Die Gesamtbanksteuerung

ODER

Ihr persönlicher Nutzen:

• Sie hören die Grundlagen der Gesamtbanksteuerung fundiert und praxisnah
• Die Regulierung birgt fast täglich Neues: Gewinnen Sie einen breiten Überblick über die multiplen Anforderungen an die Steuerung einer Bank
• Die wichtigsten Begriffe, Zusammenhänge und regulatorischen Normen: Strukturiert und kompakt an einem Tag
• Profitieren Sie von dem Austausch mit dem Experten und bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen

09:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Konjunktur und Zinsen 2018 – Ein volkswirtschaftlicher Ausblick

• Setzt sich die gute Konjunktur 2018 fort?
  
• Passiert die Trendwende bei der Zinspolitik der EZB und Auswirkungen auf die Wirtschaft?
  
• Was tut sich bei der Wirtschaftspolitik nach den vielen Wahlen?

Mag. Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG

09:50 Regulierung light – small banking box Lösung – Status Quo & Ausblick

• Stand der Verhandlungen – Wie sieht es aus?
• Wie mit der Proportionalität umzugehen ist?

Dr. Wolfgang Sützl, Verband österreichischer Banken & Bankiers

10:15 Treasury-Blick: Steuerung zwischen Regulierung, Volkswirtschaft und Zinsen

• Was kann das Treasury tun, um durch die Unwirren der Anforderungen durchzuführen und doch noch Gewinne erzielen?

VDStv. Mag. Christian Ratz, Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

10:50 Kaffeepause

CRR / CRD IV Review Prozess – Entwürfe zu CRR II / CRD IV

11:20 Aktuelle Änderungen im Marktrisiko – Risikosensiblere Kapitalanforderungen für Marktrisiko und Kontrahentenausfallrisiko

• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch – IRRBB
  
• Fundamental Review of the Trading Book – FRTB: was ändert sich mit der CRR II / CRD V?
  
• Standardmethode und interner Modellansatz (VaR versus Expected Shortfall)
  
  

12:00 Liquidität: LCR & NSFR Update plus Intra-day-liquidity-risk

• Liquidity Coverage Ratio / Net Stable Funding Ratio -
• Integration der Liquiditätskennzahlen in die interne Steuerung
• Intraday-Liquiditätspositionen und -risiken aktiv steuern
• Auswirkungen der PSD 2 und Instant payments?

13:15 Mittagessen

14:30 Aktuelle Herausforderungen bei der Steuerung und Simulation des Zinsergebnisses

• EBA IRRBB Guidelines& BCBS-GL: Auswirkungen auf die Simulation des Zinsergebnis
• Regulatorische Anforderungen
• Regulatorische Denkanstöße
• Client behavior models in der Zinssteuerung
• Exkurs: „Bank behavior models“ in der Zinssteuerung
• Ausblick EBA Stresstests 2018

DI Simone Killmann, Competence Center Net Interest Income, Erste Group

15:30 Kaffeepause


16:00 Offenlegung: Neue Anforderungen aus BCBS 309 / CRR / EBA Guidelines

• Für wen gilt was? Erleichterungen für kleine und mittelständische Banken?
  
• Bereits jetzt verpflichtende To-dos
  
• Formate, Frequenzen und Ausblick

Exkurs: BASEL IV – Was ist fix und was ist noch fraglich?

• Nach CRR II /CRD IV: Was kommt als nächstes?
  
• Entwicklung bis 2020 /2022 und darüber hinaus: Wie geht es weiter?

Dr. Dagmar Urbanek, Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

17:00 Diskussion: Wie Proportionalität gelebt wird: Sind gleiche Anforderungen für Groß- und Regionalbank gerechtfertigt?

• Aufsichtliche Stresstest gemäß SREP? Welche Bedeutung hat dies für kleine und mittlere Banken?
  
• Proportionalität u.a. bei Stresstests, Offenlegung und Meldewesen – Ziel erreicht?
  
