14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung
14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung

14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung

10.11.2020 - 12.11.2020

14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung

Kennen Banken ihre Flughöhe?
Regulatorik | Frühwarnsysteme & Kennzahlen | Smarte Prozesse


Verantwortung kann man nicht auslagern!


100% Weiteremfpehlung!

Wählen Sie Ihren Pre-Workshop!

Pre-Workshop A
Gesamtbanksteuerung von A-Z
Für Neu- und Quereinsteiger

oder

Pre-Workshop B
Die neue Abwicklungsrichtlinie und das neue BaSAG – Reform oder Umbruch?

Referenten
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Armin Ahari, LL.M. BSc.
Armin Ahari, LL.M. BSc.
Referent Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Gerald Habliczek
Mag. Gerald Habliczek
Aufsicht über sonstige Groß- und Regionalbanken – Schwerpunkt Bankensanierung, Finanzmarktaufsicht FMA
Mag. Friedrich John
Mag. Friedrich John
Senior Manager, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Mag. Roland Salomon, BA, CPM, CRM
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
MMag. Dr. Thomas Stern, MBA
MMag. Dr. Thomas Stern, MBA
Legal and Policy Expert, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Dr. Alexander Veverka
Dr. Alexander Veverka
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
Mag. Alina Czerny
Mag. Alina Czerny
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Director, Financial Services, KPMG Alpen- Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Prof. Mag. Dr. Ernest Gnan
Prof. Mag. Dr. Ernest Gnan
Leiter der Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, Oesterreichische Nationalbank
Kristina Herics, LLM
Kristina Herics, LLM
Abteilung Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht
Dr. Gernot Hinterleitner
Dr. Gernot Hinterleitner
Head of ICAAP, Raiffeisen Bank International AG
Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M.
Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M.
Fachreferent EU & Internationale Angelegenheiten, Bundesministerium für Finanzen
Mag. Gerald Lederer, BA
Mag. Gerald Lederer, BA
Policy Officer, Rat der Europäischen Union
Philipp Mayer
Philipp Mayer
Head of Balance Sheet Risk Management, Raiffeisen Bank International AG
Mag. Stefan Millinger
Mag. Stefan Millinger
Bereichsleiter Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co AG
DI Johannes Poglitsch
DI Johannes Poglitsch
Head of Banking Book Risk Group, Erste Group Bank AG
Dr. Christian Schiele
Dr. Christian Schiele
CRO Stv. & Group Strategy Office, Würstenrot Gruppe
MMMag. Robert Wallner, FRM
MMMag. Robert Wallner, FRM
Head Risk & Credit Management, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Programm

Pre-Workshop | 10:00 – 16:30 Uhr | 10. November 2020

Wählen Sie Ihren Pre-Workshop!


09:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

10:00 Begrüßung und Eröffnung der Workshops

Pre-Workshop A
Für Neu- und Quereinsteiger: Gesamtbanksteuerung von A-Z

Das Big Picture Gesamtbanksteuerung

  • Überblick über die nationale und europäische Bankenaufsicht: Bankenaufsichtsrecht und Behördenstruktur
  • Begriffsklärungen und -einordnung
  • Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick: Richtlinien, Verordnungen, Gesetze
  • Neue Anforderungen an den ICAAP seitens EZB
  • Definition der Aufgaben und Ziele von Gesamtbanksteuerung
  • Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung – wesentliche Anforderungen an das Risikomanagement
  • Wichtige Zusammenhänge für die Gesamtbanksteuerung
  • Risikobegriff, Risikotragfähigkeit und Risikoarten
  • Ökonomie vs. Regulatorik und Risiko
  • Aufbau, Ablauforganisation und Aufgabenteilung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Mindestkapitalanforderungen an Kapital und Liquidität: Eigenmittel, Eigenmittelquoten und -puffer
  • Meldewesen
  • Aktuelle Herausforderungen in der Niedrigzinsphase
  • Integrierte Sichtweise im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Strukturiertes Vorgehensmodell zur Beherrschung der Risiken

Ihre Experten:
Mag. Alina Czerny,
Director, Advisory, KPMG Austria
MMMag. Robert Wallner, FRM, Head Risk & Credit Management, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG


ODER

Pre-Workshop B
Die neue Abwicklungsrichtlinie und das neue BaSAG – Reform oder Umbruch?

