18. Jahresforum Gesamtbanksteuerung – Save the Date!

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee & Tee
 

09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
 

09:20 Zinsentwicklung und Kapitalmärkte im Fokus

• Start oder Absturz? Prinzip Hoffnung nach mehr als einem Jahr der wirtschaftlichen Stagnation
• Inflation im Sinkflug, doch noch fern des Zentralbankziels
• Zinsen am Höhepunkt – Wann wird die Geldpolitik wieder lockerer?

Mag. Walter Pudschedl, stellvertretender Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG
 

10:00 Überblick über aktuelle Neuerungen und Herausforderungen im Bankenaufsichtsrecht

• Anforderungen durch neue EU-RL und EU-VO
• Rolle der EBA, mit Blick zu SSM und BCBS (Basler Ausschuss)
• Aufsichtsrechtliche, nationale Neuerungen und Schwerpunkte

Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)
 

10:30 Kaffeepause
 

11:00 Basel-III Finalisierung und Umsetzung

• Status quo der Trilogtexte
• Übersicht der wesentlichen Änderungen
• ESG im neuen Basel-IV Rahmenwerk

Mag. Bernhard Freudenthaler, Bankenregulierung und Aufsicht, Verband österreichischer Banken und Bankiers in Anfrage
 

11:45 Kapitalanforderungen & Anrechnungsänderungen durch Basel-IV

• Änderungen bei der Berechnung der Kapitalanforderungen für Marktrisiken und operationelle Risiken
• Veränderungen bei der Anrechnung von Sicherheiten und Derivaten
• Neue Regeln für die Berücksichtigung von Kreditrisiko-Minderungstechniken
• Auswirkungen auf die Kapitalunterlegung von bestimmten Geschäften und Produkten
• Auswirkungen der SREP-Säule II-Aufschlag für das Zinsrisiko im Anlagebuch (SREP-NII-SOT)

Mag. Robert Casensky, Risikomanager, ABBAG – Abbaumanagementgesellschaft des Bundes

12:30 Mittagspause
 

14:00 SSM SREP: Bewertung durch Expertengruppe

• Aufsichtskultur, -prozesse und -systeme
• SREP-Scores und Eigenmittelanforderungen
• Qualitative Aufsichtsmaßnahmen

Dr. Alexander Veverka, Aufsicht über signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA) 
 

14:40 Intra-Day & Instant Payment: Notwendigkeit eines höheren Liquiditätspuffer der Banken?

• Vermeidung von Liquiditätsengpässen bei hohen Zahlungsvolumina
• Effiziente Liquiditätsmanagement-Strategien für Banken
• Integration von Intra-Day- und Instant-Payments in das Liquiditätsmanagement

Andreas Thomasson, Asset Liability Manager, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
 

15:20 Kaffeepause
 

15:55 Digitaler Euro und Auswirkungen auf Banken (Details in Absprache)

• Veränderungen im Zahlungsverkehr
• Potenzielle Auswirkungen auf das Bankgeschäft und Geschäftsmodelle

Dr. Franz Rudorfer, Ltr. Bundessparte Bank und Versicherung, Wirtschaftskammer Österreich
 

16:25 Aufsichtliche Lessons Learned & Schwerpunkte für 2024

• Was hat die EZB und die Aufsicht aus dem
• Fall SVB und Credit Suisse gelernt?
• Verhinderung von Finanzmarktstabilitätsproblemen durch Bank Runs & Flash Crashs
• Welche zukünftigen Schwerpunkte gibt es zu beachten, welche Rolle spielt die LCR?
• Stresstesting im Hot House World Szenario – Klimastresstest

Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung, OeNB
 

16:40 DISKUSSION: Aktuelle Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung und Lessons Learned

• Inflation, Klimakrise und Einschätzung der Finanzstabilität
• Probleme durch Krypto und digitale Währungen im Bezug zur Finanzmarktstabilität
• Was haben österreichischen Banken in den letzten Jahren lernen können?
• Auf was wird in den nächsten Jahren in Österreich der Fokus gelegt?

Dr. Philipp Mayer, Vorstand, Valida Vorsorgekasse
Mag. Stefan Millinger, Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co.
VDStv. Mag. Christian Ratz, Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung, OeNB
 

17:10 Wrap-up des Tages durch den Vorsitzenden

17:15 Ende des 1. Konferenztages und gemeinsames Get-together

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee
 

09:00 Eröffnung und Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Gastprofessor für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn; Vorstandssprecher ZWIRN-Forschungszentrum für Risikomanagement und Nachhaltigkeit
 

09:15 Die neuen Regularien zu IRRBB & CSRBB

• Status quo, Bedeutung und Zweck   
• Wesentliche inhaltliche Neuerungen   
• Synergien und Abstimmung zwischen den verschiedenen Regularien 
• Auswirkungen der neuen IRRBB-/CSRBB-Regularien auf das Zinsbuchmanagement 
• und die Risikosteuerung in Banken 

MMag. Markus Seifert, PRM, Fachlicher Leiter Zins- und Liquiditätsrisiken, Volksbank Wien AG

09:45 Zinsbuchsteuerung im Spannungsfeld EVE und NII am Beispiel einer österr. Retailbank 

