Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb mit neuen ESG-Eingriffsrechten/-pflichten der Bankenaufsicht
Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement im Licht des EU-Bankenpakets [CRR3, CRD6]
Grundprozesse und Transformationsfunktionen von Banken für eine nachhaltige Wirtschaft
Idealtypische Bankprofile und Risikostrukturen im Licht von Digitalisierung, Dekarbonisierung
Know your Structure/ Know your Business/ Know your Data/ Know your Sustainability
Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie nachhaltig verdienen sie Geld?
Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
Failing to plan is planning to fail – ESG-Vorschau/-Dekarbonisierung [CRR3, CRD6]
Risikotragfähigkeit und Grundlagen des nachhaltigen Risikomanagements
Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche mit doppelter Wesentlichkeit
Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboards, Digitalisierung, Dekarbonisierung
Zielsetzung des Risikomanagements in Banken für eine nachhaltige Wertschöpfung
Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht, Überlegungen zum „richtigen Risikobegriff“
Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern & „brown down“
Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
Risiko-Regelkreislauf mit Fit & Proper-Fallstricken für Leitungsorgane & Schlüsselfunktionen
Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
Integration der OpRisk-Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit, ESG-Verlustattribute
OpRisk-Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung unter Beachtung von ESG-Risiken, Greenwashing
Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
15:15 – 17:15 Uhr
Konzentrationsrisiken und Hot House World-Szenario
Risikokonzentrationen unter Beachtung von ESG-Risiko- und ESG-Werttreibern
Definition und Ausgangsbasis, ESG-Data Gaps
Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
Risikoappetit in der Risikostrategie unter Beachtung von ESG-Risiken
Definition und Messung
Auswirkungen auf die Risikodarstellung
Kreditportfoliomodelle in der Praxis unter Beachtung von ESG-Risiken
Aufbau, Struktur und Mechanismen
Stärken und Schwächen versus Hot House World-Szenario
Parametrisierung und Ergebnisse
Diversifizierung des Risikos unter Beachtung von ESG-Risiken
Ermittlung des Effekts
Aufteilung des Risikovorteils
Konzentrations- versus Korrelationseffekte
Limitierung des Konzentrationsrisikos unter Beachtung von ESG-Risiken
Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisikolimite
Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, Risk Lending Processes, Bank Austria – Member of UniCreditGroup
Tag 4 | 09:00 – 14:00 Uhr
WORKSHOP
9:00 – 13:00 (inklusive Kaffeepause)
Gesamtbankreporting zur nachhaltigen integrierten Risk-Return-Steuerung
Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher, nachhaltig, fokussiert berichten
Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten, KPI/KRI/KYB/Dashboard
Teilnehmer-Workshops: Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema
Steuerung der nachhaltigen Risikotragfähigkeit auf dem Weg zur EU-Klimaneutralität
Steuerung der LCR & Innertagesliquidität im TIPS-Umfeld von Echtzeitüberweisungen
Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen bei neuen Echtzeit-Spar-/Kredit-Produkten
Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld und Hot House World-Szenario
Steuerung des Zinsüberschussrisikos unter Beachtung von „hartnäckiger (Kern-)Inflation“
Unter der fachlichen Leitung von Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit (Signatory UN PRME seit 2017); Studiengangleiter Weiterbildungsmaster (Online) für „Sustainability and Risk Management (M.Sc.)
13:00 – 14:00 Uhr Abschluss
Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen
imh Lehrgangszertifikat
In 4 Modulen wird ein kompakter Überblick über Grundlagen und relevante regulatorische Aspekte für ein erfolgreiches Risikomanagement vermittelt. Praxisbeispiele vermitteln einen vertiefenden Einblick über Aufgaben, Werkzeuge und Absicherungsstrategien im Risikomanagement. Nach dem Abschluss des 4-tägigen Lehrgangs erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der imh GmbH über die erlernten Kenntnisse im Bereich des Risikomanagements.
