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Basis des Portfoliomanagements
Einführung in den Stromhandel
- Kurzüberblick über die Struktur des Energiemarktes
- Groß- und Einzelhandel
- Börsen und OTC-Märkte
- Spot- und Terminmärkte
- Teilnehmende an verschiedenen Marktplätzen
- Produkte die an den Marktplätzen gehandelt werden
Preisbildung am Energiemarkt
- Produkte und Preise am Spot- und Terminmarkt
- Preise für Regel- und Ausgleichsenergie
- Die Merit Order zur Bildung des Strompreises
- Arbitragefreiheit von Energiepreisen
- Einflüsse auf die Energiepreise
- Das Phänomen negativer Strompreise
- Auswirkungen Ausbau erneuerbarer Energien auf die Strompreise
Basis für Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Portfolien
- Fundamentaldaten
- Charttechnik / technische Analyse
- Problem: zunehmender Volatilität der Preise
- Politische Einflüsse auf die Preise
- Real Time Großhandelspreise
- Notwendige Informations- und Analysesysteme
Die verschiedenen Perspektiven im Überblick
- Portfolio eines Großhändlers
- Portfolio eines Produzenten
- Portfolio eines an Endkundinnen /-kunden liefernden Energielieferanten
- Portfolio eines Endverbrauchers / einer Endverbraucherin
Risikomanagement als Kern des Portfoliomanagements
- Wichtige Risiken in der Energiebeschaffung wie z.B. Marktpreisrisiken und Kreditrisiken
- Bewertung von Risiken (VaR, PaR, etc.)
- Steuerung von Risiken durch Limite und Risikokapital
- Finanz-Derivate zur Absicherung zunehmender Preis-Volatilitäten
- Professionelles Reporting zur Früherkennung von Risiken
Beschaffungsportfolien – Praxisbeispiele
- Verschiedene Grundmodelle in der Praxis der Energiebeschaffung
- Beschaffungsstrategien – Beispiele für weitere Ausgestaltungen
- Limitsysteme für Risiken
- Reporting und Performancemessungen
Dr. Claudia Eßer-Scherbeck, Geschäftsführerin der:
SE Scherbeck Energy GmbH
FSE Portfolio Management GmbH
SE Energy Trading GmbH
Trends und Ausblick des Portfoliomanagements
Aktuelle Trends im Energie-Portfoliomanagement
- Anpassung von Portfolien in Krisenzeiten
- Umgang mit Indexprodukten für Endkunden
- Integration EE-Erzeugung in die Beschaffungsportfolien
- Automatisierung der Prozesse und der Datentransfers
- Trend: Make or Buy Entscheidungen im Energiedaten- und Portfoliomanagement
Herausforderungen im Portfoliomanagement durch zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung
- Power Purchase Agreements (PPA)
- Beispiel: PV und Speicher bei Endkunden
- E-Mobilität
- Demand Side Management
- Produkt- und Preisanforderungen der Kunden und Kundinnen
- Prognosen mit KI
- Umgang mit Local-Energy Communities / Local Sustainable Communities
- Plattformhandel insbesondere Peer-to-peer
- Blockchain
Dr. Claudia Eßer-Scherbeck, Geschäftsführerin der:
SE Scherbeck Energy GmbH
FSE Portfolio Management GmbH
SE Energy Trading GmbH
Praxis
Einblicke in das Portfoliomanagement eines Energieversorgers
- Grundsätzliches zur Portfoliostruktur der TIWAG (Aufbringung, Flexibilitäten, Deckungsgrößen, saisonale Einflüsse…)
- Regelenergie bzw. allgemeine Flexibilitäten im Portfoliomanagement: Herausforderungen und Chancen bei der Vermarktung, etc.
- Grenzkostenermittlung (deterministisch vs. stochastisch): Berücksichtigung der Regelenergie und anderer Einflussfaktoren auf die zweckmäßige Bewirtschaftung flexibler Assets
- Workflow (längerfristiges Portfoliomanagement und Trading - Day Ahead Marktauftritt – Präsenz am Intradaymarkt und Regelenergieerbringung)
- Einsatz von geeigneter Software im Portfoliomanagement (zur Kraftwerkseinsatzoptimierung, zur Erstellung von Last-, Zufluss und Preisprognosen)
- Portfoliomanagement kann nur so gut sein wie die dahinter liegenden Preisszenarien und Preisprognosen
- Ausblick in die Zukunft (Strategien im Portfoliomanagement, energiewirtschaftliche Bewertungen von Ausbauprojekten als Teilaufgabe im Portfoliomanagement, Auswirkung veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen auf das Portfoliomanagement)
Dipl.-Ing. Christoph Wulz, Portfoliomanagement, TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG
Vortragende gehen auf Wünsche der Teilnehmer ein – Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH
Gut gewonnenen Gesamtüberblick über Portfoliomanagement – Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG)
Der Blick auf das Gesamte in so kurzer Zeit mit der Möglichkeit individuell ins Detail zu gehen – Linz AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste
Kleine Gruppengröße, interaktiv, aktuelle Themenfelder ganzheitlich betrachtet – d-fine Austria GmbH
Die Veranstaltung hat mir einen sehr guten Überblick gegeben. Die Vortragenden haben Praxisbeispiele in den Vordergrund gerückt, welche mir für meine Arbeit weiterhelfen. – EVN AG