Zertifizierter Risikomanager in Banken
Zertifizierter Risikomanager in Banken

Zertifizierter Risikomanager in Banken

20.05.2019 - 23.05.2019
21.10.2019 - 24.10.2019

Zertifizierter Risikomanager in Banken

Mit Wissensvorsprung zum Risiko-Experten

  • Know your structure & Know your business Modell
  • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – Going concern versus gone concern?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikosteuerung
  • „Fitness & Properness“ – Sind Sie Inhaber einer Schlüsselfunktion?
  • Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Konzentrationsrisiken und operationelle Risiken – Wie Sie diese erfolgreich managen und nachhaltig steuern

Ihr persönlicher Nutzen:

  • Sie gewinnen grundlegendes Verständnis für das Risikomanagement der Banken
  • Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte für die erfolgreiche Risikosteuerung kennen, hören Sie welche Faktoren die Risikostrategie beeinflussen und wie Sie diese erfolgreich steuern
  • Anhand von Praxisbeispielen wird der Weg von der Identifizierung der Risiken über die Auswahl der Absicherungsinstrumente bis hin zu einer effizienten Absicherungsstrategie demonstriert
  • Sie erfahren, wie ein entscheidungsrelevantes Reporting und der Risikobericht aussehen und wie Sie Gespräche zu Risikothemen mit der Geschäftsleitung angehen

         

         

        Referenten
        Mag. Alen Aljić, FRM
        Mag. Alen Aljić, FRM
        Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
        Dr. Günther Helbok
        Dr. Günther Helbok
        Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit
        Dr. Christoph Konvicka
        Dr. Christoph Konvicka
        Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models, Group Credit & Integrated Risks, UniCredit S.p.A. (Vienna Branch)
        MMag. Johannes Langthaler
        MMag. Johannes Langthaler
        Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
        Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
        Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
        Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
        Gerald Seiner, MBA
        Gerald Seiner, MBA
        Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
        Mag. (FH) Gerald Unterrainer
        Mag. (FH) Gerald Unterrainer
        Marktrisikomanagement, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
        Prof. Dr. Stefan Zeranski
        Prof. Dr. Stefan Zeranski
        Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
        Programm

        1. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

        MODUL 1

        Grundlagen & regulatorisches Update

        09:00 – 10:30 Uhr

        Regulatorisches Umfeld 2019 – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft

        • Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
          • Europäische Rechtsetzung
          • Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
          • Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
        • Rolle der EBA
          • Kompetenzen der EBA
          • Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
          • Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
        • Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
          • Neue Gesetze
          • FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
          • Ausblick

        Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision - Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)

        11:00 – 12:30 Uhr

        MREL & Abwicklungsplanung

        • Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
        • Das neue regulatorische MREL – Erfordernis
        • Kalibrierung der MREL xx Integration in die Gesamtbanksteuerung (Kapital, Liquidität)
        • Das neue Basel-Paket (Finalizing Post-Crisis-Reform CRR II und BRRD II)

        MMag. Johannes Langthaler, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

        13:30 – 15:00 Uhr

        Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb

        Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement

        • Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
        • Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
        • Know your Structure / Know your Business Model
          • Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
          • Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?

        15:30 – 17:00 Uhr

        Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements

        • Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
        • Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
        • Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
        • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
        • Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
        • Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
          • Risikoanalyse
          • Risikosteuerung
          • Risikoüberwachung
          • Risk Governance
        • Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
          • Aktiv-Passiv-Management
          • Risikoadjustierte Performance
          • Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse

        Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

        Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

        • Was ist die Zielsetzung des Risikomanagements?
        • Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich die Risikomanager konfrontiert?
        • Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit?
        • Was macht eine optimale Risikostrategie aus?

        2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

        MODUL 2

        Kredit- & Liquiditätsrisiken

        09:00 – 12:00 Uhr

        Kreditrisiken

        • Erfassung, Abgrenzung, Definition
        • Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
        • Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
        • Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
        • Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
        • Kreditrisiken identifizieren
          • Risikoadjustiertes Pricing
          • Ermittlung der Standardrisikokosten
          • Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
        • Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
          • Instrumente für Einzeladressen
          • Relevante Kreditrisikokennzahlen
        • Interne und externe Berichterstattung
          • Anforderungen an die Datenhaltung
          • Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
        • Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
        • Aktuelle Entwicklungsfelder
          • Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
          • Die wesentlichen Validierungsverfahren
        • Wertberichtigungsbildung nach IFRS Vorgaben

        Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

        13:15 – 15:15 Uhr

        Marktrisiken

        • Einführung, Übersicht der Risikoarten
        • Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
        • Risikoanalyse im Zinsbereich
          • Barwertkonzept
          • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
        • Risikoanalyse im Aktienbereich
          • Lineare vs. nichtlineare Risiken
        • Risikolimitierung und Reporting
        • Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
        • Backtesting
        • Stresstesting
        • Ausblick Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)

        Gerald Seiner, MBA, Experte Marktrisikomanagement

        Ab 15:15 Uhr

        Wir laden Sie sehr herzlich zur abschließenden Networking Pause ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

        Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

        • Was bedeutet die FMA-Risikomanagementverordnung für Ihre Risikostrategie?
        • Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?
        • Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
        • Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?

