14. Jahresforum Gesamtbanksteuerung (online)

Die COVID-19-Pandemie hat massive Auswirkungen auf den Real-, Finanz-, Fiskalsektor. Die Fortsetzung der krisenbedingten Geldpolitik der Notenbanken verlängert die Phase von Niedrig- und Negativzinsen, was in einer Projektion (keine Prognose!) der Deutschen Bundesbank in 2028 dazu führen könnte, dass circa 50 Prozent der deutschen Banken ihre regulatorischen Eigenmittelanforderungen nicht mehr erfüllen [Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 2019]. Diese Zahlen verdeutlichen den enormen Anpassungsdruck, dem Banken ausgesetzt sind. Wie gut ist Ihr Haus aufgestellt?

Der Umbruch im Bankensektor wird durch die Digitalisierung verstärkt. Die Erfolge von BigTechs und FinTechs sowie die regulatorische Trendwende im Europäischen Green Deal zum Nachhaltigen Finanzwesen (Sustainable Finance) zwingen Banken und Sparkassen zu tiefgreifenden Anpassungen in der Gesamtbanksteuerung. Sollen in diesem Umfeld neue Produkte, Turnaround, Sanierung oder eine Fusion gelingen, müssen alle Leitungs- und Schlüsselfunktionen besonders fit & proper sein.

Zugleich finalisieren neue regulatorische Normen Basel III und starten Basel 3.5. Die Bankenaufsicht fokussiert mit den MREL/TLAC-Anforderungen die Abwickelbarkeit bzw. den Gone Concern von Instituten. Dieser ist in der Gesamtbanksteuerung eng mit Going Concern verknüpft ist, da komplexere Institute höhere MREL/TLAC-Anforderungen auferlegt bekommen. Zudem deutet der Fall Wirecard aktuell an, dass sich die Aufsicht weiterentwickeln wird, um FinTech-Risiken besser zu überwachen, zum Beispiel durch den vermehrten Einsatz von Digitalisierung in der Aufsichtspraxis (SupTech).

Eine aktive Vernetzung ist jetzt wichtiger denn je. Die imh-Gesamtbanksteuerungskonferenz kann hier als interessantes Forum einen wertvollen Beitrag leisten: Top-Experten stellen zukunftsweisende Trends aus erster Hand vor und geben wertvolle Hinweise zur Umsetzung in der Bankpraxis. Dazu möchte ich alle Bankenvertreter, alle Leitungs- und Schlüsselfunktionen aus dem Bankensektor, alle Dienstleistungsunternehmen für den Bankensektor ganz herzlich einladen. Informieren Sie sich über die neuesten Trends. Diskutieren Sie über die disruptiven Anpassungsbedarfe und Chancen im Bankensektor. Schaffen Sie mit Abstand eine vernetzte Informationsbasis für Ihren nachhaltigen Erfolg.

Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

10:00 Begrüßung und Eröffnung der Workshops

09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:15 Risikokultur in Banken – Aufsichtliche Erwartungshaltung und Best Practices

• Rechtliche Grundlagen, Definition und Indikatoren
• Aufsichtliche Vorgaben (EBA Leitlinien)
• Beispiele & Best Practices
• Ausblick

Mag. Christine Leimer LL.M., Teamleiterin in der Abteilung Aufsicht über Signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:00 Zunehmender Einfluss der Regulierung auf die Gesamtbanksteuerung

• Regulatorik als Herausforderung und Chance für die Zukunft gleichermaßen
• Zentralisierung, Dynamisierung, Proportionalität, Komplexität … – wohin geht die Reise?
• Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
• Zusammenhänge und Herausforderungen in Bezug auf Qualifizierungsanforderungen

MMag. Dr. Thomas Stern, MBA, Legal and Policy Expert, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Zeit für Diskussion:
Bringen Sie Ihren Standpunkt und offene Fragen ein

11:00 Kaffeepause

Update – Kreditvergabe im Fokus der Gesamtbanksteuerung

11:30 Kreditvergabestandards – Erkenntnisse der EZB und aus Sicht der nationalen Aufsicht

• Risikofaktor NPL und Kreditvergabestandards – EZB und FMA Analysen
• Qualität der Kreditvergaberichtlinien im Fokus der Aufsicht (beispielsweise Immobilienkredite)
• Außergewöhnliche Behandlung durch COVID-Maßnahmen – Reaktionen und Wirkungen
• Update Kapitalpuffer 2020 (CRD Umsetzung, Novelle KP-V)

Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:20 Loan Origination Guideline mit Blick auf die Gesamtbanksteuerung

• Inhalte, Handlungsempfehlungen und Auslegungsfragen der EBA Guideline zur Kreditvergabe & -überwachung
• Nachhaltigkeit im Fokus: ESG-Faktoren und Sustainable Landing
• Bedeutung für kleine Banken: Proportionalitätsprinzip

