Die Gesamtbanksteuerung

Die Gesamtbanksteuerung

21.11.2017 - 23.11.2017

Die Gesamtbanksteuerung

The rise of non-financial risks oder: Wieviel Unberechenbarkeit muss berechnet werden?

  • Konjunktur & Zinsen 2018 – Eine Prognose
  • CRR II / CRD V – Finalisierung von Basel III und Ausblick Basel IV
  • Anpassung des SREP 2017/2018: Erkenntnisse aus den Fragebögen
  • Behind the scenes: Welche Faktoren das Bankrating verbessern
  • Rechtliche Rahmenbedingungen vs. Digitalisierung – ein Widerspruch!?

Spezialtag:
Aufsichtsrechtliche Neuerungen

  • FIT & PROPER: Neue EBA/ESMA Guidelines
  • MREL: Änderungen und Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsteuerung

Pre-Workshop:
Gesamtbanksteuerung von A-Z – Für Neu- und Quereinsteiger

  • Das Big Picture Gesamtbanksteuerung – Erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Materie!
Programm

Zur Wahl: Spezialtag oder Pre-Workshop | 10:00 – 16:30 Uhr

 

Spezialtag:

The next big things: FIT & PROPER und MREL


09:30 Herzlich willkommen bei Frühstück, Kaffee und Tee

10:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh

10:05 Neue Fit & Proper Anforderungen – Status quo und Fahrplan

  • Neue EBA und ESMA Guidelines: Fahrplan, Neuerungen und geplantes Inkrafttreten
    • EBA-Leitlinie zur Suitability („Fit & Proper“) (Fokus: Schlüsselfunktionen)
    • EBA-Leitlinie zu Interner Governance
  • Aktueller Diskussionstand: Konsultationspapier

„Fitness & Propriety“ – Rechtsrahmen

  • Gesetzliche Anforderungen an die interne Governance, Geschäftsleiter, Aufsichtsräte, Inhaber von Schlüsselfunktionen
  • Proportionalität und Kollektivität
  • Assessment management body
  • Anpassung des FMA-Fit & Proper Rundschreibens

„Interne Governance“ als Teil des SREP-Prozesses

  • Unternehmensführung und Kontrolle
  • Organisationsaufbau und Ausschusswesen
  • Risikomanagementrahmen und Risikokultur
  • Hinweisgebersystem

Dr. Daniela Jaros LL.M, E.MA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Georg Puntus, LLM, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:30 Mittagspause

13:30 MREL & Bankenabwicklung NEU

  • BRRD adaptiert – Was ist final und wo gibt es noch Spielräume?
  • Berücksichtigung und Auswirkungen von MREL auf die Gesamtbanksteuerung
  • Anrechenbare Verbindlichkeiten
  • Wie sieht die Aufsicht das? Kann man ober- bzw. Untergrenzen für die Quote festmachen?
  • Interne MREL – Verlustverteilung innerhalb der Bankengruppe
  • Einbettung der MREL in bestehende Regularien
  • SPE vs. MPE – Abwicklungsansätze

Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

15:30 Kaffeepause

15:45 MREL – Update aus Bankensicht

  • Wie geht man als Bank damit um?
  • Mehrwert aus MREL und Abwicklungsfähigkeit schaffen
  • MREL als Steuerungsinstrument
  • Abwicklungsstrategie als Basis für die MREL-Quote
  • MREL als Steuerungsinstrument
  • Was kostet das die Bank?
Praxisbericht 1: Karl Kinsky, Head of Strategy, Volksbank Wien AG
Weiterer Bankvertreter in Absprache

     

16:30 Voraussichtliches Ende des Spezialtags

 

ODER

 

 

Workshop:

Für Neu- und Quereinsteiger: Gesamtbanksteuerung von A-Z


09:30 Herzlich willkommen bei Frühstück, Kaffee und Tee

10:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh

10:05 Das Big Picture Gesamtbanksteuerung

  • Überblick über die nationale und europäische Bankenaufsicht: Bankenaufsichtsrecht und Behördenstruktur
  • Begriffsklärungen und -einordnung
  • Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick: Richtlinien, Verordnungen, Gesetze
  • Definition der Aufgaben und Ziele von Gesamtbanksteuerung
  • Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung – wesentliche Anforderungen an das Risikomanagement
  • Wichtige Zusammenhänge für die Gesamtbanksteuerung
  • Risikobegriff, Risikotragfähigkeit und Risikoarten
  • Ökonomie vs. Regulatorik und Risiko
  • Aufbau, Ablauforganisation und Aufgabenteilung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Mindestkapitalanforderungen an Kapital und Liquidität: Eigenmittel, Eigenmittelquoten und -puffer
  • Meldewesen
  • Aktuelle Herausforderungen in der Niedrigzinsphase
  • Integrierte Sichtweise im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Strukturiertes Vorgehensmodell zur Beherrschung der Risiken

Erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Materie – Die ideale Vorbereitung für die 2-tägige Konferenz!

16:30 Voraussichtliches Ende des Pre-Workshops

 

Ihr persönlicher Nutzen:

    • Sie hören die Grundlagen der Gesamtbanksteuerung fundiert und praxisnah
    • Die Regulierung birgt fast täglich Neues: Gewinnen Sie einen breiten Überblick über die multiplen Anforderungen an die Steuerung einer Bank
    • Die wichtigsten Begriffe, Zusammenhänge und regulatorischen Normen: Strukturiert und kompakt an einem Tag
    • Profitieren Sie von dem Austausch mit dem Experten und bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen

    1. Konferenztag | 09:00 – 17:45 Uhr

    08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

    09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

    09:05 Konjunktur und Zinsen 2018 – Ein volkswirtschaftlicher Ausblick

    • Setzt sich die gute Konjunktur 2018 fort?
    • Passiert die Trendwende bei der Zinspolitik der EZB und Auswirkungen auf die Wirtschaft?
    • Was tut sich bei der Wirtschaftspolitik nach den vielen Wahlen?

    Mag. Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG

    09:50 Regulierung light – small banking box Lösung – Status Quo & Ausblick

    • Stand der Verhandlungen – Wie sieht es aus?
    • Wie mit der Proportionalität umzugehen ist?

    Dr. Wolfgang Sützl, Verband österreichischer Banken & Bankiers


    10:15 Aktuelle Entwicklungen in der makroprudenziellen Aufsicht

    • Novelle der Kapitalpuffer-Verordnung
    • FMA Maßnahmen zur Begrenzung systemischer Risiken aus der Immobilienfinanzierung (zB LTV, DTI, DSTI, Laufzeitenbegrenzung)

    Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

    10:45 Kaffeepause

    11:20 Aktuelle Änderungen im Marktrisiko – Risikosensiblere Kapitalanforderungen für Marktrisiko und Kontrahentenausfallrisiko

    • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch – IRRBB
    • Fundamental Review of the Trading Book – FRTB: was ändert sich mit der CRR II / CRD V?
    • Standardmethode und interner Modellansatz (VaR versus Expected Shortfall)

    12:00 Liquidität: LCR & NSFR Update plus Intra-day-liquidity-risk

    • Liquidity Coverage Ratio / Net Stable Funding Ratio -
    • Integration der Liquiditätskennzahlen in die interne Steuerung
    • Intraday-Liquiditätspositionen und -risiken aktiv steuern
    • Auswirkungen der PSD 2 und Instant payments?


    12:30 Mittagessen

    13:45 Aktuelle Herausforderungen bei der Steuerung und Simulation des Zinsergebnisses

    • EBA IRRBB Guidelines& BCBS-GL: Auswirkungen auf die Simulation des Zinsergebnis
    • Regulatorische Anforderungen
    • Regulatorische Denkanstöße
    • Client behavior models in der Zinssteuerung
    • Exkurs: „Bank behavior models“ in der Zinssteuerung
    • Ausblick EBA Stresstests 2018

    DI Simone Killmann, Competence Center Net Interest Income, Erste Group


    14:45 Treasury-Blick: Steuerung zwischen Regulierung, Volkswirtschaft und Zinsen

    • Was kann das Treasury tun, um durch die Unwirren der Anforderungen durchzuführen und doch noch Gewinne erzielen?

    VDStv. Mag. Christian RATZ, Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft


    15:30 Kaffeepause


    16:00 Offenlegung: Neue Anforderungen aus BCBS 309 / CRR / EBA Guidelines

    • Für wen gilt was? Erleichterungen für kleine und mittelständische Banken?
    • Bereits jetzt verpflichtende To-dos
    • Formate, Frequenzen und Ausblick

    Exkurs: BASEL IV – Was ist fix und was ist noch fraglich?