Speaker Board
Alen Aljić
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre in Graz und Rom erste Erfahrungen mit Structured Credit und Kreditderivaten bei der HAA International AG. Seit 2010 Kreditrisikocontroller, zunächst beim Spitzeninstitut des österreichischen Volksbankensektors, seit 2018 im Kreditrisikocontrolling der RLB NÖW tätig. In 2014 Zertifizierung zum Financial Risk Manager (GARP). Ausgebildeter Trainer an der Volksbankakademie.
Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria
Günther Helbok joined Bank Austria in 1999 and is responsible for Operational Risk& Reputational Risk as well as Validation of Credit Risk Models in UniCredit Bank Austria. Within his 15 years of experience in Operational Risk and Pillar 2, he managed the operational risk system selection, development and rollout in Bank Austria and lead the Austrian and CEE countries through the AMA validation by the respective regulators. Recently he has worked on the development of the Pre Approved Consumer Loan in Bank Austria. Within ORX he currently works as Chair of the Definitions Working Group. Prior to his engagement he worked at the Manchester School of Accounting and Finance where he holds a PHD.
Christoph Konvicka
Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models, Group Credit & Integrated Risks, UniCredit Bank Austria AG
Christoph Konvicka leitet die Einheit "CPM & EC models" im Bereich "Group Credit & Integrated Risks" der UniCredit S.p.A. (Vienna Branch) und ist derzeit verantwortlich für die Berechnung des ökonomischen Kapitals und für Kreditrisiko - Stresstesting im Kontext der Säule II Kapitalanforederungen mit speziellem Fokus auf dem CEE Bereich. Nach dem Studium der technischen Physik kam er 2002 zur (UniCredit) Bank Austria, bei der er seitdem in verschiedenen Bereichen des quantitativen Risikomanagements tätig war.
Johannes Langthaler
Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
Senior Manager im Bereich Group Regulatory Affairs & Data Governance bei der Raiffeisen Bank International AG und Lektor an der Fachhochschule des BFI Wien. Zwischen 2014 und 2021 war Herr Langthaler in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht tätig, zuerst im Bereich Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, danach seit 2015 im Bereich Bankenabwicklung als Experte für MREL und Regulatorik und ebendort Mitglied der MREL Taskforce des SRB und diversen Arbeitsgruppen bei der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat. Vor seiner Tätigkeit bei der FMA war Herr Langthaler einige Jahre in der Oesterreichischen Nationalbank, der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank beschäftigt. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel zum Thema Bankenabwicklung, Basel IV, Meldewesen und Inflationserwartungen.
Patrick Pähler ist ausgebildeter Bankkaufmann und Diplomierter Medienwirt. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung sowie in der Beratung und hat zahlreiche Innovationen in unterschiedlichen Branchen realisiert. Zu den Unternehmen, für die er tätig war, zählen unter anderem Accenture, die Commerzbank AG, Cognizant und heute TCI Consult.
Die aktuellen Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit liegen in den Bereichen Innovation und Transformation, Banksteuerung, und praktische Data Governance.
Susanne Riesenfelder
Expertin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akademische Europarechtsexpertin ist Expertin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext" und seit 1996 im Bankbereich juristisch tätig.
Zunächst Tätigkeiten in der WKÖ, bei einem Rechtsanwalt und bei einem Wiener Notariat. Sodann von 1996 bis 2011 im ÖGV (Österreichischer Genossenschaftsverband) als Mitarbeiterin im Vorstandsbereich Anwaltschaft tätig. Vertretung in EBA-Arbeitsgruppen, zahlreiche Vortragstätigkeit, auch im universitären Bereich. Diverse Publikationen in Fachbüchern und Fachzeitschriften zu Finanzmarktthemen.
Ausbildung: Studium und Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften mit Auszeichnung in Wien, Gerichtsjahr, Lehrgang Europarecht an der Donau Universität Krems mit Auszeichnung. Trainerausbildung.
imh Speaker of the Year 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020/2021, 2022 und 2024.
