CRR III und CRD VI

CRR III und CRD VI

05.05.2025 - 06.05.2025

CRR III und CRD VI

Aktuelle Praxis und kommende Anforderungen betreffend Basel IV

  • Basel IV:
    Umsetzungszeitpunkte, Übergangsfristen & Veröffentlichungen (IST, RTS)
  • Kreditrisiko, Marktrisiko, operatives Risiko:
    Änderungsbedarf in Eigenmittelkonzept & Kapitalanforderungen
  • Alles zur Umsetzung von Basel IV im aufsichtsrechtlichen Meldewesen


12 CPE

Weitere Veranstaltungen mit CPE-Punkten

Ihr Plus

  • Notwendige Schritte, Umsetzungszeitpunkte und Übergangsfristen kompakt an zwei Tagen
  • Best Practice & Erfahrungsaustausch zu interessanten Fragestellungen rund um KSA und IRB-Ansatz
  • Handlungsbedarf & Insights zu ESG-Risiken, Bewertung von Immobilienrisiken, Krypto-Assets und vieles mehr
  • Praktische Umsetzung und Insights von BAWAG, Erste Group Bank, Bankenverband und KPMG
  • Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit den Experten vor Ort auszutauschen. Ihre Fragen können Sie vorab an barbara.zechner@imh.at senden – wir leiten diese anonymisiert weiter.
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 16:00 Uhr

09:00 – 12:30 Uhr  
(inkl. 30min Kaffeepause)

Einführung und Historie Finalisierung Basel III

  • Evolution der Baseler Anforderungen
  • Einordnung und Unterscheidung Bankenpaket 2019, 2023 und Basel III & Gründe für die Weiterentwicklung
  • Die 3 Säulen von Basel mit dem Ziel der Finanzstabilität
  • Nationale Umsetzung der CRD VI und CRR III
  • Änderungen durch die Finalisierung von Basel III
  • Überblick über alle Übergangsfristen und Sonderregelungen
  • Aktueller Verhandlungsstand
  • BWG-Novelle
  • Ausblick


Einblicke in die Basel IV-Standards und Überblick über die wichtigsten Änderungen

  • Umsetzungshorizont, EBA-Mandate und Veröffentlichungen (IST, RTS)
  • Überblick und Einführung zu IRB-Ansatz, KSA-Ansatz und Output Floor
  • Einblick in die Risiko-Ansätze und RWA-Ermittlung

Bernhard Freudenthaler
Referent für regulatorische Themen, Verband österreichischer Banken & Bankiers


12:30 – 13:30 Uhr | Mittagspause


13:30 – 16:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)

Genauer Blick auf die CRD VI bzw. Infos zur BWG-Novelle bis 30.06.2025

  • Harmonisierte Fit & Proper Anforderungen
  • Aufsicht über Zweigstellen von Drittlandsbanken
  • Behandlung von ESG-Risiken
  • Berücksichtigung von Krypto-Assets, etc.


Erweiterte und neue Offenlegungsanforderungen

  • ua. ESG Offenlegung für LSI’s, Kreditrisiko, OpRisk, CVA, Risiko, Marktrisko, etc.


Knackpunkt Op-Risk

  • Bestimmung mittels BIC
  • RTS und ITS iZm dem OpRisk
  • Berechnung und Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie und Prozesse
  • Verlustdatensammlung

Manuel Mairhuber
Manager, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft

2. Seminartag | 09:00 – 16:30 Uhr

09:00 – 12:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)

Knackpunkt Kreditrisiko

Institutes & Corporates im Kreditrisiko: Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA

  • Implikationen für interne Berechnungen
  • Risikopositionen Kreditinstitute und Unternehmen
  • Neuerungen & Status quo


Immobilien und Beteiligungen – Überblick, Berechnungen und Technical Standards der EBA und Praxisbericht

  • Neuerungen bei Immobilienrisiken nach Basel IV
  • Immobilienbesicherte Forderungen – Übersicht und Neuerungen
  • EBA-Standards: Auswirkungen auf Beteiligungen
  • Technische Anpassungen in der Risikogewichtung
  • Praxiseinblicke

Tadeh Amirian
Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG


12:00 – 13:00 Uhr | Mittagspause


13:00 – 15:00 Uhr
(inkl. 30min Kaffeepause)

Knackpunkt Marktrisiko – Neuregelungen der Kapitalanforderungen

  • Eigenmittelunterlegung für das Handelsbuch gem. CRR
    • Standardansatz
    • Internes Modell
  • Fundamental Review of the Trading Book
    • Trennung Bankbuch – Handelsbuch
    • Trading desks
    • Eigenmittelunterlegung Standardansatz (FRTB-SA)
    • Internes Modell auf Basis Expected Shortfall (IMA)
  • IRRBB – Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
    • EBA Guideline zu IRRBB/CSRBB
    • Supervisory outlier test SOT

Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG


15:00 – 16:00 Uhr

Knackpunkt Meldewesen – Regulatorisches Meldewesen im Rahmen von CRR III und CRD VI

  • Meldewesen-Richtlinien Basel
  • Stammdatennovelle 2024
  • Derzeitige EBA-ITS on Reporting Releases v3.3 – 3.5
  • Neuer EBA-Release v4.0 (aus dem Titel CRR III/CRD VI)

Jürgen Eckhardt
Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen


16:00 Uhr

Zeit für abschließende Fragen und den interaktiven Austausch


16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung

Speaker Board
Tadeh Amirian
Tadeh Amirian
Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG
Jürgen Eckhardt
Jürgen Eckhardt
Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen
Bernhard Freudenthaler
Bernhard Freudenthaler
Referent für regulatorische Themen, Verband österreichischer Banken & Bankiers
Manuel Mairhuber
Manuel Mairhuber
Manager, Financial Services Advisory / Risk Consulting, KPMG Austria GmbH
Gerald Seiner
Gerald Seiner
Group Liquidity and Market Risk Management, Erste Group Bank AG
Veranstaltungsort

Austria Trend Hotel Savoyen

Rennweg 16
1030 Wien
Tel: +43 (1) 206 33 0
Fax: +43 (1) 206 33 9110
http://www.austria-trend.at/Hotel-Savoyen-Vienna
savoyen@austria-trend.at
Teilnahmegebühr für "CRR III und CRD VI"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 11.04. bis 05.05.
Teilnahmegebühr
€ 2.195.- € 2.295.-

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10 % RABATT für die 2. Teilnahme
30 % RABATT für die 3. Teilnahme und alle weiteren

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
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Barbara Zechner
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