    • Nach CRR II /CRD IV: Was kommt als nächstes?
    • Entwicklung bis 2020 /2022 und darüber hinaus: Wie geht es weiter?

    Dr. Dagmar Urbanek, Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

    17:00 Diskussion: Wie Proportionalität gelebt wird: Sind gleiche Anforderungen für Groß- und Regionalbank gerechtfertigt?

    • Aufsichtliche Stresstest gemäß SREP? Welche Bedeutung hat dies für kleine und mittlere Banken?
    • Proportionalität u.a. bei Stresstests, Offenlegung und Meldewesen – Ziel erreicht?
    • Verschärfte aufsichtliche Anforderungen an die Kapital- und Liquiditätsausstattung – Wunsch und Machbarkeit?
    • Unterschiedliche Auslegungen von EBA / EZB / FMA – Wie damit umgehen?

    Es diskutiert u.a.:
    Dr. Bernhard Egger, LL.M.,
    Geschäftsführer-Stellvertreter, Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Bank und Versicherung
    Mag. Stefan Millinger,
    Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft
    Dr. Dagmar Urbanek, Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)


    17:45 Voraussichtliches Ende des 1. Konferenztages

    2. Konferenztag | 09:00 – 16:15 Uhr

    08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee

    09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

    09:05 Schneller, höher, anders: Rechtliche Rahmenbedingungen vs. Digitalisierung – ein Widerspruch!?

    • Gesamtbanksteuerung, Digitalisierung, Filialschließungen: Wie fit müssen die Banken sein?
    • Ist Digitalisierung überhaupt möglich, bei gleichzeitigem Einhalten aller Anforderungen an Regulatorik und Risikomanagement?
    • Attraktives Geschäftsmodell aus Risikosicht: Anforderungen und Kriterien im Spannungsfeld Markt, Regulierung und Digitalisierung

    VDir. Mag. Florian Hagenauer, MBA, Mitglied des Vorstandes, Oberbank AG


    09:40 Nachhaltigkeit – neues Geschäftsmodell?

    • Geschäftsmodell auf dem Prüfstand
    • Nachhaltigkeitsmanagement: Krisenresistentes Geschäftsmodell = nachhaltiges Geschäftsmodell?
    • Grünes Rating – Green Bonds – Impact Management: Chance für nachhaltiges Geschäftsmodell?
    • Nicht-finanzielle / nicht-messbare Risiken: identifizieren, kalkulieren, gewichten
    • Nicht finanzielle Risiken im Nachhaltigkeitsbericht – Positive Effekte für Bank = positive Auswirkungen auf Gesamtbanksteuerung

    Ing. Mag. Klaus Bergsmann, Head of Group Sustainability Office, Erste Group Bank AG


    10:25 Kaffeepause


    11:00 SREP Update: Themenschwerpunkte der Aufsicht

    • ICT Risk, Outsourcing und Internal Governance
    • Bankinterne und aufsichtliche Stresstests
    • Pillar 2 Capital Guidance (P2G)

    Dr. Alexander Veverka, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

    11:40 SREP Erfahrungsbericht

    • SREP Prozess für LSI Institute
    • SREP Anforderungen an ICAAP und ILAAP

    Mag. Eva Fugger, Leitung Gesamtbanksteuerung, Raiffeisenlandesbank Burgenland

    12:10 Kreditrisiko und IFRS 9 im EBA Stresstest 2018

    • Zeitlicher Ablauf
    • Stresstest im 3-Stufen Modell des IFRS 9
    • Umgang mit zukunftsgerichteten Annahmen

    Dr.  Guido Sopp, CFE, Spezialist für Bankrechnungslegung und Eigenmittel, Finanzmarktaufsicht (FMA)

    12:45 Mittagessen


    14:00 IT-Governance, -Strategie und –Risiken in der Gesamtbanksteuerung

    • Rolle der IT in der Gesamtbanksteuerung

      • Einflussfaktoren auf die IT-Strategie
      • IT-Systeme als Basis für die Gesamtbanksteuerung

    • Risikoberichtserstattung und Risikodatenaggregation (BCBS 239)

      • Analyse der Datenherkunft und der Berechnungslogiken
      • Rasche und nachvollziehbare Risikoberichte/Aufsichtsmeldungen

    • Risikoberichte

      • Kennen Sie Ihre Anzahl der internen Risikoberichte?
      • Ist eine Reduzierung oder Zusammenlegung von Risikoberichten möglich?
      • Welcher manuelle Aufwand wird aktuell dazu benötigt?

