08:30 Herzlich willkommen! Empfang bei Kaffee & Tee
09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden
Dr. Johannes Hartlieb, LL.M., BSc, Rechtsanwalt, Haslinger Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH
09:05 Finalisierung Basel III („Basel IV“) – Update und weitere Schritte
- Einordnung und Unterscheidung Bankenpaket 2019, 2023 und Basel III & Gründe für die Weiterentwicklung
- Nationale Umsetzung der CRD VI und nächste Etappe CRR III (EBA-Roadmap)
- Änderungen durch die Finalisierung von Basel III
- Überblick über alle Übergangsfristen und Sonderregelungen
- Aktuelles zur BWG-Novelle
10:30 Kaffeepause
11:00 Einblicke in die Basel IV-Standards
- Aktuelle Diskussion rund um grenzüberschreitende Liquiditäts- und Kapitalpuffer
- Output Floor – Bedeutung und Anwendung
- Behandlung von ESG-Risiken in der CRR3
MMag.a Melitta Schütz, Bundeswettbewerbsbehörde, vormals Verhandlerin des Dossiers auf EU-Ebene bei Bundesministerium für Finanzen
Mag. Bernhard Freudenthaler, Referent für regulatorische Themen, Verband österreichischer Banken & Bankiers
12:00 KSA oder IRB oder Beides?
Beobachtungen aus dem deutschen Bankenmarkt
- Permanent Partial Use führt zu Paradigmenwechsel bei der Frage KSA oder IRB
- Ergebnisse der RSU/Deloitte-Bankenumfrage zum Umgang mit CRR III
- Anpassungen im deutschen Bankenmarkt
- Effizienzgewinne durch Kooperationsmodell
Dr. Thomas Reichsthaler, Head of Marketing & Sales, RSU, München
12:30 Mittagspause
13:30 Kreditrisiko und Anpassungen im Kreditstandardansatz für Immobilien und Beteiligungen
- Zusammenfassung der jüngsten Finalisierungen von Basel III
- Neue Anforderungen speziell für die Vermögenswerte Immobilien und Beteiligungen
- Due Diligence-Prüfung im KSA-Ansatz
Mag. Tadeh Amirian, MLS, Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG
14:00 Sind Sie bereit für den neuen Kreditrisikostandardansatz (KSA)- gemäß Basel IV?
- Die mit dem neuen CRR-Artikel 121 (Bankrisikopositionen im Standardansatz) eingeführten Änderungen
- Warum dies wichtig ist und welche Herausforderungen es für Banken bei der Umsetzung von Basel III mit sich bringt
- Die Elemente, die zur Lösung dieser speziellen Anforderung erforderlich sind: Analysemethodik, Finanzdateneingaben, Benchmarks und Kreditrisiko-Expertise
Demo & Erfahrungsbericht: FinAPU SCRA
Mag. Karl Tasch, Owner – CEO, FinAPU GmbH
14:30 Kaffeepause
15:00 Geplante Neuerungen Meldewesen – Basel IV
- Derzeitige EBA-Releases 3.3. und 3.4.
- Neuer EBA-Release 4.0 (aus dem Titel CRR III/CRD VI)
DDr. Jürgen Eckhardt MBA, LL.M., MSc, Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen
15:00 Kaffeepause
15:30 Behandlung von Kryptowerten im Basel-Framework
- Kategorisierung von Kryptowerten
- Klassifizierungsbedingungen für Kryptowerte der Gruppe 1
- Eigenkapitalanforderungen bei Gruppe 1 und 2
- Praktische Beispiele
Dr. Oliver Völkel, LL.M., Partner, Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH
16:00 Getting CRR III Ready
- Implementierung der regulatorischen Anforderungen
- Anforderungen an Systeme und Prozesse
- Prozessierung und Tests
Bernhard Pongruber, Credit RWA Management and Methods Specialist, Erste Group Bank AG
16:30 Diskussion: Lessons Learned der letzten Jahre – Veränderungen durch Basel IV?
- Basel IV: Ein effektives Rüstzeug oder
- zusätzliche Belastung?
- Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
- Auswirkungen und Herausforderungen in der Praxis
Dir. MMMag. Robert Wallner, MLS WU, CSE, FRM Marktfolgevorstand, Marchfelder Bank eG
Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory Wüstenrot Gruppe
Bernhard Pongruber, Credit RWA Management and Methods Specialist, Erste Group Bank AG
17:00 EBA-Fahrplan zur Umsetzung der Mandate nach CRR III und CRD VI
- Welche Änderungen lassen die rund 140 EBA-Mandate erwarten?
- Das Wichtigste zu den RTS & ITS-Entwürfen zur Säule 3 Offenlegung, Fundamental Review of the Trading Book, SA-CCR, ESG-Risiken & co.
Manuel Mairhuber, Manager, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft
17:30 Wrap-Up, Ausblick und abschließende Worte
17:40 Ende der Veranstaltung