Bankspezifische vs. Systemweite Stresstests
  • Szenario Analysen vs. Sensitivitätsanalysen
  • Integriertes Stresstesting Konzept
  • Reverse Stresstests: Eine neue Herangehensweise
  • Nutzen und Grenzen von Stresstests

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit

 

Stresstesting im ILAAP (Liquiditätsrisiko)

  • Definition Liquiditätsrisiko
    • Termin- und Abrufrisiko
    • Strukturelles Liquiditätsrisiko
    • Innertagesliquiditätsrisiko
  • Treiber des Liquiditätsrisikos
    • Länger anhaltende Dysfunktionalität des Geldmarkts
    • Ablehnung von Sicherheiten
    • Eingeschränkte Fungibilität von Assets (z.B. Anleihen, Währungen)
  • Festlegung der angestrebten Liquiditätsrisikoposition
    • Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz
    • LVaR, LaR als Mindesthürden für Stresstests
  • Herausforderungen bei Liquidity Stresstesting
    • Was soll gestresst werden?
    • Welche Arten von Stresstests werden von aufsichtsrechtlicher Seite gefordert?
    • Welche Szenarien sollen gewählt werden?
      • Institutsspezifische Ereignisse (z.B. Einlagenabflüsse)
      • Marktbedingte Ereignisse (z.B. systemisches Marktschockszenario)
      • Kombination beider Ereignisse
    • Wie sollen die Szenarien parametrisiert werden?
    • Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
    • Wie fließen die Ergebnisse in den SREP ein?

Wann bedrohen Liquiditätsrisiken die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells?
 

Stresstesting Marktrisiko

  • Allgemeine Anforderungen an Stresstests
  • EBA Leitlinien zum Stresstesting
  • Umsetzung in der Praxis
  • Marktrisikofaktoren
  • Methodenauswahl
    • Positionsabhängige vs. positionsunabhängige Szenarien
    • Reverse Stresstests
    • Szenariogenerierung
  • Fallstudie anhand eines Beispielportfolios
  • Anwendung der Szenarien auf das Portfolio
  • Auswirkungen der Niedrig- und Negativzinsen auf die GuV
  • Wie wirken sich Klima- und Umweltrisiken auf das Marktrisiko aus?
  • Interpretation der Stresstestergebnisse
  • Berichtswesen und organisatorische Einbettung
  • Festlegung von Krisentestlimits – Was passiert bei einer Limit-Überschreitung?
     

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

Veranstaltungsort

Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
1150 Wien
Tel: +43 1 891020
Fax: +43 1 89102100
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
Anfahrtsplan
Teilnahmegebühr für "Stresstesting im SREP"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 23.09. bis 18.10.
Teilnahmegebühr
€ 1.995.- € 2.095.-

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Ihr Ansprechpartner
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
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Tel: +43 1 891 59-0
Fax: +43 1 891 59-200
E-Mail: anmeldung@imh.at
Haben Sie Fragen?
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