Zertifizierter Risikomanager in Banken
Zertifizierter Risikomanager in Banken

Zertifizierter Risikomanager in Banken

21.10.2019 - 24.10.2019

Zertifizierter Risikomanager in Banken

Mit Wissensvorsprung zum Risiko-Experten

  • Know your structure & Know your business Modell
  • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – Going concern versus gone concern?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikosteuerung
  • „Fitness & Properness“ – Sind Sie Inhaber einer Schlüsselfunktion?
  • Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Konzentrationsrisiken und operationelle Risiken – Wie Sie diese erfolgreich managen und nachhaltig steuern

 

 

Referenten
Mag. Alen Aljić, FRM
Mag. Alen Aljić, FRM
Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Dr. Günther Helbok
Dr. Günther Helbok
Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit
Dr. Christoph Konvicka
Dr. Christoph Konvicka
Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models, Group Credit & Integrated Risks, UniCredit S.p.A. (Vienna Branch)
MMag. Johannes Langthaler
MMag. Johannes Langthaler
Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin
Spezialistin in der FMA für "Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext"
Gerald Seiner, MBA
Gerald Seiner, MBA
Marktrisikomanager, Erste Group Bank AG
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Head of Market & Liquidity Risk, Austrian Anadi Bank AG
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

MODUL 1

Grundlagen & regulatorisches Update

09:00 – 10:30 Uhr

Regulatorisches Umfeld 2019 – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft

  • Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
    • Europäische Rechtsetzung
    • Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
    • Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
  • Rolle der EBA
    • Kompetenzen der EBA
    • Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
    • Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
  • Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
    • Neue Gesetze
    • FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
    • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision - Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:00 – 12:30 Uhr

MREL & Abwicklungsplanung

  • Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
  • Das neue regulatorische MREL – Erfordernis
  • Kalibrierung der MREL xx Integration in die Gesamtbanksteuerung (Kapital, Liquidität)
  • Integration in die Gesamtbanksteuerung (Kapital, Liquidität)
  • Das neue Basel-Paket (Finalizing Post-Crisis-Reform CRR II und BRRD II)

MMag. Johannes Langthaler, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

13:30 – 15:00 Uhr

Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb

Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement

  • Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
  • Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
  • Know your Structure / Know your Business Model
    • Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
    • Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?

15:30 – 17:00 Uhr

Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements

  • Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
  • Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
  • Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
  • Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
  • Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
  • Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
    • Risikoanalyse
    • Risikosteuerung
    • Risikoüberwachung
    • Risk Governance
  • Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
    • Aktiv-Passiv-Management
    • Risikoadjustierte Performance
    • Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Was ist die Zielsetzung des Risikomanagements?
  • Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich die Risikomanager konfrontiert?
  • Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit?
  • Was macht eine optimale Risikostrategie aus?

2. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

MODUL 2

Kredit- & Liquiditätsrisiken

09:00 – 12:00 Uhr

Kreditrisiken

  • Erfassung, Abgrenzung, Definition
  • Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
  • Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
  • Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
  • Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
  • Kreditrisiken identifizieren
    • Risikoadjustiertes Pricing
    • Ermittlung der Standardrisikokosten
    • Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
  • Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
    • Instrumente für Einzeladressen
    • Relevante Kreditrisikokennzahlen
  • Interne und externe Berichterstattung
    • Anforderungen an die Datenhaltung
    • Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
  • Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
  • Aktuelle Entwicklungsfelder
    • Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
    • Die wesentlichen Validierungsverfahren
  • Wertberichtigungsbildung nach IFRS Vorgaben

Mag. Alen Aljić, FRM, Credit Risk Analysis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

13:15 – 15:15 Uhr

Marktrisiken

  • Einführung, Übersicht der Risikoarten
  • Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
  • Risikoanalyse im Zinsbereich
    • Barwertkonzept
    • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
  • Risikoanalyse im Aktienbereich
    • Lineare vs. nichtlineare Risiken
  • Risikolimitierung und Reporting
  • Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
  • Backtesting
  • Stresstesting
  • Ausblick Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)

Gerald Seiner, MBA, Experte Marktrisikomanagement

Ab 15:15 Uhr

Wir laden Sie sehr herzlich zur abschließenden Networking Pause ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Was bedeutet die FMA-Risikomanagementverordnung für Ihre Risikostrategie?
  • Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?
  • Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
  • Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?

3. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

MODUL 3

Konzentrations- & operationelle Risiken

09:00 – 12:00 Uhr

Konzentrationsrisiken

  • Kreditportfoliomodelle in der Praxis
    • Aufbau, Struktur und Mechanismen
    • Stärken und Schwächen
    • Instrumente für Portfolios
  • Risikoappetit in der Risikostrategie
    • Definition und Messung
    • Auswirkungen auf die Risikodarstellung
  • Risikokonzentrationen
    • Definition und Ausgangsbasis
  • Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
  • Diversifizierung der Kredite hinsichtlich der Kundenzahl, Branchenzugehörigkeit und regionaler Verteilung
  • Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
  • Bewertung des Konzentrationsrisikos
    • Überschreitung des Sicherheitsrahmens
    • Aggregation der einzelnen Konzentrationsrisiken
  • Diversifikation des Risikos
    • Ermittlung des Effekts
    • Aufteilung des Risikovorteils

Stresstesting

  • EZB Stresstests
    • Herangehensweise und Konsequenzen
  • Gesamtbank Stresstests
  • Stresssensitive Kennzahlen
  • Stresstest Ergebnisse
    • Annahmen der Szenarien
    • Interpretation der Ergebnisse
    • Fehlerhafte Erwartungen

Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models Group Credit & Integrated Risks, UniCredit S.p.A. (Vienna Branch)

13:00 – 15:00 Uhr

Liquiditätsrisiken

  • Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
  • Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
  • Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
  • Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
  • Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
  • Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung
  • Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
  • Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCRErfüllung
  • Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
  • Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements

Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Head of Market & Liquidity Risk, Austrian Anadi Bank AG

15:15 – 17:00 Uhr

Operationelle Risiken

  • Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
  • Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
  • Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
  • OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
    • Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
  • Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
  • Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
  • Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
  • Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
  • OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
  • OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung

Dr. Günther Helbok, Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

  • Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
  • Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
  • Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht?
  • Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?

4. Seminartag | 09:00 - 13:00 Uhr

MODUL 4

WORKSHOP

09:00 – 13:00 Uhr

Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung

  • Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
  • Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
  • Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Teilnehmer-Workshops:

Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema

  • Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
  • Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
  • Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
  • Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
  • Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld

Abschluss

Verteilung der Zertifikate und gemeinsames Mittagessen

Ihr persönlicher Nutzen
  • Sie gewinnen grundlegendes Verständnis für das Risikomanagement der Banken
  • Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte für die erfolgreiche Risikosteuerung kennen, hören Sie welche Faktoren die Risikostrategie beeinflussen und wie Sie diese erfolgreich steuern
  • Anhand von Praxisbeispielen wird der Weg von der Identifizierung der Risiken über die Auswahl der Absicherungsinstrumente bis hin zu einer effizienten Absicherungsstrategie demonstriert
  • Sie erfahren, wie ein entscheidungsrelevantes Reporting und der Risikobericht aussehen und wie Sie Gespräche zu Risikothemen mit der Geschäftsleitung angehen
Veranstaltungsort

The Harmonie Vienna

Harmoniegasse 5-7
1090 Wien
Tel: +43 1 317 66 04
www.harmonie-vienna.at
Anfahrtsplan
Teilnahmegebühr für "Zertifizierter Risikomanager in Banken"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 12.07. bis 27.09. bis 21.10.
Teilnahmegebühr
€ 2.795.- € 2.895.- € 2.995.-

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