Grundlagen, Regulatorisches Umfeld & operationelle Risiken
09:00 – 12:30 Uhr (inkl. Kaffeepause)
Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb mit neuen ESG-Eingriffsrechten/-pflichten der Bankenaufsicht
Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement im Licht des EU-Bankenpakets [CRR3, CRD6]
- Grundprozesse und Transformationsfunktionen von Banken für eine nachhaltige Wirtschaft
- Idealtypische Bankprofile und Risikostrukturen im Licht von Digitalisierung, Dekarbonisierung
- Know your Structure/ Know your Business/ Know your Data/ Know your Sustainability
- Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie nachhaltig verdienen sie Geld?
- Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
- Failing to plan is planning to fail – ESG-Vorschau/-Dekarbonisierung [CRR3, CRD6]
Risikotragfähigkeit und Grundlagen des nachhaltigen Risikomanagements
- Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche mit doppelter Wesentlichkeit
- Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboards, Digitalisierung, Dekarbonisierung
- Zielsetzung des Risikomanagements in Banken für eine nachhaltige Wertschöpfung
- Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht, Überlegungen zum „richtigen Risikobegriff“
- Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern & „brown down“
- Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
- Risiko-Regelkreislauf mit Fit & Proper-Fallstricken für Leitungsorgane & Schlüsselfunktionen
- Risikoanalyse mit doppelter Wesentlichkeit
- Risikosteuerung mit langem Vorschauhorizont
- Risikoüberwachung (inside-out, outside-in)
- Risk Governance & Risk Culture inkl. ESG-Transition
- Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fit & Proper-Fallstricke [CRR3, CRD6]
- Aktiv-Passiv-Management für eine resiliente, nachhaltige Wertschöpfung
- Risikoadjustierte Performance im Umbruch & Aufbruch zur Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeit in Risiko- und Ertragsanalysen, z.B. Green(ing)-Cost-to-Income-Ratio
Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause
13:30 – 15:00 Uhr
Regulatorisches Umfeld – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft und das Risikomanagement
Regulatorisches Umfeld für Banken
- Europäische Rechtsetzung und EU-rechtliche Vorgaben
- Basler Ausschuss
- Finanzmarkt Österreich und Aufsichtsspektrum
Europäische Bankaufsichtsbehörde
- Kompetenzen und Rolle der EBA
- Unmittelbar anwendbare Standards und Single Rulebook
- EBA Work Programme 2025 und Strategic Priorities 2025-2027
FMA Insight und Schwerpunkte
- Kompetenzen und Rolle der FMA
- FMA Strategie 2025 und Transformationsprogramm „Fit for Future“
- Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2025 und „Fakten, Trends & Strategien“
Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision - Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)
15:30 – 17:00 Uhr
Operationelle Risiken und neuer OpRisk-Ansatz im EU-Bankenpaket
- Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht [CRR3, CRD6]
- Eigenmittelunterlegung des OpRisk, Stresstests im Licht des EU-Bankenpakets [CRR3, CRD6]
- Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
- OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
- Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen, neue ESG-Verlustattribute [CRR3, CRD6]
- „Alte & neue“ Messansätze für operationelle Risiken – Basisindikatoransatz, Standardansatz, fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach)
- Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
- Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
- Integration der OpRisk-Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit, ESG-Verlustattribute
- OpRisk-Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
- OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung unter Beachtung von ESG-Risiken, Greenwashing
Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria
Regulatorischer Kennzahlenüberblick, Kredit- & Liquiditätsrisiken, Stresstesting
09:00 – 10:00 Uhr
Regulatorischer Kennzahlenüberblick – kennt das Risikomanagement alle relevanten KRIs, KPIs?
- Risiko- und Werttreiber im EBA-Risk Dashboard aus über 5.000 Datenpunkten
- Praxis-Survival-Strategien in der Komplexität der Risk-Return-Data Lakes
Patrick Paehler, TCI Consult
10:00 – 10:30 Uhr Kaffeepause
10:30 – 13:30 Uhr
Kreditrisiken
- Erfassung, Abgrenzung, Definition
- Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
- Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
- Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
- Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
- Kreditrisiken identifizieren
- Risikoadjustiertes Pricing
- Ermittlung der Standardrisikokosten
- Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
- Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
- Instrumente für Einzeladressen
- Relevante Kreditrisikokennzahlen
- Interne und externe Berichterstattung
- Anforderungen an die Datenhaltung
- Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
- Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
- Aktuelle Entwicklungsfelder
- Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
- Die wesentlichen Validierungsverfahren
- Wertberichtigungsbildung nach IFRS-Vorgaben
Stresstesting
- Aufsichtsrechtliche Stresstests
- Regulatorische Anforderungen
- EBA-Stresstests – Vorgaben und Resultate
- Bankinterne Stresstests
- Szenarien Definition
- Modellansatz und Parametrisierung
- Stresssensitive Kennzahlen
- Stresstest-Ergebnisse
- Transformation der Modellergebnisse
- Interpretation der Auswirkungen des Stresstests
- Normative vs. ökonomische Betrachtungsweise
- Weitere Beispiele für bankinterne Stresstests
Alen Aljić, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
13:30 – 14:30 Uhr Mittagspause
14:30 – 17:30 Uhr (inkl. Kaffeepause)
Liquiditätsrisiken und Instant Payments, Sustainable Finance/Investment
- Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
- Management von Liquiditätsrisiken, Bildung von Liquiditätsreserven, Liquiditätsstresstests
- ESG-Ausrichtung des Geschäftsmodells für Sustainable Finance und Sustainable Investments
- Optimierung der nachhaltigen Liquiditätsreserve und Echtzeit-Implikationen für das Geschäft
- Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen Intraday entwickelt werden?
- Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
- Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
- Monitoring der inner-/täglichen Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCR-Erfüllung
- Zahlungsströme, Fallstricke in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre-/ Backtesting der Annahmen
- Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements, Token-Ökonomie, digitaler Euro
Benedikt Schultes, Erste Group Bank
Abwicklungsplanung (BRRD), Markt- & Konzentrationsrisiken
09:00 – 10:30 Uhr
Regulatorische Anforderungen zur Abwicklungsfähigkeit von Banken
- Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
- Update 2024/2025 zur Abwicklungsfähigkeit und MREL-Erfordernis
- Sberbank Europe: Case Study
- Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung: Welche neuen regulatorischen Anforderungen sind geplant?
Johannes Langthaler, Raiffeisen Bank International
10:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause
11:00 – 13:00 Uhr
Marktrisiken und neuer FRTB-Ansatz im EU-Bankenpaket
- Einführung und Übersicht über Risikoarten unter Beachtung von ESG-Risiken
- Risk materiality assessment für ESG Risiken
- Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich und sog. Krypto“währungen“
- Risikoanalyse im Zinsbereich unter Beachtung von Credit Spread Risiken
- Barwertkonzept inkl. aufsichtlicher EVE-SOT
- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch inkl. aufsichtlicher NII-SOT
- Risikoanalyse im Aktienbereich
- Lineare vs. nichtlineare Risiken
- Risikolimitierung und Reporting
- Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
- Backtesting inkl. Profit and Loss Attribution Test [PLAT]
- Stresstesting
- EU-Bankenpaket/Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book, FRTB)
Gerald Seiner, Erste Group Bank
13:00 – 14:00 Uhr Mittagspause
14:00 – 16:00 Uhr
Konzentrationsrisiken und Hot House World-Szenario
- Risikokonzentrationen unter Beachtung von ESG-Risiko- und ESG-Werttreibern
- Definition und Ausgangsbasis, ESG-Data Gaps
- Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
- Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
- Risikoappetit in der Risikostrategie unter Beachtung von ESG-Risiken
- Definition und Messung
- Auswirkungen auf die Risikodarstellung
- Kreditportfoliomodelle in der Praxis unter Beachtung von ESG-Risiken
- Aufbau, Struktur und Mechanismen
- Stärken und Schwächen versus Hot House World-Szenario
- Parametrisierung und Ergebnisse
- Diversifizierung des Risikos unter Beachtung von ESG-Risiken
- Ermittlung des Effekts
- Aufteilung des Risikovorteils
- Konzentrations- versus Korrelationseffekte
- Limitierung des Konzentrationsrisikos unter Beachtung von ESG-Risiken
- Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisikolimite
Christoph Konvicka, Bank Austria – Member of UniCreditGroup
16:00 – 16:30 Uhr abschließende Kaffeepause
WORKSHOP
09:00 – 13:00 Uhr (inklusive Kaffeepause)
Gesamtbankreporting zur nachhaltigen integrierten Risk-Return-Steuerung
- Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
- Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher, nachhaltig, fokussiert berichten
- Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten, KPI/KRI/KYB/Dashboard
Teilnehmer-Workshops: Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema
- Steuerung der nachhaltigen Risikotragfähigkeit auf dem Weg zur EU-Klimaneutralität
- Steuerung der LCR & Innertagesliquidität im TIPS-Umfeld von Echtzeitüberweisungen
- Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen bei neuen Echtzeit-Spar-/Kredit-Produkten
- Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld und Hot House World-Szenario
- Steuerung des Zinsüberschussrisikos unter Beachtung von „hartnäckiger (Kern-)Inflation“
- Steuerung der geopolitischen Risiken: Neue US-Politik, Wiederbewaffnung Europas, geopolitische Risiken als EZB-TOP 1-Aufsichtspriorität
Unter der fachlichen Leitung von Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit (Signatory UN PRME seit 2017); Studiengangleiter Weiterbildungsmaster (Online) für „Sustainability and Risk Management (M.Sc.)
13:00 – 14:00 Uhr Abschluss
Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen
imh Lehrgangszertifikat
In 4 Modulen wird ein kompakter Überblick über Grundlagen und relevante regulatorische Aspekte für ein erfolgreiches Risikomanagement vermittelt. Praxisbeispiele vermitteln einen
vertiefenden Einblick über Aufgaben, Werkzeuge und Absicherungsstrategien im Risikomanagement.
Nach dem Abschluss des 4-tägigen Lehrgangs erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der imh GmbH über die erlernten Kenntnisse im Bereich des Risikomanagements.
