Liquiditätsrisikomanagement in Banken

Liquiditätsrisikomanagement in Banken

24.05.2023 - 25.05.2023

Liquiditätsrisikomanagement in Banken

Liquidität sicher steuern | Risiken effektiv überwachen | Liquiditätsstresstesting

  • Anwendungsbeispiele: Fallbeispiel Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflations-/Energiekrise, Klimakrise und Li-Stresstesting
  • Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung – Neue regulatorische Anforderungen
  • Stressbasierte Liquiditätssteuerung & Früherkennung von Liquiditätsengpässen
  • Mehr Stabilität durch BASEL III – Die Liquiditäts-Kennzahlen im Überblick

Ihr Nutzen

  • Erfahren Sie kompakt an zwei Tagen, was bei der Berechnung von Liquiditätskosten zu beachten ist
  • Liquiditätsstresstest – Die wichtigsten theoretischen Grundlagen, innovative Lösungsansätze und Praxisbeispiele
  • Expertinnen und Experten aus der Bankenpraxis schildern den Umgang mit aktuellen Anforderungen und geben Einblicke in die Umsetzung regulatorischer Neuerungen

Ihr Plus: Fokus Gesamtbanksicht!

Referenten
DI Jessica Aigner
DI Jessica Aigner
Manager, Financial Services Advisory, Risk Consulting, KPMG Advisory GmbH
Mag. Tadeh Amirian, MLS
Mag. Tadeh Amirian, MLS
Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG
Stephan Egger, M.A.
Stephan Egger, M.A.
Senior Manager, KPMG Advisory GmbH
MMag. Johannes Langthaler
MMag. Johannes Langthaler
Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG
MMag. Markus Seifert, PRM
MMag. Markus Seifert, PRM
Volksbank Wien AG
Programm

1. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr

Session I: Neue Mindeststandards für Liquidität und Eigenmittel – Anforderungen durch BASEL III und EBA erfüllen – Ausblick Basel IV – CRR III – Ausblick & Auswirkungen

Die Bankenunion – Eine neue Finanzmarktarchitektur für Europa

  • Eine neue Finanzmarktarchitektur – Die 3 Säulen der Bankenunion
  • Neue Institutionen auf nationaler und europäischerEbene

Mehr Stabilität durch BASEL III

  • Aktuelles zu Basel III – Überblick
  • Single Rule Book
  • Die Liquiditäts-Kennzahlen im Überblick
  • Liquidity Coverage Ratio (LCR)
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Additional Monitoring Metrics

Basel IV – Ausblick und Auswirkungen

  • Neuer Kreditrisikostandardansatz
  • Review of the trading book
  • Zinsrisiko im Bankbuch
  • Neue Regelung des Standardansatzes OpRisk
  • Erweiterte Offenlegungspflichten

Mag. Tadeh Amirian, MLS, Bereichsleiter Regulatory Affairs, BAWAG P.S.K. AG


Session II: Frühwarnsysteme und -indikatoren zum schnellen Gegensteuern

Verankern Sie das Frühwarnsystem in die Ablauforganisation

  • Voraussetzungen für ein effektives Frühwarnsystem

Darstellung von qualitativen und quantitativen Frühwarnindikatoren

  • Eignen sich aufsichtsrechtliche Kennzahlen zur Früherkennung?
  • Ist der Anstieg der Credit Spreads ein Indikator?
  • Zusammenspiel von Aktiv- und Passivgeschäft für nicht steuerbare Zahlungsströme
  • Gegenüberstellung von Liquiditätslücken mit bestimmten Laufzeiten und Refinanzierungsquellen

Methoden zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen

  • Bestimmen Sie den geeigneten Zeitraum für die Datenbasis
  • Ordnen Sie die relevanten Zahlungsströme und Positionen zu
  • Legen Sie Schwellenwerte für Frühwarnindikatoren fest


Session III: Was ist bei der Berechnung der Liquiditätskosten zu beachten?

Ermitteln Sie sachgerechte Einstandskurven für die Bereitstellung und Bindung von Liquidität

Modellieren Sie kalkulationsrelevante Cash-Flows

  • Ermittlung des erwarteten Cash-Flows
  • Deterministische Geschäfte
  • Optionale Komponenten
  • Roll-Over-Geschäfte
  • Variable Produkte
  • Fremdwährungsprodukte
  • Außerbilanzielle Positionen

Dipl. Ing. Jessica Aigner, Manager, KPMG Advisory
Stephan Egger M.A., Senior Manager, KPMG Advisory

2. Seminartag | 09:00 – 16:30 Uhr

Session IV: Li-Stresstesting in Theorie und Praxis – Erfahrungswerte aus einer österreichischen Retailbank

Teil I: Theoretische Grundlagen

  • Regulatorische Vorgaben
  • Methodische Grundlagen / Stresstest-Modellierung
  • Konzept der Survival Period
  • Stresskonzept der LCR und Time-to-LCR
  • EZB Li-Stresstest 2019
  • Link zu Li-Notfallplänen

Teil II: Anwendungsbeispiele

  • Fallbeispiel Corona-Pandemie – Anwendungsfall für ein Li-Stressszenario?
  • Aktuelles Szenario: Ukraine-Krieg und Inflations-/Energiekrise
  • Finanzmarktkrise 2008 als Liquiditätskrise – Prominente Anwendungsfälle
  • Klimakrise und Li-Stresstesting – zur Diskussion

Für die Teilnehmer:innen: Taschenrechner und/oder Laptop, Schreibmaterial (zur Berechnung von Fallbeispielen) mitbringen

MMag. Markus Seifert, PRM, Volksbank Wien AG


Session V: Neue regulatorische Anforderungen an das Liquiditätsmanagement aus der 2. Säule der Bankunion

Regulatorische Anforderungen zur Abwicklungsfähigkeit von Banken

  • Grundlagen der Abwicklungsplanung (BRRD)
  • Update 2023 zur Abwicklungsfähigkeit und MREL-Erfordernis
  • Sberbank Europe: Case Study
  • Review des Rahmenwerks für Bankenabwicklung und Einlagensicherung: Welche neuen regulatorischen Anforderungen sind geplant, insbesondere im Bereich der Liquiditätsbereitstellung bei Bankenabwicklungen?

MMag. Johannes Langthaler, Senior Group Regulatory Transformation Manager, Raiffeisen Bank International AG

Veranstaltungsort

Austria Trend Hotel Savoyen

Rennweg 16
1030 Wien
Tel: +43 (1) 206 33 0
Fax: +43 (1) 206 33 9110
http://www.austria-trend.at/Hotel-Savoyen-Vienna
savoyen@austria-trend.at
Anfahrtsplan
Teilnahmegebühr für "Liquiditätsrisikomanagement in Banken"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 28.04. bis 24.05.
Teilnahmegebühr
€ 2.095.- € 2.195.-

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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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Aynur Yildirim
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Haben Sie Fragen?
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