    • Automatisierung von systemübergreifenden Risikoberichten

      • Der Wechsel von manuellen zu automatisierten Tätigkeiten

    Ing. Thomas Buchberger, Risikomanager, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG


    14:45 Interne und externe Ratings – nachvollzieh- und nutzbar machen

    • Welche Faktoren, die nicht auf den ersten Blick erkenntlich sind, gibt es, um das Bankrating zu verbessern? Wie interagieren die einzelnen Ratingfaktoren miteinander?
    • Behind the scenes: Wie ticken die Agenturen? Unterschiede zwischen Moody‘s / Standard & Poor’s / Fitch
    • Wie bereite ich meine Bank auf die jährliche Ratingaktualisierung am besten vor?
    • Welche Anforderungen hat der Regulator an die Bank? Wie plausibilisiere ich externe Ratings?

    Mag. Ron Slomovits, Eigentümer Rating Advisory


    15:45 abschließende Kaffeepause

    16:15 Voraussichtliches Ende des 2. Konferenztages

    Referenten
    Ing. Mag. Klaus Bergsmann
    Ing. Mag. Klaus Bergsmann
    Head of Group Sustainability Office, Erste Group Bank AG
    Mag. Stefan Bruckbauer
    Mag. Stefan Bruckbauer
    Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG
    Ing. Thomas Buchberger
    Ing. Thomas Buchberger
    IT- & Prozessrevisor, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
    Dr. Bernhard Egger, LL.M.
    Dr. Bernhard Egger, LL.M.
    Geschäftsführer-Stellvertreter, Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Bank und Versicherung
    Mag. Eva Fugger
    Mag. Eva Fugger
    Leitung Gesamtbanksteuerung, Raiffeisenlandesbank Burgenland
    VDir. Mag. Florian Hagenauer, MBA
    VDir. Mag. Florian Hagenauer, MBA
    Mitglied des Vorstandes, Oberbank AG
    Dr. Daniela Jaros, LLM
    Dr. Daniela Jaros, LLM
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    DI Simone Killmann
    DI Simone Killmann
    Center Net Interest Income, Erste Group
    Karl Kinsky
    Karl Kinsky
    Head of Strategy, Volksbank Wien AG
    Mag. Stefan Millinger
    Mag. Stefan Millinger
    Bereichsleiter Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co AG
    Mag. Georg Puntus, LLM
    Mag. Georg Puntus, LLM
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Mag. Christian Ratz
    Mag. Christian Ratz
    Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
    Mag. Roland Salomon, BA
    Mag. Roland Salomon, BA
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Dr. Christian Schiele
    Dr. Christian Schiele
    Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Mag. Ron Slomovits
    Mag. Ron Slomovits
    Eigentümer Rating Advisory
    Dr. Guido Sopp, CFE
    Dr. Guido Sopp, CFE
    Spezialist für Bankrechnungslegung und Eigenmittel, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Dr. Wolfgang Sützl
    Dr. Wolfgang Sützl
    Verband österreichischer Banken & Bankiers
    Dr. Dagmar Urbanek
    Dr. Dagmar Urbanek
    Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Dr. Alexander Veverka
    Dr. Alexander Veverka
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
    Prof. Dr. Stefan Zeranski
    Prof. Dr. Stefan Zeranski
    Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
    Veranstaltungsort

    Hilton Vienna Plaza

    Schottenring 11
    1010 Wien
    Tel: +43-1-313900
    Fax: +43-1-3139022009
    http://www3.hilton.com/en/hotels/austria/hilton-vienna-plaza-VIEPWTW/index.html
    info.viennaplaza@hilton.com
    Anfahrtsplan
    Teilnahmegebühr für "Die Gesamtbanksteuerung"

    Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränke pro Person:

    bis 27.10. bis 21.11.
    Konferenz + Spezialtag/Workshop (3 Tage)
    € 2.295.- € 2.395.-
    Konferenz (2 Tage)
    € 1.895.- € 1.995.-

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