08:30 Herzlich willkommen! Empfang bei Kaffee & Tee
09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden Mag. Markus Kern, WP, StB, AbgzSV, GenRev, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
09:05 Finalisierung Basel III („Basel IV“) – Aktueller Stand
- Einordnung und Unterscheidung Bankenpaket 2019, 2023 und Basel III
- Status quo der Verhandlungen
- Änderungen durch die Finalisierung von Basel III
- Überblick über alle Übergangsfristen und Sonderregelungen
- Aufsichtliche Behandlung von Kryptowährungen – nächste Schritte
- Zeitleiste für weitere Schritte: National, EU, International
- Unterschiede in der Umsetzung in den USA und der EU
- Aktuelle Diskussion rund um grenzüberschreitende Liquiditäts- und Kapitalpuffer
- Behandlung von ESG-Risiken
MMag.a Melitta Schütz, Verhandlerin des Dossiers auf EU-Ebene, Referentin der Abteilung für Bank- und Kapitalmarktrecht, Bundesministerium für Finanzen
Mag. Bernhard Freudenthaler, Referent für regulatorische Themen, Verband österreichischer Banken & Bankiers
11:10 Kaffeepause
CRR III
11:30 Überarbeiteter Kreditstandardansatz für mehr Risikosensibilisierung
- Einordnung in neue Forderungsklassen
- Alles rund um besicherte Hypothekarkredite
- Sonderbehandlung von nicht-gerateten Unternehmen
- Berechnung in der Praxis
MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
12:15 Änderungen für Banken mit internen Modellen (IRB)
- Verbesserte Schätzung von Risikogewichten und angemessene Kapitalpuffer?
- Output Floor: Auf welcher Ebene wird dieser gehalten und wie kalibriert?
- Aktuelle Herausforderungen für die Banken
MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
13:00 Mittagspause
14:00 Offenlegungsanforderungen unter Basel IV
- Überblick über die spezifischen Offenlegungsvorschriften von Basel III
- Zentralisierte Offenlegung durch EBA und Einbindung in ESAP
- Offenlegung von Kapitalpuffern, Liquiditätsrisiken und Szenarioanalysen
- Offenlegung von Risikomodellen und Methoden zur Kreditrisikobewertung
- Offenlegung von ESG-Risiken
- Herausforderungen für Banken bei der Erfüllung der Anforderungen
Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe
14:30 Operationales, Markt- und CVA-Risiko
- Operationales Risiko – Der neue Standardansatz
- Credit Value Adjustment – Die neuen Ansätze im Überblick
- Marktrisiko – Handelsbuchangrenzung, Umwidmungen, interner Risikotransfer, strukturelle FX Absicherungen, Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen
Dr. Christian Schiele, Head of Regulatory, Wüstenrot Gruppe
15:30 Kaffeepause
15:50 ERFAHRUNGSBERICHTE: Welche Auswirkungen hat die Finalisierung von Basel III auf den Bankensektor und welche Überlegungen gibt es dazu in Banken?
- Ökonomische Auswirkungen – Welche Geschäftsfelder sind besonders betroffen?
- Potenzielle Veränderungen in der Kapitalallokation und bei der Kreditvergabe
- Was bedeutet die Basel III-Finalisierung für Banken?
- Welche ersten Überlegungen gibt es dazu in den Banken?
- Wie kann man sich vorbereiten?
Theresa Staudinger, MSc., Riskmanager, Hypo NÖ Gruppe Bank AG
CRD VI
16:30 Sonstige Neuerungen betreffend CRD VI
- Zweigstellen aus und in Drittstaaten („Third Country Branches - TCBs“)
- Governance bei Behörden und Banken („Fit&proper“)
- Aufsichtsbefugnisse
- Änderungen bei Anzeige- und Bewilligungsverfahren
17:15 Zusammenfassung des Konferenztages & Zeit für Fragen
17:30 Voraussichtliches Ende des Spezialtages Basel IV
