Modul 1: Grundlagen & Kreditrisiken
09:00 – 12:30
Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb
Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement
- Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
- Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
- Know your Structure / Know your Business Model
- Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
- Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?
Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements
- Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
- Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboard
- Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
- Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
- Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
- Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
- Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
- Risikoanalyse
- Risikosteuerung
- Risikoüberwachung
- Risk Governance
- Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
- Aktiv-Passiv-Management
- Risikoadjustierte Performance
- Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse
Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
13:30 – 17:00
Kreditrisiken
- Erfassung, Abgrenzung, Definition
- Adressenausfallrisiko und MigrationsrisikoIdentifikation von gefährdetem Kreditvolumen
- Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
- Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
- Kreditrisiken identifizieren
- Risikoadjustiertes Pricing
- Ermittlung der Standardrisikokosten
- Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
- Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
- Instrumente für Einzeladressen
- Relevante Kreditrisikokennzahlen
- Interne und externe Berichterstattung
- Anforderungen an die Datenhaltung
- Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
- Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
- Aktuelle Entwicklungsfelder
- Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
- Die wesentlichen Validierungsverfahren
- Wertberichtigungsbildung nach IFRS Vorgaben
Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
- Was ist die Zielsetzung des Risikomanagements?
- Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich die Risikomanager:innen konfrontiert?
- Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit
- Was macht eine optimale Risikostrategie aus?
Modul 2: Regulatorisches Update & Liquiditätsrisiken
09:00 – 10:30
Regulatorische Anforderungen zur Abwicklungsfähigkeit von Banken
- Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
- Update 2023 zur Abwicklungsfähigkeit und MREL-Erfordernis
- Sberbank Europe: Case Study
- Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung: Welche neuen regulatorischen Anforderungen sind geplant?
MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
10:45 – 12:15
Regulatorisches Umfeld – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft
- Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
- Europäische Rechtsetzung
- Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
- Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
- Rolle der EBA
- Kompetenzen der EBA
- Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
- Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
- Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
- Neue Gesetze
- FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
- Ausblick
Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision – Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)
13:15 – 15:45
Liquiditätsrisiken
- Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
- Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
- Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
- Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
- Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
- Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
- Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
- Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCRErfüllung
- Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
- Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements
Benedikt Schultes, M.A., Interest Rate and Liquidity Risk Controlling, Erste Group Bank AG
ab 15:45
Wir laden Sie sehr herzlich zur abschließenden Networking-Pause ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
- Was bedeutet die FMA-Risikomanagementverordnung für Ihre Risikostrategie?
- Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?
- Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
- Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?
Modul 3: Konzentrations- & operationelle Risiken
09:00 – 10:30
Operationelle Risiken
- Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
- Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
- Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
- OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
- Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
- Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
- Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
- Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
- Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
- OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
- OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung
Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, UniCredit Bank Austria AG
11:00 – 13:00
Konzentrationsrisiken
- Risikokonzentrationen
- Definition und Ausgangsbasis
- Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
- Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
- Risikoappetit in der Risikostrategie
- Definition und Messung
- Auswirkungen auf die Risikodarstellung
- Kreditportfoliomodelle in der Praxis
- Aufbau, Struktur und Mechanismen
- Stärken und Schwächen
- Parametrisierung und Ergebnisse
- Diversifizierung des Risikos
- Ermittlung des Effekts
- Aufteilung des Risikovorteils
- Konzentrations- vs. Korrelationseffekte
- Limitierung des Konzentrationsrisikos
- Einzel- und Branchen-spezifische Konzentrationsrisikolimite
Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, Risk Lending Processes, UniCredit Bank Austria AG
Stresstesting
- Aufsichtsrechtliche Stresstests
- Regulatorische Anforderungen
- EBA Stresstests – Vorgaben und Resultate
- Bankinterne Stresstests
- Szenarien Definition
- Modellansatz und Parametrisierung
- Stresssensitive Kennzahlen
- Stresstest Ergebnisse
- Transformation der Modellergebnisse
- Interpretation der Auswirkungen des Stresstests
- Normative vs. ökonomische Betrachtungsweise
- Weitere Beispiele für bankinterne Stresstests
15:30 – 17:00
Marktrisiken
- Einführung, Übersicht der Risikoarten
- Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
- Risikoanalyse im Zinsbereich
- Barwertkonzept
- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- Risikoanalyse im Aktienbereich
- Lineare vs. nichtlineare Risiken
- Risikolimitierung und Reporting
- Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
- Backtesting
- Stresstesting
- Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)
Gerald Seiner MBA, Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?
- Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
- Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
- Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk Management aus regulatorischer Sicht?
- Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?
Modul 4: WORKSHOP
09:00 – 13:00
Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung
- Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
- Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
- Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten
Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema
- Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
- Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
- Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
- Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
- Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld
Abschluss: Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen
