Stresstesting im SREP

Stresstesting im SREP

27.02.2024 - 28.02.2024

Stresstesting im SREP

Risikodenken verbessern – Katastrophen-Kurzsichtigkeit im Hot House World-Szenario vermeiden

  • Szenario-Techniken und -Analysen – Wie hart sollen Stressszenarien sein?
  • Einordnung der Risiken in die Gesamtbanksteuerung inkl. Klima- und Umweltrisiken
  • Near-to-default-Szenarien für das Turnaround-Management aus eigener Kraft
  • Interpretation der Stresstests-Ergebnisse – Was heißt es für Ihr Krisenmanagement?

! Klima- und Umweltrisiken !
Stresstesting zur Sicherstellung angemessener ESG-Geschäfts- & Risikostrategien

Im Gespräch mit:
Stefan Zeranski

Speaker Board
DI Jessica Aigner
DI Jessica Aigner
Manager, Financial Services Advisory, Risk Consulting, KPMG Advisory GmbH
Mag. Alen Aljić, FRM
Mag. Alen Aljić, FRM
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Stephan Egger, M.A.
Stephan Egger, M.A.
Senior Manager, KPMG Advisory GmbH
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:30 Uhr

SREP Verfahren – Überblick

  • Kategorisierung von Instituten
  • Monitoring von Schlüsselindikatoren
  • Analyse des Geschäftsmodells
  • Beurteilung der internen Governance und Compliance
  • Bewertung der Kapitalrisiken
  • Bewertung der Liquiditätsrisiken
  • Zusammenfassende Gesamtbewertung
  • Fit & Proper-Analyserahmen und Aufsichtsrechtliche Maßnahmen
  • Frühzeitiges Eingreifen der Aufsicht
     

Stresstesting und SREP aus regulatorischer Sicht

  • Überblick über Regelungen zu Stresstests in Basel III, SREP, 7. MaRisk-Novelle, EZB-ESG-Erwartungshaltung
  • Ineinandergreifen von ICAAP, ILAAP und Schlüsselindikatoren über Stresstests, ESG-Besonderheiten
     

Stresstesting und SREP aus betriebswirtschaftlicher Sicht

  • Grundüberlegungen zu Risiko, Risikokalkülen und Stresstests in Banken versus Hot House World-Szenario
  • Was können Stressszenarien in strategischen und operativen Bereichen helfen? – Systematisierung und Aussagekraft von Stresstests in Banken versus Hot House World-Szenario
  • Stresstests mit Worst Case-Szenarien für extreme Finanzrisiken versus transitorische Risiken
  • Stresstests mit Extremwerttheorie für extreme Finanzrisiken versus physische Risiken
     

Stresstesting der Nachhaltigkeit/Robustheit des Geschäftsmodells

  • Überprüfung der Robustheit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, als betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und Vorbereitung für Resilienz-Analysen im Rahmen der ESG-SREP-Anforderungen
     

Stresstesting im Rahmen von Governance, Compliance & IKS

  • Knowhow-Prüfung der Leitungs- und Schlüsselfunktionen, ESG-Fit & Proper-Knowhow-Besonderheiten
  • Stresstests im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Effektivität, Verständlichkeit versus ESG-Datenunsicherheit
     

Stresstesting für Liquiditätsrisiken in Banken

  • Einordnung des Liquiditätsrisikos im SREP versus ESG-Chancen-Risiko-Kalkül für die Liquidität
  • Stresstests, Liquidity at Risk (LAR) für die kurzfristige Liquiditätssteuerung in Banken
  • Stresstests, Liquidity Value at Risk (LVAR) für die strukturelle Liquiditätssteuerung in Banken
     

Stresstesting für Kreditrisiken in Banken

  • Einordnung des Kreditrisikos im SREP versus Hot House World-Szenario (physisch, transitorisch)
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Kreditrisiken in der Bankpraxis
     

Stresstesting für Marktpreisrisiken in Banken

  • Einordnung des Marktpreisrisikos im SREP versus Hot House World-Szenario (physisch, transitorisch)
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Bankpraxis
     

Stresstesting für Governance & Conduct Risiken in Banken

  • Einordnung von Governance & Conduct Risiken im SREP versus Hot House World & Greenwashing
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Governance & Conduct Risiken in der Bankpraxis
     

Stresstesting von Klima-/Umweltrisiken in Banken

  • Einordnung von physischen und transitorischen Klima-/Umweltrisiken in die Banksteuerung
  • Hinweise, Liste von Tools zu Klima-/Umweltrisiken in Banken
  • Stresstests als regulatorischer Ansatz zur Förderung von Stabilität und Vertrauen im Hot House World-Szenario?
  • Was können Stresstests im Risikomanagementprozess in Banken leisten im Hot House World-Szenario?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Liquiditätsrisiken in der Praxis im Kontext von ESG zu beachten?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Praxis im Kontext von ESG zu beachten?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Kreditrisiken in der Praxis im Kontext von ESG zu beachten?
  • Was können Stresstests für Klima-/Umweltrisiken im Risikomanagementprozess u.a. für das Geschäftsmodell in Banken leisten?