Benedikt Schultes
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Von 2010 bis 2015 Settlement von Corporate Actions und Großkundenbetreuung zu wertpapierbetreffenden Anfragen bei Raiffeisen Service Center GmbH. Ab 2010 bis 2013 berufsbegleitendes Bachelor-Studium Bank- und Finanzwirtschaft. Nach Abschluss des berufsbegleitenden Master-Studiums Quantitative Asset and Risk Management im Jahr 2015 Wechsel zu Deloitte als Quantitative Risk Analyst. Seit 2016 Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling bei Volksbank Wien AG. In den ersten Jahren bis Ende 2019 war der Fokus auf Liquiditätsrisikocontrolling (fachliche Verantwortung der aufsichtlichen Meldungen LCR, NSFR, AMM und interne Liquidiätsrisikosteuerung inkl. konzeptioneller Weiterentwicklung). Seit Anfang 2020 bis Sommer 2021 Wechsel zum Zinsrisikocontrolling (fachliche Veranwortung der aufsichtliche Meldungen Zinsrisikostatistik, SREP DC, QIS und interne Zinsrisikosteuerung inkl. konzeptioneller Weiterentwicklung von EBA-Koeffizient, PVPB etc.). Seit Sommer 2021 ist der Fokus gleichermaßen auf Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling. Seit 2018 nebenberufliches Lektorat im Sommersemester für Markt- und Liquiditätsrisiko an der FH des BFI Wien.
Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Seit 1998 im Bereich Markt- und Liquiditätsrisikomanagement tätig, davon 15 Jahre in leitender Position.
Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der Ostfalia Hochschule, Campus Wolfenbüttel. Im Anschluss an Studium und ein Traineeprogramm bei der Deutsche Bank AG war er beim Genossenschaftsverband Sachsen in der Stabsstelle der Prüfungsdienstleitung und bei der SchmidtBank KGaA, dort u.a. als Leiter Aktiv-Passiv-Management tätig. Nach seiner berufsbegleitenden Dissertation über Liquidity at Risk, die mit summa cum laude und dem Sonderforschungspreis der Commerzbank AG ausgezeichnet wurde, arbeitete Herr Zeranski von 2004 bis 2009 als Bereichsleiter Treasury und Stellvertreter des Handelsvorstandes bei der Kölner Bank eG, die er weiterhin im Treasury berät.
Ihre Vorteile
Imh-Lehrgang Zertifiziertes Risikomanagement in Banken
Der Zertifikatslehrgang bringt Ihre Karriere auf das nächste Level – praxisnah und sofort anwendbar! Lernen Sie eigene Strategien für Ihr Risikomanagement zu entwickeln und diese den regulatorischen Anforderungen konform in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Das EU-Bankenpaket [EU-Amtsblatt vom 19.06.2024] regelt die Anforderungen an Leitungsorgane und Schlüsselfunktionen neu.
Der Lehrgang richtet sich an Verantwortliche in Risikomanagement, Risikoanalyse und Risikocontrolling (Operationelle Risiken, Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Makro- und mikroökonomische Risiken, ESG-Faktoren als risikoartenübergreifende Risiko- und Werttreiber), Treasury und Gesamtbanksteuerung. Darüber hinaus sind Verantwortliche aus den Bereichen Recht, Revision, IKS, Controlling und Kapital- & Sanierungsmanagement angesprochen, die sich ein breites Basiswissen im Risikomanagement aneignen und dieses durch Praxiswissen erweitern wollen.
Feedback der letzten Jahre
„Ein sehr guter Überblick über alle relevanten Themen, mit der Möglichkeit jederzeit mit Fragen ins Detail einzugehen.“ – BANK FRICK
„Aus dem Mikrokosmos der Regionalbank ins Universum eines umfassenden Risikomanagements“ – RAIFFEISENBANK GROßARL-HÜTTSCHLAG
„Aufschlussreiche riskante Inhalte in einem 4-tages-Portfolio serviert von Praktikern.“ – RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN AG
„Top Vortragende; Interessante Diskussionen; Aufrüttelnde Fragen!“ – AUSTRIAN ANADI BANK AG
„Gute Mischung aus theoretischen Inhalten und praktischen Umsetzungen in unterschiedlichen Instituten.“ – BKS BANK AG