        3. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

        MODUL 3

        Konzentrations- & operationelle Risiken

        09:00 – 12:00 Uhr

        Konzentrationsrisiken

        • Kreditportfoliomodelle in der Praxis
          • Aufbau, Struktur und Mechanismen
          • Stärken und Schwächen
          • Instrumente für Portfolios
        • Risikoappetit in der Risikostrategie
          • Definition und Messung
          • Auswirkungen auf die Risikodarstellung
        • Risikokonzentrationen
          • Definition und Ausgangsbasis
        • Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
        • Diversifizierung der Kredite hinsichtlich der Kundenzahl, Branchenzugehörigkeit und regionaler Verteilung
        • Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
        • Bewertung des Konzentrationsrisikos
          • Überschreitung des Sicherheitsrahmens
          • Aggregation der einzelnen Konzentrationsrisiken
        • Diversifikation des Risikos
          • Ermittlung des Effekts
          • Aufteilung des Risikovorteils

        Stresstesting

        • EZB Stresstests
          • Herangehensweise und Konsequenzen
        • Gesamtbank Stresstests
        • Stresssensitive Kennzahlen
        • Stresstest Ergebnisse
          • Annahmen der Szenarien
          • Interpretation der Ergebnisse
          • Fehlerhafte Erwartungen

        Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models Group Credit & Integrated Risks, UniCredit S.p.A. (Vienna Branch)

        13:00 – 15:00 Uhr

        • Liquiditätsrisiken
        • Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
        • Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
        • Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
        • Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
        • Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
        • Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
        • Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
        • Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCRErfüllung
        • Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
        • Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements

        Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Marktrisikomanagement, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

        15:15 – 17:00 Uhr

        Operationelle Risiken

        • Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
        • Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
        • Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
        • OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
          • Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
        • Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
        • Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
        • Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management xx Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
        • OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
        • OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung

        Dr. Günther Helbok, Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit

        Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

        • Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
        • Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
        • Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht?
        • Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?

        4. Seminartag | 09:00 - 13:00 Uhr

        MODUL 4

        WORKSHOP

        09:00 – 13:00 Uhr

        Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung

        • Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
        • Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
        • Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten

        Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

        Teilnehmer-Workshops:

        Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema

        • Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
        • Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
        • Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
        • Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
        • Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld

        Abschluss

        Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen

        Ihr persönlicher Nutzen
        • Sie gewinnen grundlegendes Verständnis für das Risikomanagement der Banken
        • Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte für die erfolgreiche Risikosteuerung kennen, hören Sie welche Faktoren die Risikostrategie beeinflussen und wie Sie diese erfolgreich steuern
        • Anhand von Praxisbeispielen wird der Weg von der Identifizierung der Risiken über die Auswahl der Absicherungsinstrumente bis hin zu einer effizienten Absicherungsstrategie demonstriert
        • Sie erfahren, wie ein entscheidungsrelevantes Reporting und der Risikobericht aussehen und wie Sie Gespräche zu Risikothemen mit der Geschäftsleitung angehen
        Veranstaltungsort

        The Harmonie Vienna

        Harmoniegasse 5-7
        1090 Wien
        Tel: +43 1 317 66 04
        www.harmonie-vienna.at
        Anfahrtsplan

        Veranstaltungsort für den Termin 21.10.2019 - 24.10.2019 ist: Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

        Teilnahmegebühr für "Zertifizierter Risikomanager in Banken"

        Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

        bis 26.04. bis 20.05.
        Teilnahmegebühr
        € 2.895.- € 2.995.-

        Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

        • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
        • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
        • bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 30% Rabatt

        Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
        Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

        Ihr Ansprechpartner
        Stephanie Heinisch
        Stephanie Heinisch
        Customer Service
        Tel: +43 1 891 59-0
        Fax: +43 1 891 59-200
        E-Mail: anmeldung@imh.at
        Haben Sie Fragen?
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        Stephanie Heinisch
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