Stresstesting im SREP
Stresstesting im SREP

Stresstesting im SREP

25.02.2020 - 26.02.2020

Stresstesting im SREP

Stresstesting zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells

Stress-Szenarien für Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko & Marktrisiko professionell aufsetzen
Near-to-default-Szenarien als Trigger für die Sanierungsplanung

  • Stresstesting von instituts- und marktspezifischen Risiken
  • Near-to-default-Szenarien für das Turnaround-Management aus eigener Kraft
  • Szenario-Techniken und -Analysen: Wie hart sollen Stressszenarien sein?
  • Einordnung der Risiken in die Gesamtbanksteuerung
  • Interpretation der Stresstests-Ergebnisse: Was heißt es für Ihr Krisenmanagement?

Machen Sie Ihr Geschäftsmodell fit für den SREP!

Stresstests im Licht der neuen EBA-SREP und Fit & Proper Anforderungen

Aus der Praxis für die Praxis! 
  • Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
  • Raiffeisenbank International AG
  • Erste Group Bank AG
  • Austrian Anadi Bank AG
Referenten
Mag. Alen Aljić, FRM
Mag. Alen Aljić, FRM
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Dr. Gernot Hinterleitner
Dr. Gernot Hinterleitner
Head of ICAAP, Raiffeisen Bank International AG
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Head of Market & Liquidity Risk, Austrian Anadi Bank AG
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:30 Uhr

09:00 – 15:00 Uhr
SREP Verfahren – Überblick

  • Kategorisierung von Instituten
  • Monitoring von Schlüsselindikatoren
  • Analyse des Geschäftsmodells
  • Beurteilung der internen Governance und Compliance
  • Bewertung der Kapitalrisiken
  • Bewertung der Liquiditätsrisiken
  • Zusammenfassende Gesamtbewertung
  • Fit & Proper-Analyserahmen und Aufsichtsrechtliche Maßnahmen
  • Frühzeitiges Eingreifen der Aufsicht

Stresstesting und SREP aus regulatorischer Sicht

  • Überblick über Regelungen zu Stresstests in Basel II, SREP und MaRisk
  • Ineinandergreifen von ICAAP, ILAAP und Schlüsselindikatoren über Stresstests

Stresstesting und SREP aus betriebswirtschaftlicher Sicht

  • Grundüberlegungen zu Risiko, Risikokalkülen und Stresstests in Banken
  • Was können Stressszenarien in strategischen und operativen Bereichen helfen? – Systematisierung und Aussagekraft von Stresstests in Banken
  • Stresstests mit Worst Case-Szenarien für extreme Finanzrisiken
  • Stresstests mit Extremwerttheorie für extreme Finanzrisiken

Stresstesting der Nachhaltigkeit/Robustheit des Geschäftsmodells

  • Überprüfung der Robustheit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, als betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und als Vorbereitung für entsprechende Analysen im Rahmen des SREP

Stresstesting im Rahmen von Governance, Compliance und IKS

  • Knowhow-Prüfung der Leitungs- und Schlüsselfunktionen
  • Stresstests im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Effektivität und Verständlichkeit

Stresstesting für Liquiditätsrisiken in Banken

  • Einordnung des Liquiditätsrisikos im SREP
  • Stresstests, Liquidity at Risk (LAR) für die kurzfristige Liquiditätssteuerung in Banken
  • Stresstests, Liquidity Value at Risk (LVAR) für die strukturelle Liquiditätssteuerung in Banken

Stresstesting für Kreditrisiken in Banken

  • Einordnung des Kreditrisikos im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Kreditrisiken in der Bankpraxis

Stresstesting für Marktpreisrisiken in Banken

  • Einordnung des Marktpreisrisikos im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Bankpraxis

Stresstesting für Conduct Risk in Banken

  • Einordnung des Conduct Risk im SREP
  • Hinweise zur Umsetzung von Stresstests für Conduct Risk in der Bankpraxis
  • Stresstests als regulatorischer Ansatz zur Förderung von Stabilität und Vertrauen?
  • Was können Stresstests im Risikomanagementprozess in Banken leisten?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Liquiditätsrisiken in der Praxis zu beachten?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Marktpreisrisiken in der Praxis zu beachten?
  • Was ist bei der Prüfung von Stresstests für Kreditrisiken in der Praxis zu beachten?

