CRR III und CRD VI

(inkl. 30min Kaffeepause)

Einführung zum Baseler-Rahmenwerk 

• Evolution der Baseler Anforderungen
• Einordnung und Unterscheidung Bankenpaket 2019, 2023 und Basel III & Gründe für die Weiterentwicklung 
• Die 3 Säulen von Basel mit dem Ziel der Finanzstabilität
• Nationale Umsetzung der CRD VI und CRR III 
• Änderungen durch die Finalisierung von Basel III
• Überblick über alle Übergangsfristen und Sonderregelungen
• Aktueller Verhandlungsstand
• BWG-Novelle
•  Ausblick 

Einblicke in die Basel IV-Standards und Überblick über die wichtigsten Änderungen

• Umsetzungshorizont und EBA-Mandate und Veröffentlichungen (ITS, RTS) 
• Überblick und Einführung zu IRB-Ansatz, KSA-Ansatz und Output Floor
• Einblick in die Risiko-Ansätze und RWA-Ermittlung 

(inkl. 30min Kaffeepause) 

Genauer Blick auf die CRD VI bzw. Infos zur BWG-Novelle 

• Harmonisierte Fit & Proper Anforderungen und Fokus auf Compliance-Funktionen
• Aufsicht über Zweigstellen von Drittlandsbanken
• Behandlung von ESG-Risiken 
• Zwangsgelder
• Berücksichtigung von Krypto-Assets, etc. 

Erweiterte und neue Offenlegungsanforderungen der CRR III

• ua. ESG Offenlegung für LSI’s, Kreditrisiko, OpRisk, CVA, Risiko, Marktrisko, etc.

Knackpunkt Op-Risk

• Bestimmung mittels BIC
• RTS und ITS iZm dem OpRisk
• Berechnung und Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie und Prozesse
• Verlustdatensammlung

Institutes & Corporates im Kreditrisiko: Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA

• Implikationen für interne Berechnungen
• Risikopositionen Kreditinstitute und Unternehmen
• Neuerungen & Status quo

Immobilien und Beteiligungen – Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA und Praxisbericht

• Neuerungen bei Immobilienrisiken nach Basel IV
• Immobilienbesicherte Forderungen – Übersicht und Neuerungen
• EBA-Standards: Auswirkungen auf Beteiligungen
• Technische Anpassungen in der Risikogewichtung
• Praxiseinblicke

(inkl. Kaffeepause) 

• Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
  • Standardansatz
  • Internes Modell
• Fundamental Review of the Trading Book
  • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
  • Trading desks
  • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
  • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
• IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
  • EBA-Guideline zu IRRBB/CSRBB
  • Supervisory outlier test SOT

(inkl. 30 Minuten Kaffeepause)

• Stammdatennovelle 2024
• EBA-IST-Release v4.0 und beyond (aus dem Titel CRR III/CRD VI)