Mag. Friedrich John, Senior Manager, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Q&A Session:
Zentrale Themen der Kreditvergabe, Auswirkungen der Krise & Learnings für die Zukunft

Ihre Fragen an die Experten der FMA:
Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie aktiv Ihre Fragen an die Aufsicht

13:15 Mittagspause

Volle Fahrt gegen Risiken – Stresstest, Szenarioanalysen und Frühwarnindikatoren

14:15 Aufsichtsprioritäten im SREP: ICAAP/ILAAP und Stresstests

• SREP Update: Aktuelle Schwerpunkte und Ausblick
• ICAAP und ILAAP: Entscheidende Rolle im Risikomanagement
• COVID-19 Vulnerabilitätsanalyse der EZB und EU-weiter Stresstest 2021

Dr. Alexander Veverka, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

14:45 Regulatorische Vorgaben zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Gesamtbanksteuerung

• Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance
• Regulatorische Initiativen
• FMA-Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Kristina Herics, LL.M., Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Q&A Session:
Ihre Fragen an die Experten der FMA:
Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie aktiv Ihre Fragen an die Aufsicht

15:30 Abschluss: Zusammenfassung durch den Vorsitzenden und Klärung offener Fragen


16:00 Voraussichtliches Ende des 1. Tages

09:00 Begrüßung durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Realtime Risikotragfähigkeit in Krisen- und Negativzins-Phasen

09:10 ICAAP Risikotragfähigkeit als Praxisherausforderung unter COVID

• Risikoidentifikation (Einschätzung von „Betroffenheit“)
• Auswirkungen auf Risiken und Deckungsmassen
• Anpassungen in den Stressszenarien

Mag. Stefan Millinger, Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co.

09:45 Wichtige Aspekte der Liquiditätskostenverrechnung im Blick

• Wieviel Liquidität ist zu viel, zu wenig, gerade richtig?
• Wie geht man mit potenzieller Überliquidität um?
• Welche Herausforderungen ergeben sich aus Negativzinsen?

Philipp Mayer, Head of Balance Sheet Risk Management, Raiffeisen Bank International AG

10:15 Kaffeepause


10:45 Die Corona-Krise als Fallbeispiel – der wahre Stresstest steht noch aus

Dr. Gernot Hinterleitner, Head of ICAAP, Raiffeisen Bank International AG

Banksteuerung 4.0

11:15    Moderne Architekturlösung zur Gesamtbanksteuerung

• Aktuelle Heraus- und Anforderungen
• Beispielhafte Darstellung einer Architekturlösung
• Umsetzung mit AbInitio

Michael Horvat, Senior Manager, Regulatory & Risk Advisory, Schweers, Kemps & Schuhmann Unternehmensberatung GmbH

Patrick Winischhofer, BA MSc., Senior Manager, Regulatory & Risk Advisory, Schweers, Kemps & Schuhmann Unternehmensberatung GmbH

Erfahrungsaustausch:
Digitale Transformation als Chance für die Regularien-Bewältigung? Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Implementierung von digitalen Prozessabläufen? Kann man trotz Auslagerung die Kontrolle behalten? Diskutieren Sie aktiv mit und bringen Sie Ihre Erfahrungen mit ein! Nutzen Sie die Gelegenheit und Informieren Sie sich auch im Ausstellerbereich.

12:00 Mittagspause

Gesamtbanksteuerung – Zwischen komplexen Herausforderungen & neuen Chancen

13:00 Bankaufsichtsrechtliche Änderungen im Lichte der COVID-19-Krise

• Hintergrund und Entstehungsgeschichte des „CRR 2-Quick Fix“
• Überblick der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen im Bereich der CRR 2
  • IFRS 9 und Erleichterungen im Bereich der Leverage Ratio
  • Erleichterungen bei den Non-Performing Loans
  • Vorziehung der Erleichterungen im Bereich der Risikogewichtung
  • Vorziehung der Kapitalabzug-Ausnahme betreffend Software
  • Exkurs: Kreditmoratorium

Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Fachreferent EU & Internationale Angelegenheiten, Bundesministerium für Finanzen

14:00 Herstellung der Abwicklungsfähigkeit – Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung

• Rechtsgrundlagen (SRB Policy Expectations for Banks, SRMR 2, BRRD 2)
• Abwicklungsfähigkeit – eine zusätzliche Rahmenbedingung für die Gesamtbanksteuerung
• Anpassungen des Governance Rahmenwerks
• Aufbau einer ausreichenden Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität
• Erweiterung in der Steuerung des Liquiditäts(risiko)managements
• Sicherung der operativen Geschäftsfortführung – Erweiterung des Business Continuity Managements
• Zusammenwachsen verschiedener Sichtweisen für eine einheitliche Datenbasis und Datenqualitätsmanagment
• Separierbarkeit – eine neue Dimension in der Portfoliosteuerung

Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe

15:00 Zusammenfassung der zwei Konferenztage
Abschließendes Statement durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

15:30 Voraussichtliches Ende des Jahresforums