 Ihr Experte:
Prof. Dr. Stefan Zeranski,
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

15:30 – 17:00 Uhr
Stresstesting Kreditrisiko

  • Stresstesting Kreditrisiko
  • Aufsichtsrechtliche (EBA/ECB) vs. interne (ICAAP) Stresstest-Konzepte
    • Umsetzung von Kreditrisiko-Stresstests in einer international tätigen Großbank:
    • Szenario Analyse – Definition und Kalibrierung
      • „Satellite“ – Modelle: Definition der Risikofaktoren
      • Risikoparameter (PD, LGD, EaD)
      • Marktparameter (BIP, Zinsen, Inflationsraten, Wechselkurse)
  • Excel-basierte Beispiele
  • Modellrisiko und Validierung
  • Verwendung von Stresstests:
    • Risikotragfähigkeit und Risikoappetit
    • Wie fließen die Ergebnisse in den SREP ein?
    • Stresstesting und IFRS9

    Ihr Experte:
    Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

    2. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

    09:00 – 10:30
    Stresstests: Methoden und Verfahren in Banken

    • Bankspezifische vs. systemweite Stresstests
    • Szenario Analysen vs. Sensitivitätsanalysen
    • Integriertes Stresstesting Konzept
    • Reverse Stresstests: Eine neue Herangehensweise
    • Nutzen und Grenzen von Stresstests

    Ihr Experte:
    Dr. Gernot Hinterleitner,
    Head of ICAAP, Raiffeisenbank International AG

    11:00 – 15:00
    Stresstesting im ILAAP (Liquiditätsrisiko)

    • Definition Liquiditätsrisiko
      • Termin- und Abrufrisiko
      • Strukturelles Liquiditätsrisiko
      • Innertagesliquiditätsrisiko
    • Treiber des Liquiditätsrisikos
      • Länger anhaltende Dysfunktionalität des Geldmarkts
      • Ablehnung von Sicherheiten
      • Eingeschränkte Fungibilität von Assets (z.B. Anleihen, Währungen)
    • Festlegung der angestrebten Liquiditätsrisikoposition
      • Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz
      • LVaR, LaR als Mindesthürden für Stresstests
    • Herausforderungen bei Liquidity Stresstesting
      • Was soll gestresst werden?
      • Welche Arten von Stresstests werden von aufsichtsrechtlicher Seite gefordert?
    • Welche Szenarien sollen gewählt werden?
    • Institutsspezifische Ereignisse (z.B. Einlagenabflüsse)
    • Marktbedingte Ereignisse (z.B. systemisches Marktschockszenario)
    • Kombination beider Ereignisse
    • Wie sollen die Szenarien parametrisiert werden?
    • Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
    • Wie fließen die Ergebnisse in den SREP ein?

    Wann bedrohen Liquiditätsrisiken die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells?

    Ihr Experte:
    Mag. (FH) Gerald Unterrainer,
     Head of Market & Liquidity Risk, Austrian Anadi Bank AG


    15:20 – 17:00
    Stresstesting Marktrisiko

    • Allgemeine Anforderungen an Stresstests
    • EBA Leitlinien zum Stresstesting
    • Umsetzung in der Praxis
    • Marktrisikofaktoren
    • Methodenauswahl
      • Positionsabhängige vs. positionsunabhängige Szenarien
      • Reverse Stresstests
      • Szenariogenerierung
    • Fallstudie anhand eines Beispielportfolios
    • Anwendung der Szenarien auf das Portfolio
    • Auswirkungen der Niedrig- und Negativzinsen auf die GuV
    • Interpretation der Stresstestergebnisse
    • Berichtswesen und organisatorische Einbettung
    • Festlegung von Krisentestlimits – Was passiert bei einer Limit-Überschreitung?

    Ihr Experte:
    Gerald Seiner, MBA,
    Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG

    Questions & Answers

    Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre offenen Punkte mit den Experten zu besprechen!

    Schicken Sie Ihre Fragen bis 13. Februar 2020 an katja.heel@imh.at und erhalten Sie konkrete Antworten & Hilfestellungen im Training! (Ihre Fragen werden anonymisiert an unsere Experten weitergeleitet und vor Ort beantwortet.)

    Veranstaltungsort

    Renaissance Wien Hotel

    Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
    1150 Wien
    Tel: +43 1 891020
    Fax: +43 1 89102100
    http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
    Anfahrtsplan
    Teilnahmegebühr für "Stresstesting im SREP"

    Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

    bis 31.01. bis 25.02.
    Teilnahmegebühr
    € 1.895.- € 1.995.-

    Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

    • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
    • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
    • bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 30% Rabatt

    Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
    Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

    Ihr Ansprechpartner
    Aynur Yildirim
    Aynur Yildirim
    Customer Service
    Tel: +43 1 891 59-0
    Fax: +43 1 891 59-200
    E-Mail: anmeldung@imh.at
    Haben Sie Fragen?
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