• Ermittlung und Kalibrierung des neuen Standard Outlier Tests (SOT) für das NII-Risiko 
• Auswirkungen des SOT NII auf Bilanzstruktur, Risiko- und Ergebnissteuerung   
• Limitierung und Hedging des NII-Risikos – 
• eine Mission Impossible? 
• Duale Steuerung EVE & NII statt traditionelle einseitige Barwertsteuerung 

MMag. Markus Seifert, PRM, Fachlicher Leiter Zins- und Liquiditätsrisiken, Volksbank Wien AG
 

10:15 Wachstum und Pricing in Ausgleich bringen

• Zusätzliche Kapitalanforderungen aus wachsenden Risikoaktiva müssen überwiegend aus Gewinnthesaurierungen abgedeckt werden
• Anforderungen aus der Kapitalbildung und die marktseitigen Möglichkeiten sind im Rahmen des Kredit-Pricings zusammenzuführen
• Diese Anforderungen werden auch in den LOG formuliert

Steffen Hortmann, Partner der CP Consultingpartner AG
 

10:40 Kaffeepause
 

11:00 Reform des Bankenabwicklungs- und Einlagensicherungsrahmens

• Hintergrund und Ziele der Reform
• Mehr Abwicklungen für mittlere und kleinere Banken
• Neue Ansätze für die Finanzierung von Abwicklungen, inklusive aus Mitteln der Einlagensicherung
• Eine Präferenz für alle Einlagen in der Gläubigerhierarchie

MMag. Johannes Langthaler, Regulatory Transformation Management, RBI
 

11:30 Ist der ESG-Score das neue Rating?

• Abgrenzung von ESG-Score zu Kreditratings
• Konstruktion von ESG-Scores: Theoretischer Anspruch vs. praktische Umsetzbarkeit
• Externer ESG-Score, Interne ESG-Score?

Dr. Thomas Reichsthaler, Head of Marketing & Sales, RSU, München
 

12:00 Understand the importance of allocating capital for ESG and climate risks

• Consider ESG and climate risks when conducting stress tests for capital allocation  
• Understand the central banks requirements to include ESG in the ICAAP regime 
• Challenges on the data collection, joint efforts needed

Sara Lambing, Head of Integrated Risk Management, Raiffeisen Bank International
 

12:45 Mittagspause
 

13:50 DISKUSSION: ESG-Datenhaushalt, ESG-Finanzprodukte, Klimastresstests – „Flipping Green Coins“

• Vielfalt und Verfügbarkeit von ESG-Datenquellen im Licht des Hot House World Szenarios
• Qualität, Standardisierung und Vergleichbarkeit von ESG-Daten und ESG-Finanzprodukten
• Technologische Infrastruktur und Datenmanagement für den ESG-Datenhaushalt
• Verwendung von Data Analytics und Künstlicher Intelligenz zur ESG-Datenanalyse
• Anforderungen an die Offenlegung von ESG-Daten und Durchführung von Klimatresstests

Franz Peter Amesberger, CEO, TCI Consult GmbH
Patrick Pähler, Banking und Innovation, TCI Consult GmbH
Mag. Karin Lenhard, ESG-Office, Erste Group Bank AG
Mag. (FH) Markus Taschek, Nachhaltigkeits- und zentrales Projektmanagement, Raiffeisen Burgenland
 

14:30 DORA Compliance & IT-Prüfungsschwerpunkte – Praxiserfahrungen und Umsetzungsherausforderungen

• Welche Anforderungen haben sich gegenüber den EBA-Leitlinien geändert oder sind neu hinzugekommen?
• Übersicht zu Prüfungsfeststellungen der BaFin sowie JST zu IRM/ISM und IT-Sicherheit
• typische Umsetzungsherausforderungen für eine angemessen Compliance

Dr. Thomas Roediger-Schluga, Senior Manager, RFC Professionals
 

15:00 IT-Risikomanagement und Cyberresilienz – regulatorische Vorgaben und Änderungen durch DORA

• Hintergrund und Zielsetzung von DORA im Zusammenhang mit Cyber Risiken
• Vorgaben IT-Risikomanagement
• Vorgaben Auslagerungsmanagement
• Testen von IKT-Tools und -Systemen
• Informationsaustausch zu Cyberbedrohungen

Dr. Anna Muri, MBA, Aufsicht über Aktienbanken, Zahlungsinstitute und Einlagensicherung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
 

15:45 Kaffeepause
 

16:15 Bundesgesetz über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BaFG)

• Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 (European Accessibility Act)
• Stärkung des EU-Binnenmarkts durch EU-weit einheitliche Barrierefreiheitsanforderungen und Förderung der selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
• Gesetzliche Anforderungen u.a. für Geldautomaten, Bankdienstleistungen für Verbraucher:innen und E-Commerce
• Verpflichtung der Wirtschaftsakteure (Hersteller, Importeure, Händler und Dienstleistungserbringer)
• Marktüberwachungsbehörde: Sozialministeriumservice

Mag. Konrad Swietek, Abteilung IV/1 – Behindertenrechte, Grundsatzfragen, EU, UN, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
 

16:50 Wrap-up und abschließende Worte

16:55 Ende der Konferenz