Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre in Graz und Rom erste Erfahrungen mit Structured Credit und Kreditderivaten bei der HAA International AG. Seit 2010 Kreditrisikocontroller, zunächst beim Spitzeninstitut des österreichischen Volksbankensektors, seit 2018 im Kreditrisikocontrolling der RLB NÖW tätig. In 2014 Zertifizierung zum Financial Risk Manager (GARP). Ausgebildeter Trainer an der Volksbankakademie.
Dr. Günther Helbok
Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
Günther Helbok joined Bank Austria in 1999 and is responsible for Operational Risk& Reputational Risk as well as Validation of Credit Risk Models in UniCredit Bank Austria. Within his 15 years of experience in Operational Risk and Pillar 2, he managed the operational risk system selection, development and rollout in Bank Austria and lead the Austrian and CEE countries through the AMA validation by the respective regulators. Recently he has worked on the development of the Pre Approved Consumer Loan in Bank Austria. Within ORX he currently works as Chair of the Definitions Working Group. Prior to his engagement he worked at the Manchester School of Accounting and Finance where he holds a PHD.
Dr. Christoph Konvicka
Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models, Group Credit & Integrated Risks, UniCredit Bank Austria AG
Christoph Konvicka leitet die Einheit "CPM & EC models" im Bereich "Group Credit & Integrated Risks" der UniCredit S.p.A. (Vienna Branch) und ist derzeit verantwortlich für die Berechnung des ökonomischen Kapitals und für Kreditrisiko - Stresstesting im Kontext der Säule II Kapitalanforederungen mit speziellem Fokus auf dem CEE Bereich. Nach dem Studium der technischen Physik kam er 2002 zur (UniCredit) Bank Austria, bei der er seitdem in verschiedenen Bereichen des quantitativen Risikomanagements tätig war.
MMag. Johannes Langthaler
Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
Senior Manager im Bereich Group Regulatory Affairs & Data Governance bei der Raiffeisen Bank International AG und Lektor an der Fachhochschule des BFI Wien. Zwischen 2014 und 2021 war Herr Langthaler in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht tätig, zuerst im Bereich Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, danach seit 2015 im Bereich Bankenabwicklung als Experte für MREL und Regulatorik und ebendort Mitglied der MREL Taskforce des SRB und diversen Arbeitsgruppen bei der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat. Vor seiner Tätigkeit bei der FMA war Herr Langthaler einige Jahre in der Oesterreichischen Nationalbank, der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank beschäftigt. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel zum Thema Bankenabwicklung, Basel IV, Meldewesen und Inflationserwartungen.
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Dr. Susanne Riesenfelder, akademische Europarechtsexpertin ist Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext" und seit 1996 im Bankbereich juristisch tätig
Zunächst Tätigkeiten in der WKÖ, bei einem Rechtsanwalt und bei einem Wiener Notariat. Sodann von 1996 bis 2011 im ÖGV (Österreichischer Genossenschaftsverband) als Mitarbeiterin im Vorstandsbereich Anwaltschaft tätig. Vertretung in EBA-Arbeitsgruppen, zahlreiche Vortragstätigkeit, auch im universitären Bereich. Diverse Publikationen in Fachbüchern und Fachzeitschriften zu Finanzmarktthemen. Ausbildung: Studium und Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften mit Auszeichnung in Wien, Gerichtsjahr, Lehrgang Europarecht an der Donau Universität Krems mit Auszeichnung. Trainerausbildung.
imh Speaker of the Year 2014, 2015, 2017, 2019 sowie Trainer of the Year 2018 und 2020/2021
Benedikt Schultes
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Von 2010 bis 2015 Settlement von Corporate Actions und Großkundenbetreuung zu wertpapierbetreffenden Anfragen bei Raiffeisen Service Center GmbH. Ab 2010 bis 2013 berufsbegleitendes Bachelor-Studium Bank- und Finanzwirtschaft. Nach Abschluss des berufsbegleitenden Master-Studiums Quantitative Asset and Risk Management im Jahr 2015 Wechsel zu Deloitte als Quantitative Risk Analyst. Seit 2016 Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling bei Volksbank Wien AG. In den ersten Jahren bis Ende 2019 war der Fokus auf Liquiditätsrisikocontrolling (fachliche Verantwortung der aufsichtlichen Meldungen LCR, NSFR, AMM und interne Liquidiätsrisikosteuerung inkl. konzeptioneller Weiterentwicklung). Seit Anfang 2020 bis Sommer 2021 Wechsel zum Zinsrisikocontrolling (fachliche Veranwortung der aufsichtliche Meldungen Zinsrisikostatistik, SREP DC, QIS und interne Zinsrisikosteuerung inkl. konzeptioneller Weiterentwicklung von EBA-Koeffizient, PVPB etc.). Seit Sommer 2021 ist der Fokus gleichermaßen auf Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling. Seit 2018 nebenberufliches Lektorat im Sommersemester für Markt- und Liquiditätsrisiko an der FH des BFI Wien.
Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Seit 1998 im Bereich Markt- und Liquiditätsrisikomanagement tätig, davon 15 Jahre in leitender Position.
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der Ostfalia Hochschule, Campus Wolfenbüttel. Im Anschluss an Studium und ein Traineeprogramm bei der Deutsche Bank AG war er beim Genossenschaftsverband Sachsen in der Stabsstelle der Prüfungsdienstleitung und bei der SchmidtBank KGaA, dort u.a. als Leiter Aktiv-Passiv-Management tätig. Nach seiner berufsbegleitenden Dissertation über Liquidity at Risk, die mit summa cum laude und dem Sonderforschungspreis der Commerzbank AG ausgezeichnet wurde, arbeitete Herr Zeranski von 2004 bis 2009 als Bereichsleiter Treasury und Stellvertreter des Handelsvorstandes bei der Kölner Bank eG, die er weiterhin im Treasury berät.
Programm
Tag 1 | 09:00 – 17:00 Uhr
Modul 1: Grundlagen, Regulatorisches Umfeld & BRDD
09:00 – 12:30
Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risiko-managements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb
Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement
Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
Know your Structure / Know your Business Model
Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements
Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboard
Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
Risikoanalyse
Risikosteuerung
Risikoüberwachung
Risk Governance
Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
Aktiv-Passiv-Management
Risikoadjustierte Performance
Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse
Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
12:30 – 13:30 Mittagspause
13:30 – 15:00
Regulatorisches Umfeld – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft
Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
Europäische Rechtsetzung
Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
Rolle der EBA
Kompetenzen der EBA
Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
Neue Gesetze
FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
Ausblick
Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision – Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)
15:00 – 15:30 Kaffeepause
15:30 – 17:00
Regulatorische Anforderungen zur Abwicklungsfähigkeit von Banken
Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
Update 2023 zur Abwicklungsfähigkeit und MREL-Erfordernis
Sberbank Europe: Case Study
Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung: Welche neuen regulatorischen Anforderungen sind geplant?
MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich Risikomanager:innen konfrontiert?
Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit
Was macht eine optimale Risikostrategie aus?
Was bedeutet die FMA-Risikomanagement-verordnung für Ihre Risikostrategie?
Tag 2 | 09:00 – 17:30 Uhr
Modul 2: Kreditrisiken, Stresstesting & Liquiditätsrisiken
09:00 – 13:30
Kreditrisiken
Erfassung, Abgrenzung, Definition
Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
Kreditrisiken identifizieren
Risikoadjustiertes Pricing
Ermittlung der Standardrisikokosten
Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
Instrumente für Einzeladressen
Relevante Kreditrisikokennzahlen
Interne und externe Berichterstattung
Anforderungen an die Datenhaltung
Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
Aktuelle Entwicklungsfelder
Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
Die wesentlichen Validierungsverfahren
Wertberichtigungsbildung nach IFRS-Vorgaben
Stresstesting
Aufsichtsrechtliche Stresstests
Regulatorische Anforderungen
EBA Stresstests – Vorgaben und Resultate
Bankinterne Stresstests
Szenarien Definition
Modellansatz und Parametrisierung
Stresssensitive Kennzahlen
Stresstest Ergebnisse
Transformation der Modellergebnisse
Interpretation der Auswirkungen des Stresstests
Normative vs. ökonomische Betrachtungsweise
Weitere Beispiele für bankinterne Stresstests
Mag. Alen Aljić, FRM, Modelle & Analytik, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
13:30 – 14:30 Mittagspause
14:30 – 17:00
Liquiditätsrisiken
Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCR-Erfüllung
Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements
Benedikt Schultes, M.A., Interest Rate and Liquidity Risk Controlling, Erste Group Bank AG
17:00 – 17:30 Abschließende Kaffeepause
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?
Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?
