Zertifizierter Risikomanager in Banken (online)

MODUL 1

Grundlagen & regulatorisches Update

09:00 – 10:30 Uhr

Regulatorisches Umfeld 2021 – Herausforderungen für die Kreditwirtschaft

• Anforderungen durch EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
  • Europäische Rechtsetzung
  • Neue Vorgaben im Europäischen Bankaufsichtsrecht
  • Umsetzung von neuen EU-Richtlinien in Österreich
• Rolle der EBA
  • Kompetenzen der EBA
  • Unmittelbar anwendbare EBA-Standards
  • Neue EBA-Leitlinien und Compliance-Erklärungen
• Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen
  • Neue Gesetze
  • FMA-Verordnungen, Rundschreiben und Leitfäden
  • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, Akademische Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision - Prudenzielle Bankenaufsicht im integrierten Aufsichtskontext, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:00 – 12:30 Uhr

MREL & Abwicklungsplanung

• Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
• Das neue regulatorische MREL – Erfordernis
• Kalibrierung der MREL xx Integration in die Gesamtbanksteuerung (Kapital, Liquidität)
• Integration in die Gesamtbanksteuerung (Kapital, Liquidität)
• Das neue Basel-Paket (Finalizing Post-Crisis-Reform CRR II und BRRD II)

MMag. Johannes Langthaler, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

13:30 – 15:00 Uhr

Makro- und mikroökonomische Aspekte des Risikomanagements – Die Volkswirtschaft und der Bankbetrieb

Zusammenspiel von Real- und Finanzsektor sowie Bedeutung für die Bankenpraxis – Lehren aus der Finanzkrise für das bankbetriebliche Risikomanagement

• Grundprozesse und Fristentransformationen des Bankbetriebs
• Idealtypische Bankenprofile und ihre Risikostrukturen
• Know your Structure / Know your Business Model
  • Welche Geschäftsbereiche hat Ihre Bank und wie verdient sie Geld?
  • Ohne Risiko kein Ertrag – Mit welchen Risiken sieht sich Ihre Bank konfrontiert?

15:30 – 17:00 Uhr

Risikotragfähigkeit und Grundlagen des Risikomanagements

• Gesamtbanksteuerung – Der Blick auf das Wesentliche
• Risikokennzahlen aus Sicht der Aufsicht: Dashboard
• Zielsetzung des Risikomanagements in Banken
• Risikoarten und ihre Ausprägungen – Übersicht
• Das Konzept der Risikotragfähigkeit – going concern versus gone concern
• Vom Geschäftsmodell zur Risikostrategie – Einflussfaktoren erkennen und erfolgreich steuern
• Regelkreislauf im Risikomanagement und Fallstricke
  • Risikoanalyse
  • Risikosteuerung
  • Risikoüberwachung
  • Risk Governance
• Risikomanagement versus Ertragsmanagement und Fallstricke
  • Aktiv-Passiv-Management
  • Risikoadjustierte Performance
  • Nachhaltigkeit in der Risiko- und Ertragsanalyse

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Was ist die Zielsetzung des Risikomanagements?
• Mit welchen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sehen sich die Risikomanager konfrontiert?
• Erklären Sie das Konzept der Risikotragfähigkeit?
• Was macht eine optimale Risikostrategie aus?

MODUL 2

Kredit- & Liquiditätsrisiken

09:00 – 12:00 Uhr

Kreditrisiken

• Erfassung, Abgrenzung, Definition
• Adressenausfallrisiko und Migrationsrisiko
• Identifikation von gefährdetem Kreditvolumen
• Der Kreditmanagement-Prozess: Regulatorische Anforderungen und ökonomische Betrachtung
• Abgrenzungen von Ausfall und Verlust
• Kreditrisiken identifizieren
  • Risikoadjustiertes Pricing
  • Ermittlung der Standardrisikokosten
  • Verfahren zur Identifizierung von Kreditrisiken
• Steuerungsinstrumente von Kreditrisiken im Detail
  • Instrumente für Einzeladressen
  • Relevante Kreditrisikokennzahlen
• Interne und externe Berichterstattung
  • Anforderungen an die Datenhaltung
  • Herausforderungen des internen Risikoberichtswesens
• Einbeziehung des Kreditrisiko-Controllings in die Banksteuerung
• Aktuelle Entwicklungsfelder
  • Integrierte Datenhaushalte – So werden diese geschaffen
  • Die wesentlichen Validierungsverfahren
• Wertberichtigungsbildung nach IFRS Vorgaben

Mag. Dr. Thomas Gaber, Senior Manager, Advisory, KPMG Austria

13:15 – 15:15 Uhr

Marktrisiken

• Einführung, Übersicht der Risikoarten
• Risikoanalyse im Fremdwährungsbereich
• Risikoanalyse im Zinsbereich
  • Barwertkonzept
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
• Risikoanalyse im Aktienbereich
  • Lineare vs. nichtlineare Risiken
• Risikolimitierung und Reporting
• Value at Risk inkl. aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Backtesting
• Stresstesting
• Basel 3,5 (Fundamental review of the trading book)

Gerald Seiner, MBA, Experte Marktrisikomanagement

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Was bedeutet die FMA-Risikomanagementverordnung für Ihre Risikostrategie?
• Was sind die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kreditrisikomanagement?
• Wie managen Sie erfolgreich Liquiditätsrisiken?
• Wie optimieren Sie die Liquiditätsreserve und steuern die LCR-Erfüllung?