Einführung

  • Hintergrund – Bankenaufsicht und -abwicklung in der Wirtschafts- und Währungsunion
  • Die Bankenunion als institutionelle Antwort auf die Finanz- und Staatsschuldenkrise
  • Vollendung der Bankenunion
    • Politisches Umfeld und unvollendete „3. Säule“
    • Das Spannungsfeld von Risikoteilung und Risikoreduktion
    • Das Spannungsfeld von Finanzstabilität und Marktintegration
    • Der „bank-sovereign nexus“
  • Verortung der Abwicklung in der Bankenunion – Status quo und Ausblick
    • Vollendete 2. Säule?
    • Funktionsfähigkeit der 2. Säule?
    • Ausgewählte Policy-Probleme im Bereich Krisenmanagement
  • Ziel und Zweck der Abwicklung
  • Historie (BRRD I und BRRD II)
  • Zuständigkeiten Gesetzgebung und Regelsetzung (EU, Österreich, Kommission, EBA)
  • Zuständigkeit für den Vollzug durch die Abwicklungsbehörde
    • FMA
    • SRB

Abwicklungsstrategie

  • Erstellung Abwicklungsplan
  • Abwicklungsstrategien + Überblick
    • SPE und MPE
    • Bail-in
    • Transferstrategien
    • Gewöhnliche Insolvenzen oder sonstige geordnete Abwicklung?

MREL Vorschreibung

  • Abwicklungseinheit und Abwicklungsgruppe – neue Konsolidierungskreise
  • Berechnung / Kalibrierung
  • Nachrangigkeit
  • MREL Entscheidung FMA versus SRB
  • Level2 Texte

MREL Anrechenbarkeit

  • Anrechenbarkeitskriterien
  • Bewilligungstatbestände
  • Level2 Texte
  • Interne versus externe MREL
  • Maßnahmen bei Unterschreitung der MREL

Neuerungen im BaSAG

  • Neuerungen abgesehen von BRRD II

Datenabfragen

  • Überblick LDR
  • Überblick MREL Template
  • Überblick MREL Offenlegungspflichten
  • EBA Data Dictionary

Korrelation von Aufsicht und Abwicklung

  • Kapital, TLAC und MREL: Instrumente als „Kontinuum“ der Verlustabsorption
  • RWAs and Leverage Ratio Exposure Measure als Berechnungsgrundlagen
  • ICAAP
  • ILAAP
  • EBA Stresstest Guidance

Ausblick de lege ferrenda

  • Basel 3.5
  • Abwicklungsrelevante Themen: Precautionary Recapitalisation, Insolvenz- und Resolution Trigger, Interaktionen mit DGSD
  • Ausblick Bankenunion und Vertiefung der WWU insgesamt

Ihre Experten:
Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe
Armin Ahari, LL.M. BSc., Referent Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Gerald Lederer, BA, Policy Officer, Rat der Europäischen Union

1. Konferenztag | 09:00 – 17:15 Uhr | 11. November 2020

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:15 Volkswirtschaftlicher Ausblick – Zinsentwicklung und Kapitalmärkte im Visier

  • Wirtschaftsausblick global – Europa – Österreich, vor dem Hintergrund der Coronakrise
  • Beitrag der Geldpolitik und Fiskalpolitik zur Abfederung und Überwindung der Krise
  • Implikationen für Zinsen und Finanzmärkte
  • Mittel- bis langfristige Perspektiven, Unsicherheiten und Herausforderungen

Prof. Mag. Dr. Ernest Gnan, Leiter der Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, Oesterreichische Nationalbank

10:00 Update CRR II & CRD V – Ausblick CRR III

Mag. Gerald Lederer, BA, Policy Officer, Rat der Europäischen Union

10:45 Kaffeepause

Update – Kreditvergabe im Fokus der Gesamtbanksteuerung


11:15 Kreditvergabestandards – Erkenntnisse der EZB und aus Sicht der nationalen Aufsicht

  • Risikofaktor NPL und Kreditvergabestandards – EZB und FMA Analysen
  • Qualität der Kreditvergaberichtlinien im Fokus der Aufsicht (beispielsweise Immobilienkredite)
  • Außergewöhnliche Behandlung durch COVID-Maßnahmen – Reaktionen und Wirkungen
  • Update Kapitalpuffer 2020 (CRD Umsetzung, Novelle KP-V)

Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:00 Loan Origination Guideline mit Blick auf die Gesamtbanksteuerung

  • Inhalte, Handlungsempfehlungen und Auslegungsfragen der EBA Guideline zur Kreditvergabe & -überwachung
  • Nachhaltigkeit im Fokus: ESG-Faktoren und Sustainable Landing
  • Bedeutung für kleine Banken: Proportionalitätsprinzip

Mag. Friedrich John, Senior Manager, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Q&A Session: Das war 2020!
Zentrale Themen der Kreditvergabe, Auswirkungen der Krise & Learnings für die Zukunft


Ihre Fragen an die Experten der FMA:
Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie aktiv Ihre Fragen an die Aufsicht

Erfahrungen der Praxis:
Diskutieren Sie gemeinsam im Plenum und bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit ein!