Tag 3 | 09:00 – 16:30 Uhr
Modul 3: Operationelle Risiken, Konzentrations- & Marktrisiken
09:00 – 10:30
Operationelle Risiken
Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung
Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
10:30 – 11:00 Kaffeepause
11:00 – 13:00
Konzentrationsrisiken
Risikokonzentrationen
Definition und Ausgangsbasis
Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
Risikoappetit in der Risikostrategie
Definition und Messung
Auswirkungen auf die Risikodarstellung
Kreditportfoliomodelle in der Praxis
Aufbau, Struktur und Mechanismen
Stärken und Schwächen
Parametrisierung und Ergebnisse
Diversifizierung des Risikos
Ermittlung des Effekts
Aufteilung des Risikovorteils
Konzentrations- vs. Korrelationseffekte
Limitierung des Konzentrationsrisikos
Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisikolimite
Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, Risk Lending Processes, UniCredit Bank Austria AG
13:00 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 16:00
Marktrisiken
Einführung, Übersicht der Risikoarten
Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
Risikoanalyse im Zinsbereich
Barwertkonzept
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
Risikoanalyse im Aktienbereich
Lineare vs. nichtlineare Risiken
Risikolimitierung und Reporting
Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
Backtesting
Stresstesting
Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)
Gerald Seiner MBA, Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
16:00 – 16:30 Abschließende Kaffeepause
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht?
Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?
Tag 4 | 09:00 – 14:00 Uhr
Modul 4: WORKSHOP
09:00 – 13:00
Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung
Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten
Teilnehmer-Workshops
Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema
Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld
Unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit (Signatory UN PRME seit 2017); Studiengangleiter Weiterbildungsmaster (Online) für „Sustainability and Risk Management (M.Sc.)
13:00 – 14:00
Abschluss
Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen
Ihre Vorteile
Der Zertifikatslehrgang bringt Ihre Karriere auf das nächste Level – praxisnah und sofort anwendbar! Lernen Sie eigene Strategien für Ihr Risikomanagement zu entwickeln und diese den regulatorischen Anforderungen konform in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Der Lehrgang richtet sich an Verantwortliche in Risikomanagement, Risikoanalyse und Risikocontrolling (Operationelle Risiken, Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, makro- und mikroökonomische Risiken), Treasury und Gesamtbanksteuerung. Darüber hinaus sind Verantwortliche aus den Bereichen Recht, Revision, IKS, Controlling und Kapital- & Sanierungsmanagement angesprochen, die sich ein breites Basiswissen im Risikomanagement aneignen und dieses durch Praxiswissen erweitern wollen.
Ihr persönlicher Nutzen
Alle relevanten regulatorischen Aspekte für eine erfolgreiche Risikostrategie und Risikosteuerung
Risikoidentifizierung, Auswahl der Absicherungsinstrumente und effiziente Absicherungsstrategie anhand von Praxisbeispielen
Entscheidungsrelevantes Reporting und Risikoberichterstattung für Gespräche mit Geschäftsleitung und Aufsicht
Zertifikat
In 4 Modulen wird ein kompakter Überblick über Grundlagen und relevante regulatorische Aspekte für ein erfolgreiches Risikomanagement vermittelt. Praxisbeispiele vermitteln einen vertiefenden Einblick über Aufgaben, Werkzeuge und Absicherungsstrategien im Risikomanagement.
Nach dem Abschluss des 4-tägigen Lehrgangs erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der imh GmbH über die erlernten Kenntnisse im Bereich des Risikomanagements.
Feedback der letzten Jahre
„Ein sehr guter Überblick über alle relevanten Themen, mit der Möglichkeit jederzeit mit Fragen ins Detail einzugehen.“ – BANK FRICK
„Aus dem Mikrokosmos der Regionalbank ins Universum eines umfassenden Risikomanagements“ – RAIFFEISENBANK GROßARL-HÜTTSCHLAG
„Aufschlussreiche riskante Inhalte in einem 4-tages-Portfolio serviert von Praktikern.“ – RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN AG
„Top Vortragende; Interessante Diskussionen; Aufrüttelnde Fragen!“ – AUSTRIAN ANADI BANK AG
„Gute Mischung aus theoretischen Inhalten und praktischen Umsetzungen in unterschiedlichen Instituten.“ – BKS BANK AG
Teilnahmegebühr für " Zertifikats-Lehrgang Risikomanagement in Banken"
Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:
bis 11.11.
Teilnahmegebühr
€ 3.595.-
Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem
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Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.