• Verschärfte aufsichtliche Anforderungen an die Kapital- und Liquiditätsausstattung – Wunsch und Machbarkeit?
  
• Unterschiedliche Auslegungen von EBA / EZB / FMA – Wie damit umgehen?

Es diskutiert u.a.:
Dr. Bernhard Egger, LL.M., Geschäftsführer-Stellvertreter, Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Bank und Versicherung
Mag. Stefan Millinger, Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft
Dr. Dagmar Urbanek, Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)


17:45 Voraussichtliches Ende des 1. Konferenztages

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Schneller, höher, anders: Rechtliche Rahmenbedingungen vs. Digitalisierung – ein Widerspruch!?

• Gesamtbanksteuerung, Digitalisierung, Filialschließungen: Wie fit müssen die Banken sein?
  
• Ist Digitalisierung überhaupt möglich, bei gleichzeitigem Einhalten aller Anforderungen an Regulatorik und Risikomanagement?
  
• Attraktives Geschäftsmodell aus Risikosicht: Anforderungen und Kriterien im Spannungsfeld Markt, Regulierung und Digitalisierung
  
  

09:40 IT-Governance, -Strategie und –Risiken in der Gesamtbanksteuerung

• Rolle der IT in der Gesamtbanksteuerung
• Risikoberichtserstattung und Risikodatenaggregation – BCBS 239 – Was muss die IT leisten?
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT: EBA Guidelines on ICT Risk Assessment
• Berücksichtigung von IT Risiken und Cybercrime bei Steuerung, Stresstests und SREP

10:25 Kaffeepause


11:00 SREP Status Quo: Prüfpraxis der Aufsicht 
Anpassung des SREP 2017/2018

• Erkenntnisse aus den Fragebögen? Welches Fazit gibt es?
• Wo liegen wir im Vergleich zu Europa?
• Neue Anforderungen an SREP wie zB. IKT Risiken

Experte der Aufsicht in Absprache


12:00 Update MiFID 2 – Conduct Risk und Beschwerdemanagement

• Umsetzung in der Bank – Kosten/Nutzen Verhältnis
  
• Conduct Risiken auf der rechtlichen Grundlage von POG und PRIIPs-Guidelines
  
• Aktive Steuerung und Berücksichtigung in Stresstests
  
  

12:45 Mittagessen

14:00 Interne und externe Ratings – nachvollzieh- und nutzbar machen

• Welche Faktoren, die nicht auf den ersten Blick erkenntlich sind, gibt es, um das Bankrating zu verbessern? Wie interagieren die einzelnen Ratingfaktoren miteinander?
• Behind the scenes: Wie ticken die Agenturen? Unterschiede zwischen Moody’s / Standard & Poor’s / Fitch
  
• Wie bereite ich meine Bank auf die jährliche Ratingaktualisierung am besten vor?
  
• Welche Anforderungen hat der Regulator an die Bank? Wie plausibilisiere ich externe Ratings?

Mag. Ron Slomovits, Eigentümer Rating Advisory

14:45 Nachhaltigkeit – neues Geschäftsmodell?

• Geschäftsmodell auf dem Prüfstand
  
• Nachhaltigkeitsmanagement: Krisenresistentes Geschäftsmodell = nachhaltiges Geschäftsmodell?
  
• Grünes Rating – Green Bonds – Impact Management: Chance für nachhaltiges Geschäftsmodell?
  
• Nicht-finanzielle / nicht-messbare Risiken: identifizieren, kalkulieren, gewichten
  
• Nicht finanzielle Risiken im Nachhaltigkeitsbericht – Positive Effekte für Bank = positive Auswirkungen auf Gesamtbanksteuerung

Ing. Mag. Klaus Bergsmann, Head of Group Sustainability Office, Erste Group Bank AG

15:45 Abschließende Kaffeepause

16:15 Voraussichtliches Ende des 2. Konferenztages