MODUL 3

Konzentrations- & operationelle Risiken

09:00 – 10:30 Uhr

Operationelle Risiken

• Aktuelle Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht
• Eigenmittelunterlegung des OpRisk und Stresstests
• Werkzeuge und Methoden – Wie kann der optimale Nutzen erzeugt werden?
• OpRisk als zentraler Bestandteil eines integrativen Risikomanagements
  • Analyse der zentralen Schnittstellen von OpRisk und Verzahnung mit anderen Bereichen
• Messansätze für operationelles Risiko – Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittener Messansatz (Advanced Measurement Approach – AMA)
• Herausforderungen des Datenmanagements – Gewinnung von Daten und Interpretation
• Vernetzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzungen für ein dauerhaft erfolgreiches OpRisk Management
• Integration der OpRisk Quantifizierung in die Risikotragfähigkeit
• OpRisk Reporting: Schaffung von Transparenz und Basis für die Steuerung der Risiken
• OpRisk als Bestandteil der Banksteuerung

Dr. Günther Helbok, Head of Operational Risk & Risk Integration, Bank Austria AG – Member of UniCredit

11:00 – 13:00 Uhr

Liquiditätsrisiken

• Begriff und Bedeutung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk
• Management von Liquiditätsrisiken und Bildung von Liquiditätsreserven
• Notwendigkeit der Anpassungen im Geschäftsmodell, Liquiditätsstresstests
• Optimierung der Liquiditätsreserve und Implikationen für das Geschäft
• Risikoidentifikation und Messung – Welche Verfahren müssen entwickelt werden?
• Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung und Refinanzierung 
• Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen definieren – Liquiditätsziele realisieren
• Monitoring der Nettomittelabflüsse und Steuerung der LCRErfüllung
• Zahlungsströme in der Liquiditätsablaufbilanz, Pre- und Backtesting der Annahmen
• Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements

Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Risikomanagement-Experte

14:00 – 17:00 Uhr

Konzentrationsrisiken

• Kreditportfoliomodelle in der Praxis
  • Aufbau, Struktur und Mechanismen
  • Stärken und Schwächen
  • Instrumente für Portfolios
• Risikoappetit in der Risikostrategie
  • Definition und Messung
  • Auswirkungen auf die Risikodarstellung
• Risikokonzentrationen
  • Definition und Ausgangsbasis
• Wie halten Sie das Konzentrationsrisiko in Grenzen?
• Diversifizierung der Kredite hinsichtlich der Kundenzahl, Branchenzugehörigkeit und regionaler Verteilung
• Welche Größen werden bei Ermittlung des Konzentrationsrisikos miteinbezogen?
• Bewertung des Konzentrationsrisikos
  • Überschreitung des Sicherheitsrahmens
  • Aggregation der einzelnen Konzentrationsrisiken
• Diversifikation des Risikos
  • Ermittlung des Effekts
  • Aufteilung des Risikovorteils

Stresstesting

• EZB Stresstests
  • Herangehensweise und Konsequenzen
• Gesamtbank Stresstests
• Stresssensitive Kennzahlen
• Stresstest Ergebnisse
  • Annahmen der Szenarien
  • Interpretation der Ergebnisse
  • Fehlerhafte Erwartungen

Dr. Christoph Konvicka, Vice President, Head of Risk Management Function, CPM & EC models Group Credit & Integrated Risks, UniCredit S.p.A. (Vienna Branch)

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Wie funktionieren das Marktrisikomodell und die Risikofaktorenauswahl?
• Wie definieren Sie Risikokonzentrationen, Ertragskonzentrationen und Kostenkonzentrationen?
• Was sind die aktuellen Anforderungen an das OpRisk-Management aus regulatorischer Sicht?
• Welche Messansätze und Stresstests gibt es für operationelles Risiko?

MODUL 4

WORKSHOP

09:00 – 13:00 Uhr

Gesamtbankreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung

• Erträge, Kosten und Risiken der Gesamtbanksteuerung – Entscheidungsorientiert erfassen
• Gesamtbankreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten
• Risikosteuerung – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Teilnehmer-Workshops:

Erarbeiten Sie ein Risikokonzept für ein ausgewähltes Thema

• Steuerung der Risikotragfähigkeit auf dem Weg in die Bankenunion
• Steuerung der Liquidity Coverage Ratio angesichts hoher EU Staatsverschuldung
• Steuerung der Liquiditätskosten und -nutzen beim Wettbewerb um stabile Einlagen
• Steuerung der Kreditrisiken im konjunkturellen Umfeld
• Steuerung des Zinsüberschussrisikos im Niedrigzinsumfeld