13:00 Mittagspause

Volle Fahrt gegen Risiken – Stresstest, Szenarioanalysen und Frühwarnindikatoren


14:15 Die Corona-Krise als Fallbeispiel – der wahre Stresstest steht noch aus

Dr. Gernot Hinterleitner, Head of ICAAP, Raiffeisen Bank International AG


14:45 Aufsichtsprioritäten im SREP: ICAAP/ILAAP und Stresstests

  • SREP Update: Aktuelle Schwerpunkte und Ausblick
  • ICAAP und ILAAP: Entscheidende Rolle im Risikomanagement
  • COVID-19 Vulnerabilitätsanalyse der EZB und EU-weiter Stresstest 2021

Dr. Alexander Veverka, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

15:15 Frühwarnindikatoren für Sanierung

  • Integration von Indikatoren in die Risikomanagementarchitektur
  • Trigger für Liquiditäts- und Kapital-Notfallpläne
  • Aktuelle Erkenntnisse der Aufsicht

Mag. Gerald Habliczek, Aufsicht über sonstige Groß- und Regionalbanken - Schwerpunkt Bankensanierung, Finanzmarktaufsicht FMA

Q&A Session:
Ihre Fragen an die Experten der FMA:
Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie aktiv Ihre Fragen an die Aufsicht


16:00 Kaffeepause

Nachhaltigkeit – die neue fixe Größe der Gesamtbanksteuerung


16:30 Regulatorische Vorgaben zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Gesamtbanksteuerung

  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance
  • Regulatorische Initiativen
  • FMA-Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Kristina Herics, LL.M., Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

HOT TOPIC:
Nachhaltigkeit als Mainstream

Der Umbau der Wirtschaft zur Erreichung der Klimaziele bildet nicht nur eine Herausforderung, sondern eröffnet auch viele Geschäftsfelder und Ertragsmöglichkeiten. Nachhaltigkeit wird damit zum Hardcore Wirtschaftsthema. Wie sehen Sie das Thema Nachhaltigkeit? Diskutieren Sie gemeinsam im Plenum!


17:15 Voraussichtliches Ende und Get-together

2. Konferenztag | 09:00 – 17:00 Uhr | 12. November 2020

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

09:00 Begrüßung durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Realtime Risikotragfähigkeit in Krisen- und Negativzins-Phasen


09:10 ICAAP Risikotragfähigkeit als Praxisherausforderung unter COVID

  • Risikoidentifikation (Einschätzung von „Betroffenheit“)
  • Auswirkungen auf Risiken und Deckungsmassen
  • Anpassungen in den Stressszenarien

Mag. Stefan Millinger, Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co.

09:45 Intraday Liquidity Risk – regulatorische Anforderungen und praktische Umsetzung

  • Regulatorische Anforderungen
  • Untertägige Liquiditätssteuerung
  • Auswirkung von COVID-19 auf die untertägige Liquidität

DI Johannes Poglitsch, Head of Banking Book Risk Group, Erste Group Bank AG

10:15 Wichtige Aspekte der Liquiditätskostenverrechnung im Blick

  • Wieviel Liquidität ist zu viel, zu wenig, gerade richtig?
  • Wie geht man mit potenzieller Überliquidität um?
  • Welche Herausforderungen ergeben sich aus Negativzinsen?

Philipp Mayer, Head of Balance Sheet Risk Management, Raiffeisen Bank International AG

10:45 Kaffeepause

Banksteuerung 4.0


11:15 Strategische Rolle neuer datengestützter Infrastrukturen für die Gesamtbanksteuerung

  • Anforderung an die Gesamtbanksteuerung in Banken durch digitalisierte Prozesse
  • Mehr Widerstandsfähigkeit durch Daten? – Datengovernance im Fokus
  • Cloud, AI, Blockchain und Co. – Herausforderungen und Chancen für die Gesamtbanksteuerung

Erfahrungsaustausch:
Digitale Transformation als Chance für die Regularien-Bewältigung? Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Implementierung von digitalen Prozessabläufen? Kann man trotz Auslagerung die Kontrolle behalten? Diskutieren Sie aktiv mit und bringen Sie Ihre Erfahrungen mit ein!