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit (Signatory UN PRME seit 2017); Studiengangleiter Weiterbildungsmaster (Online) für Sustainability and Risk Management (M.Sc.)
 

Stresstesting Kreditrisiko

  • Aufsichtsrechtliche (EBA/ECB) vs. interne (ICAAP) Stresstest-Konzepte
  • Umsetzung von Kreditrisiko-Stresstests in einer international tätigen Großbank:
    • Szenario Analyse – Definition und Kalibrierung
    • „Satellite“ – Modelle: Definition der Risikofaktoren
      • Risikoparameter (PD, LGD, EaD)
      • Marktparameter (BIP, Zinsen, Inflationsraten, Wechselkurse)
      • Excel-basierte Beispiele
  • Modellrisiko und Validierung
  • Verwendung von Stresstests:
    • Risikotragfähigkeit und Risikoappetit
    • Wie fließen die Ergebnisse in den SREP ein?
    • Stresstesting und IFRS9
    • Wie wirken sich Klima- und Umweltrisiken auf das Kreditrisiko aus?

Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

2. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

Stresstests: Methoden und Verfahren in Banken

  • Bankspezifische vs. Systemweite Stresstests
  • Szenario Analysen vs. Sensitivitätsanalysen
  • Integriertes Stresstesting Konzept
  • Reverse Stresstests
  • Nutzen und Grenzen von Stresstests
     

Stresstesting im ILAAP (Liquiditätsrisiko)

  • Definition Liquiditätsrisiko
  • Treiber des Liquiditätsrisikos
  • Festlegung der angestrebten Liquiditätsrisikoposition
  • Herausforderungen bei Liquidity Stresstesting
     

Wann bedrohen Liquiditätsrisiken die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells?

Dipl. Ing. Jessica Aigner, Manager, KPMG Advisory
Stephan Egger, M.A., Senior Manager, KPMG Advisory
 

Stresstesting Marktrisiko

  • Allgemeine Anforderungen an Stresstests
  • EBA Leitlinien zum Stresstesting
  • Umsetzung in der Praxis
  • Marktrisikofaktoren
  • Methodenauswahl
    • Positionsabhängige vs. positionsunabhängige Szenarien
    • Reverse Stresstests
    • Szenariogenerierung
  • Fallstudie anhand eines Beispielportfolios
  • Anwendung der Szenarien auf das Portfolio
  • Auswirkungen der Niedrig- und Negativzinsen auf die GuV
  • Wie wirken sich Klima- und Umweltrisiken auf das Marktrisiko aus?
  • Interpretation der Stresstestergebnisse
  • Berichtswesen und organisatorische Einbettung
  • Festlegung von Krisentestlimits – Was passiert bei einer Limit-Überschreitung?

Gerald Seiner, MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

Questions & Answers

Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre offenen Punkte mit den Experten und Expertinnen zu besprechen. Schicken Sie Ihre Fragen an daniela.christl@imh.at und erhalten Sie konkrete Antworten & Hilfestellungen im Seminar! Ihre Fragen werden anonymisiert an unsere Vortragenden weitergeleitet und vor Ort beantwortet.

Ihr persönlicher Nutzen
  • Wie kann man das Risikodenken verbessern, um die allgemeine Katastrophenkurzsichtigkeit zu vermeiden?
  • Wo haben wir einen zu optimistischen Blick?
  • Informieren Sie sich, welche Stressparameter die wichtigsten sind und wie Sie diese optimal definieren.
  • Erkennen Sie den Einfluss externer Ereignisse auf Ihr Portfolio frühzeitig!
  • Diskutieren Sie, wie Sie die Ergebnisse interpretieren und diese in den SREP einfließen!
Veranstaltungsort

Hilton Vienna Park

Am Stadtpark 1
1030 Wien
Tel: +43 1 71700
https://secure3.hilton.com/en_US/hi/reservation/book.htm?execution=e1s1
info.vienna@hilton.com
Teilnahmegebühr für "Stresstesting im SREP"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 27.02.
Teilnahmegebühr
€ 2.195.-

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  • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
  • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
  • bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 30% Rabatt

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
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Mag. Daniela Christl-Buchinger
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