Liquiditätsrisikomanagement in Banken

Die Bankenunion – Eine neue Finanzmarktarchitektur für Europa

• Eine neue Finanzmarktarchitektur – Die 3 Säulen der Bankenunion
• Neue Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene

Mehr Stabilität durch BASEL III

• Aktuelles zu Basel III – Überblick
• Single Rule Book
• Die Liquiditäts-Kennzahlen im Überblick
• Liquidity Coverage Ratio (LCR)
• Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Additional Monitoring Metrics

Basel IV – Ausblick und Auswirkungen

• Neuer Kreditrisikostandardansatz
• Review of the trading book
• Zinsrisiko im Bankbuch
• Neue Regelung des Standardansatzes OpRisk
• Erweiterte Offenlegungspflichten

(inkl. Kaffeepause)

Verankern Sie das Frühwarnsystem in die Ablauforganisation

• Voraussetzungen für ein effektives Frühwarnsystem

Darstellung von qualitativen und quantitativen Frühwarnindikatoren

• Eignen sich aufsichtsrechtliche Kennzahlen zur Früherkennung?
• Ist der Anstieg der Credit Spreads ein Indikator?
• Zusammenspiel von Aktiv- und Passivgeschäft für nicht steuerbare Zahlungsströme
• Gegenüberstellung von Liquiditätslücken mit bestimmten Laufzeiten und Refinanzierungsquellen

Methoden zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen

• Bestimmen Sie den geeigneten Zeitraum für die Datenbasis
• Ordnen Sie die relevanten Zahlungsströme und Positionen zu
• Legen Sie Schwellenwerte für Frühwarnindikatoren fest

Session III: Was ist bei der Berechnung der Liquiditätskosten zu beachten?

Ermitteln Sie sachgerechte Einstandskurven für die Bereitstellung und Bindung von Liquidität & Modellieren Sie kalkulationsrelevante Cash-Flows

• Ermittlung des erwarteten Cash-Flows
• Deterministische Geschäfte
• Optionale Komponenten
• Roll-Over-Geschäfte
• Variable Produkte
• Fremdwährungsprodukte
• Außerbilanzielle Positionen

(inkl. Kaffeepause)

Teil I: Theoretische Grundlagen

• Regulatorische Vorgaben
• Methodische Grundlagen / Stresstest-Modellierung
• Konzept der Survival Period
• Stresskonzept der LCR und Time-to-LCR
• EZB Li-Stresstest 2019

Teil II: Anwendungsbeispiele

• Finanzmarktkrise 2008 als Liquiditätskrise – Prominente Anwendungsfälle
• Ukraine-Krieg & Inflations-/Energiekrise – Anwendungsfall für ein Marktstressszenario
• Fallbeispiel Corona-Pandemie – Anwendungsfall für ein Li-Stressszenario?
• Klimakrise und Li-Stresstesting – zur Diskussion
• Instant Payment & Digitaler Euro – ein neues systemisches Liquiditätsrisiko?

(inkl. Kaffeepause)

Die regulatorischen Anforderungen an den internen Prozess zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität

• Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)
• Schnittstelle zur Säule I
• Die Governance des ILAAP
• Der ILAAP als integrierter Bestandteil strategischer Entscheidungsprozesse
• Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität aus verschiedenen Perspektiven
• Wesentlichen Risiken, die im ILAAP identifiziert und berücksichtigt werden müssen
• Anforderungen an die Liquiditätspuffer und Refinanzierungsquellen
• Handhabung von Risikoquantifizierungsmethoden im ILAAP
• Notwendigkeit von regelmäßigen Stresstests als wesentlicher Bestandteil des ILAAPs

Abschließende Kaffeepause