12:00 Mittagspause

Gesamtbanksteuerung unter Regulierungsdruck – Zwischen komplexen Herausforderungen & neuen Chancen


13:30 Zunehmender Einfluss der Regulierung auf die Gesamtbanksteuerung

  • Regulatorik als Herausforderung und Chance für die Zukunft gleichermaßen
  • Zentralisierung, Dynamisierung, Proportionalität, Komplexität … – wohin geht die Reise?
  • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
  • Zusammenhänge und Herausforderungen in Bezug auf Qualifizierungsanforderungen

MMag. Dr. Thomas Stern, MBA, Legal and Policy Expert, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Zeit für Diskussion:
Bringen Sie Ihren Standpunkt und offene Fragen ein


14:30 Bankaufsichtsrechtliche Änderungen im Lichte der COVID-19-Krise

  • Hintergrund und Entstehungsgeschichte des „CRR 2-Quick Fix“
  • Überblick der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen im Bereich der CRR 2
    • IFRS 9 und Erleichterungen im Bereich der Leverage Ratio
    • Erleichterungen bei den Non-Performing Loans
    • Vorziehung der Erleichterungen im Bereich der Risikogewichtung
    • Vorziehung der Kapitalabzug-Ausnahme betreffend Software
    • Exkurs: Kreditmoratorium

Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Fachreferent EU & Internationale Angelegenheiten, Bundesministerium für Finanzen

15:30 Kaffeepause

16:00 Herstellung der Abwicklungsfähigkeit – Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung

  • Rechtsgrundlagen (SRB Policy Expectations for Banks, SRMR 2, BRRD 2)
  • Abwicklungsfähigkeit – eine zusätzliche Rahmenbedingung für die Gesamtbanksteuerung
  • Anpassungen des Governance Rahmenwerks
  • Aufbau einer ausreichenden Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität
  • Erweiterung in der Steuerung des Liquiditäts(risiko)managements
  • Sicherung der operativen Geschäftsfortführung – Erweiterung des Business Continuity Managements
  • Zusammenwachsen verschiedener Sichtweisen für eine einheitliche Datenbasis und Datenqualitätsmanagment
  • Separierbarkeit – eine neue Dimension in der Portfoliosteuerung

Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe


16:45 Zusammenfassung der zwei Konferenztage
Abschließendes Statement durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski,
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

17:00 Voraussichtliches Ende des Jahresforums

Ihr Rahmenprogramm vor Ort
  • Brandaktuelle Themen und Entwicklungen
    Vertreter der Finanzmarktaufsicht halten bzgl. wichtiger Regularien auf dem Laufenden und stehen für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung

  • Spannende Diskussionsrunden
    Bringen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit ein und diskutieren Sie gemeinsam im Plenum aktuelle Herausforderungen und Chancen

  • Zeit für Networking
    Nutzen Sie die Networking-Pausen, um sich aktiv mit den hochkarätigen Speakern und anderen Teilnehmern auszutauschen

  • Innovative Lösungsansätze
    Erfahren Sie, wie Sie trotz Regulierungs- und Wettbewerbsdruck in Zeiten der digitalen Transformation Ihre Banksteuerung effizient und erfolgreich gestalten

  • Best Practice & Erfahrungsaustausch
    Experten aus der Bankenpraxis schildern den Umgang mit aktuellen Anforderungen und geben Einblicke in die Umsetzung regulatorischer Neuerungen
Teilnehmerstimmen

„Vielseitige Themen, genug Zeit für Fragen an die Vortragenden“
paybox Bank AG

„Breite der Themen – gute Möglichkeit für Meinungsaustausch. Volkswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Beiträge“
Partner Bank AG

„Rechtliche, regulatorische und volkswirtschaftliche Fachvorträge von
FMA, OeNB, Rechtsanwalt, BMF, ICAAP, Zinslandschaft; fachlich sehr fundiert“
Raiffeisenbank International

„Der Erfahrungsaustausch mit Kollegen“
SynoFin Risikomanagement Service AG

„Wieder ein sehr guter Überblick über die aktuellen Gesamtbanksteuerungsthemen“
Volkskreditbank AG

Veranstaltungsort

Le Méridien, Wien

Robert-Stolz-Platz 1
1010 Wien
Tel: +43 1 588 90 0
http://www.lemeridienvienna.com/
info@lemeridienvienna.com
Teilnahmegebühr für "14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 04.09. bis 16.10. bis 11.11.
Konferenz + Workshop (3 Tage)
€ 2.295.- € 2.395.- € 2.495.-
Konferenz (2 Tage)
€ 1.795.- € 1.895.- € 1.995.-

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Ihre Ansprechpartner
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
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